Bollingera joslu izmantošana tendenču noteikšanai

Bollinger Bands® ir populāri tehniskie rādītāji, kurus tirgotāji izmanto visos tirgos, ieskaitot akcijas, fjūčerus un valūtas. Bollinger Bands® var izmantot daudzos gadījumos, ieskaitot pārpārdotā un pārdotā līmeņa noteikšanu kā tendences sekojošu rīku un pārrāvumu uzraudzību. Ir arī daži rādītāju trūkumi. Šajā rakstā mēs apskatīsim visas šīs jomas.

Bollingera joslu aprēķins

Bollingera joslas sastāv no trim līnijām. Viens no biežākajiem Bollinger Bands aprēķiniem vidējai joslai izmanto 20 dienu vienkāršu mainīgo vidējo (SMA). Augšējo joslu aprēķina, paņemot vidējo joslu un šai summai pievienojot divreiz dienā standarta novirzi. Apakšējo joslu aprēķina, vidējo joslu atņemot divreiz no dienas standartnovirzes.

Bollinger Band® formula sastāv no:

BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σ [TP, n] BOLD = MA (TP, n) −m ∗ σ [TP, n] kur: BOLU = augšējā Bollingera joslaBOLD = apakšējā Bollingera joslaMA = mainīgā vidējāTP ( tipiskā cena) = (augsts + zems + aizvērts) ÷ 3n = dienu skaits izlīdzināšanas periodā = standarta noviržu skaits [TP, n] = standarta novirze pēdējos n TP periodos \ sākas {saskaņots} & \ teksts {BOLU} = \ teksts {MA} (\ teksts {TP}, n) + m * \ sigma [\ teksts {TP}, n] \\ & \ teksts {BOLD} = \ teksts {MA} (\ teksts {TP}, n) - m * \ sigma [\ text {TP}, n] \\ & \ textbf {kur:} \\ & \ text {BOLU} = \ text {Upper Bollinger Band} \\ & \ text {BOLD} = \ teksts {Apakšējā Bollingera josla} \\ & \ teksts {MA} = \ teksts {mainīgais vidējais} \\ & \ teksts {TP (tipiskā cena)} = (\ teksts {augsts} + \ teksts {zems} + \ teksts {Aizvērt}) \ div 3. \\ & n = \ teksts {Dienu skaits izlīdzināšanas periodā} \\ & m = \ teksts {Standarta noviržu skaits} \\ & \ sigma [\ teksts {TP}, n] = \ teksts {Standarta novirze no pēdējās} n \ text {TP periodi} \\ \ beigas {saskaņota} BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σ [TP, n] BOLD = MA (TP, n) −m ∗ σ [TP, n] kur: BOLU = Bollinger augšējā joslaBOLD = Lowe r Bollinger BandMA = mainīgā vidējāTP (tipiskā cena) = (augsta + zema + aizvērta) ÷ 3n = dienu skaits izlīdzināšanas periodā = standarta noviržu skaitsσ [TP, n] = standarta novirze pēdējos n TP periodos

Pārpirkta un pārpārdota stratēģija

Kopīga stratēģija ir Bollinger Bands® izmantošana, lai identificētu pārpirktus vai pārpārdotus tirgus apstākļus. Kad aktīva cena nokrītas zem Bollinger Bands® apakšējās joslas, tirgotājs var ievadīt garu pozīciju, gaidot, ka cena atgriezīsies vidējā joslā. Kad cena sakrīt virs augšējās joslas, tirgotājs var īsināt aktīvu derības, pārejot atpakaļ uz vidējo joslu. Šāda veida stratēģija ir atkarīga no vidējās cenas maiņas. Vidējā reversija pieņem, ka tad, ja cena ievērojami atšķiras no vidējās, galu galā tā atgriežas pie vidējās cenas. Bollinger Bands® identificē aktīvu cenas, kas ir atkāpušās no vidējā līmeņa.

Tirdzniecībai, kas saistīta ar diapazonu, šī tehnika darbojas labi, jo cenas pārvietojas starp abām joslām kā veselīga bumba. Tomēr Bollinger Bands® ne vienmēr sniedz precīzus pirkšanas un pārdošanas signālus. Tendences laikā tirgotājs pastāvīgi izvieto darījumus nepareizajā kustības pusē. Lai palīdzētu to novērst, tirgotājs varētu aplūkot kopējo cenu virzienu un tikai tad ņemt tirdzniecības signālus, kas tirgotāju saskaņo ar tendenci. Piemēram, ja tendence ir mazāka, ņemiet īsas pozīcijas tikai tad, kad ir atzīmēta augšējā josla. Apakšējo joslu joprojām var izmantot kā izeju, ja vēlas, bet jauna garā pozīcija netiek atvērta, jo tas nozīmētu pretrunā ar tendenci. (Skatīt arī: Bollinger Bands® pamati .)

Ir vēl viens veids, kā tirgot tendences, un tas ir ar Bollinger Band® “joslām”, kas nozīmē daudzskaitli.

Izveidojiet vairākas joslas, lai iegūtu labāku ieskatu

Kā atzina Džons Bollingers: "joslu tagi ir tieši tādi, tagi, nevis signāli."

Augšējā Bollinger Band® marķējums (vai pieskāriens) pats par sevi nav pārdošanas signāls. Apakšējā Bollinger Band® marķējums pats par sevi nav pirkuma signāls. Cena bieži vien var un iet "staigāt pa joslu". Šajos tirgos tirgotāji, kuri nepārtraukti mēģina "pārdot augšdaļu" vai "pirkt apakšu", saskaras ar satraucošām pārtraukumu sērijām vai, vēl sliktāk, ar arvien pieaugošiem peldošiem zaudējumiem, jo ​​cena virzās arvien tālāk un tālāk no oriģināls ieraksts.

Varbūt noderīgāks veids, kā tirgoties ar Bollinger Bands®, ir izmantot tos tendenču novērtēšanai.

Galvenais, Bollinger Bands® mēra novirzi. Tas ir iemesls, kāpēc viņi var būt ļoti noderīgi, diagnosticējot tendenci. Izveidojot divus Bollinger Bands® komplektus, vienu komplektu, izmantojot parametru "1 standartnovirze", bet otru, izmantojot tipisko iestatījumu "2 standartnovirze", mēs varam aplūkot cenu pilnīgi jaunā veidā. Mēs to sauksim par Bollinger Band® par joslām.

Zemāk redzamajā tabulā mēs redzam, ka vienmēr, kad cena pastāv starp Bollinger Bands® +1 SD un +2 SD augšējo robežu, vidējā, tendence ir uz augšu; tāpēc šo kanālu mēs varam definēt kā “pirkšanas zonu”. Un otrādi, ja cenu kanāli Bollinger Bands® –1 SD un –2 SD, tas atrodas “pārdošanas zonā”. Visbeidzot, ja cena mainās starp +1 SD joslu un –1 SD joslu, tā būtībā ir neitrālā stāvoklī, un mēs varam teikt, ka tā ir “neviena cilvēka zemē”.

Bollinger Bands® dinamiski pielāgojas cenu pieaugumam un samazināšanai, jo nepastāvība palielinās un samazinās. Tāpēc joslas dabiski paplašinās un sašaurinās sinhronizācijā ar cenu darbību, izveidojot ļoti precīzu tendenču aploksni.

Rīks tendenču tirgotājiem un faderiem

Izveidojot pamatnoteikumus Bollinger Band® “joslām”, mēs tagad varam parādīt, kā šo tehnisko rīku var izmantot gan tendenču tirgotāji, kuri cenšas izmantot impulsu, gan fade-tirgotāji, kuriem patīk gūt labumu no tendenču izsīkuma. Atgriežoties pie augstāk redzamās diagrammas, mēs varam redzēt, kā tendenču tirgotāji pozicionēsies ilgi, kad cena ieies “pirkšanas zonā”. Pēc tam viņi varēs palikt tirdzniecībā, jo Bollinger Band® "joslas" iekļauj lielāko daļu masveida augšupejošās cenu aktivitātes.

Runājot par izejas punktu, katram tirgotājam ir atšķirīga atbilde, taču viena pamatota iespēja būtu slēgt garo tirdzniecību, ja svece kļūst sarkana un vairāk nekā 75% tās ķermeņa atrodas zem “pirkšanas zonas”. Izmantojot 75% noteikumu, tajā brīdī cena acīmredzami izkrīt no tendences, bet kāpēc gan uzstāt, lai svece būtu sarkana "> augšējā tendence, izejot tikai tad, kad cena sāk nostiprināties jaunā diapazona augšgalā.

Bollinger Band® "joslas" var būt arī vērtīgs rīks tirgotājiem, kuriem patīk izmantot tendenču izsīkumu, izvēloties cenu pagriezienu. Tomēr ņemiet vērā, ka pret tendenču tirdzniecībai ir vajadzīgas daudz lielākas kļūdu robežas, jo tendences bieži mēģinās turpināt darbību pirms reversēšanas.

Zemāk redzamajā tabulā mēs redzam, ka izbalēšanas tirgotājs, kurš izmanto Bollinger Band® "joslas", varēs ātri diagnosticēt pirmo tendences vājuma mājienu. Redzot, kā cenas izkrīt no tendenču kanāla, izbalinātājs var nolemt klasiski izmantot Bollinger Bands®, saīsinot nākamo augšējā Bollinger Band® marķējuma tagu.

Runājot par stop-loss, novietojot to tieši virs augstās šūpoles, praktiski tiks nodrošināts, ka tirgotājs tiek apturēts, jo cena bieži vien rada daudzus pierādījumus par pēdējiem jaunumiem, jo ​​pircēji mēģina paplašināt tendenci. Tā vietā izmēra zonas, kurā nav zemes, platumu (attālums starp +1 un –1 SD) un pievienojiet to augšējai joslai. Izmantojot tirgus nepastāvību, lai palīdzētu noteikt stop-loss līmeni, tirgotājs izvairās no apstāšanās un spēj palikt īsā tirdzniecībā, tiklīdz cena sāk kristies.

Bollinger Bands saspiež stratēģiju

Vēl viena stratēģija, ko izmantot kopā ar Bollinger Bands®, tiek saukta par izspiešanas stratēģiju. Saspiešana notiek tad, kad cena ir agresīvi mainījusies, pēc tam ciešā konsolidācijā sāk virzīties uz sāniem.

Tirgotājs var vizuāli noteikt, kad aktīva cena konsolidējas, jo augšējā un apakšējā josla satuvinās. Tas nozīmē, ka aktīva nepastāvība ir samazinājusies. Pēc konsolidācijas perioda cena bieži veic lielāku pārvietošanos abos virzienos, ideālā gadījumā - uz liela apjoma. Tirdzniecības apjoma palielināšanās ir zīme, ka tirgotāji balso ar savu naudu, ka cena turpinās virzīties breakout virzienā.

Kad cena iziet caur augšējo vai apakšējo joslu, tirgotājs attiecīgi pērk vai pārdod aktīvu. Stop-loss parasti tiek novietots ārpus konsolidācijas, kas atrodas pretējā izlaušanās pusē. (Plašāku informāciju skatiet sadaļā “ Peļņa no Bollinger Squeeze” .)

Bollingers pret Keltneru

Bollinger Bands® un Keltner kanāli ir atšķirīgi, taču līdzīgi rādītāji. Īsi apskatīsim atšķirības, lai jūs varētu izlemt, kura jums patīk labāk.

Bollinger Bands® izmanto bāzes aktīva standarta novirzes, savukārt Keltner kanāli izmanto vidējo patieso diapazonu. Neskatoties uz joslu / kanālu izveidi, šo rādītāju interpretācija parasti ir vienāda.

Tā kā Keltnera kanāli izmanto vidējo patieso diapazonu, nevis standarta novirzes, ir ierasts redzēt vairāk pirkšanas un pārdošanas signālu, kas ģenerēti Keltnera kanālos, nekā tad, ja tiek izmantots Bollinger Bands®.

Viens nav labāks par otru; tā ir personīga izvēle, pamatojoties uz kuru, kas vislabāk der izmantotajām stratēģijām. (Skat. Arī: Keltnera kanālu un Chaikin oscilatora atklāšana .)

Grunts līnija

Bollinger Bands® ir vairākas izmantošanas iespējas, ieskaitot to izmantošanu pārdoto un pārpārdoto tirdzniecības signālu saņemšanai. Tirgotāji var pievienot arī vairākas joslas, kas palīdz izcelt cenas stiprumu. Vēl viens joslu izmantošanas veids ir meklēt nepastāvības kontrakcijas. Šīm kontrakcijām parasti seko ievērojams cenu izlaidums, ideālā gadījumā - lielos apjomos. Bollinger Bands® nedrīkst sajaukt ar Keltnera kanāliem. Kaut arī abi rādītāji ir līdzīgi, tie nav precīzi līdzīgi.