Tirdzniecība ar VWAP un MVWAP

Vidējā svērtā cena (VWAP) un vidējā svērtā vidējā cena (MVWAP) ir tirdzniecības instrumenti, ko var izmantot visi tirgotāji. Tomēr šos rīkus visbiežāk izmanto īstermiņa tirgotāji un uz algoritmiem balstītās tirdzniecības programmās.

Izpratne par VWAP un MVWAP

MVWAP var izmantot ilgāka termiņa tirgotāji, taču VWAP dienas laikā aprēķina tikai vienu dienu. Abi rādītāji ir īpaša veida vidējā cena, kurā ņemts vērā apjoms; tas sniedz daudz precīzāku vidējās cenas momentuzņēmumu. Rādītāji darbojas arī kā etaloni indivīdiem un institūcijām, kuras vēlas novērtēt, ja pēc pasūtījuma viņiem bija laba izpilde vai slikta izpilde.

[VWAP un MVWAP ir vieni no daudzajiem tehniskajiem instrumentiem, kurus varat izmantot, lai palielinātu tirdzniecības stratēģijas rentabilitāti. Lai uzzinātu vairāk, apskatiet Investtopedia Academy tehniskās analīzes kursu, kurā iekļauts video saturs un reālās pasaules piemēri, lai palīdzētu uzlabot savas tirdzniecības prasmes.]

VWAP aprēķināšana

VWAP aprēķinu veic, izmantojot diagrammu programmatūru, un diagrammā parāda pārklājumu, kas attēlo aprēķinus. Šis displejs ir līnijas formā, līdzīgi kā citi mainīgie vidējie rādītāji. Šīs līnijas aprēķins ir šāds:

• Izvēlieties laika grafiku (atzīmējiet diagrammu, 1 minūte, 5 minūtes utt.)
• Aprēķiniet tipisko cenu pirmajam periodam (un visiem periodiem nākamajā dienā). Tipisko cenu panāk, saskaitot augšējo, zemo un tuvu, un dalot ar trīs: (H + L + C) / 3
• Reiziniet šo tipisko cenu ar attiecīgā perioda apjomu. Tas jums piešķirs vērtību ar nosaukumu TP * V.
• Saglabājiet kopējo TP * V vērtību kopsummu, ko sauc par kumulatīvo TPV. To var panākt, iepriekšējām vērtībām pastāvīgi pievienojot visjaunāko TPV (izņemot pirmo periodu, jo iepriekšējās vērtības nebūs). Dienas gaitā šim skaitlim vajadzētu kļūt lielākam.
• Saglabājiet kopējo uzkrāto tilpumu. Dariet to, iepriekšējam sējumam nepārtraukti pievienojot jaunāko sējumu. Šim skaitam arī vajadzētu kļūt lielākam, dienas gaitā.
• Aprēķiniet VWAP ar savu informāciju: kumulatīvais TPV / kumulatīvais tilpums. Tas nodrošinās vidējo svērto cenu par katru periodu un sniegs datus, lai izveidotu plūstošu līniju, kas pārklāj cenu datus diagrammā.

Visticamāk, lai izsekotu datus, izmantojot izklājlapu programmu, ja to darāt manuāli. Izklājlapu var viegli iestatīt.

1. attēls: izklājlapu virsraksti

Avots: Microsoft Excel

Būtu jāievada atbilstoši aprēķini.

Pēc VWAP aprēķināšanas sasniegt MVWAP ir diezgan vienkārši. MVWAP būtībā ir vidējais no VWAP lielumiem. VWAP tiek aprēķināts tikai dienā, bet MVWAP var pārvietoties katru dienu, jo tas ir vidējais rādītājs. Tas ilgāka termiņa tirgotājiem nodrošina mainīgo vidējo svērto cenu.

Ja tirgotājs vēlējās MVWAP, kas sastādītu 10 periodus, viņš vai viņa vienkārši gaidītu pirmo 10 periodu izbeigšanos, tad vidējie būtu pirmie 10 VWAP aprēķini. Tas tirgotājam nodrošinātu MVWAP, kas tiek sākts uzzīmēt 10. periodā. Lai turpinātu iegūt MVWAP aprēķinus, vidējos pēdējos 10 VWAP rādītājus iekļauj jaunā VWAP no pēdējā laika posma un atmet VWAP no 11 periodiem agrāk .

Pielietojums diagrammām

Kaut arī ir svarīgi izprast rādītājus un ar tiem saistītos aprēķinus, diagrammu veidošanas programmatūra var veikt aprēķinus mūsu labā. Tādai programmatūrai, kas neietver VWAP vai MVWAP, joprojām var būt iespējams ieprogrammēt indikatoru programmatūrā, izmantojot iepriekš minētos aprēķinus.

Izvēloties VWAP indikatoru, tas parādīsies diagrammā. Parasti nevajadzētu būt matemātiskiem mainīgajiem, kurus var mainīt vai pielāgot ar šo indikatoru.

Ja tirgotājs vēlas izmantot mainīgo MVWAP indikatoru, viņš vai viņa aprēķinā var pielāgot vidējo periodu skaitu. To var izdarīt, pielāgojot mainīgo kartēšanas platformā. Atlasiet indikatoru un pēc tam dodieties uz tā rediģēšanas vai rekvizītu funkciju, lai mainītu vidējo periodu skaitu.

VWAP pret MVWAP

Starp indikatoriem, kas jāsaprot, ir dažas būtiskas atšķirības.

VWAP nodrošinās kopējo braukšanu visas dienas garumā. Tādējādi dienas galīgā vērtība ir dienas vidējā svērtā cena. Ja izmantojat vienas minūtes diagrammu, dienā tiks veikti 390 (6, 5 stundas X 60 minūtes) aprēķini, pēdējais nodrošinot dienas VWAP.

Savukārt MVWAP nodrošinās vidējo analizējamo VWAP aprēķinu skaitu. Tas nozīmē, ka MVWAP nav galīgās vērtības, jo tas var mainīties no vienas dienas uz otru, nodrošinot laika gaitā vidējo VWAP vērtību. Tas padara MVWAP daudz pielāgojamāku. To var pielāgot īpašām vajadzībām. To var arī padarīt daudz reaģējošāku uz tirgus kustību attiecībā uz īstermiņa darījumiem un stratēģijām, vai arī tas var izlīdzināt tirgus troksni, ja tiek izvēlēts ilgāks laika posms.

VWAP sniedz vērtīgu informāciju pirkšanas un turēšanas tirgotājiem, jo ​​īpaši pēc izpildes (vai dienas beigām). Tas ļauj tirgotājiem uzzināt, vai viņi tajā dienā ir saņēmuši cenu, kas ir labāka par vidējo, vai sliktāku cenu. MVWAP ne vienmēr sniedz šo pašu informāciju.

VWAP sāksies svaigs katru dienu. Apjoms ir liels pirmajā periodā pēc tirgus atvēršanas; tāpēc šī darbība parasti ir ļoti nozīmīga VWAP aprēķinos. MVWAP var pārvadāt no dienas uz dienu, jo tas vienmēr būs vidējais pēdējos periodos (piemēram, 10), ir mazāk pakļauts jebkuram individuālam periodam un kļūst arvien mazāks, jo vairāk periodu tiek vidēts.

Vispārējās stratēģijas

Kad drošība ir tendence, mēs varam izmantot VWAP un MVWAP, lai iegūtu informāciju no tirgus. Ja cena pārsniedz VWAP, tā ir laba cena dienas laikā. Ja cena ir zemāka par VWAP, tā ir laba dienas cena.

Tomēr šīs dienas lietošanai ir jāievēro brīdinājums. Cenas ir dinamiskas, tāpēc tā, kas vienā dienā šķiet laba, var nebūt dienas beigās.

Augošās dienās tirgotāji var mēģināt iegādāties, kad cenas atlec no MVWAP vai VWAP. Alternatīvi, viņi var pārdot lejupslīdi, jo cena pieaug uz līnijas. 2. attēlā parādītas trīs dienas ilgas cenu aktivitātes iShares Silver Trust ETF (SLV). Tā kā cena pieauga, tā lielā mērā saglabājās virs VWAP un MWAP un sarūk virzienā uz līnijām, kuras nodrošināja pirkšanas iespējas. Cenai pazeminoties, tā palika zem indikatoriem, un cenu kāpums līnijas virzienā bija pārdošanas iespējas.

2. attēls: SLV ar MVWAP (20) un VWAP tendenču tirgū, 10 minūšu diagramma

Avots: Freestockcharts.com

Šie rādītāji sniedz arī tirgojamu informāciju mainīgā tirgus vidē.

3. attēls. SLV ar MVWAP (20) un VWAP mainīgajā tirgū, 10 minūšu diagramma

Avots: Freestockcharts.com

Dažādās dienās tirgotāji var iegādāties kā cenu krustus virs VWAP / MVWAP un pārdot kā cenu krustus zem VWAP / MVWAP, lai veiktu ātru tirdzniecību. Šī metode rada risku tikt pieķertai darbībā ar pātagu. Alternatīvi, tirgotājs var izmantot citus rādītājus, ieskaitot atbalstu un pretestību, lai mēģinātu pirkt, kad cena ir zemāka par VWAP un MWAP, un pārdot, kad cena ir virs diviem rādītājiem.

Dienas beigās, ja vērtspapīrus nopirka zem VWAP, sasniegtā cena bija labāka par vidējo. Ja vērtspapīrs tika pārdots virs VWAP, tā bija labāka par vidējo pārdošanas cenu.

Grunts līnija

MVWAP un VWAP ir noderīgi rādītāji, kuriem ir dažas atšķirības. MVWAP var pielāgot, un tas nodrošina vērtību, kas mainās no dienas uz dienu. No otras puses, VWAP nodrošina dienas vidējo cenu, taču tā katru dienu sāks svaigu. MVWAP var izmantot, lai izlīdzinātu datus un samazinātu tirgus troksni, vai arī var pielāgot, lai tie labāk reaģētu uz cenu izmaiņām. Ja tirgotājs pārdod cenu virs dienas VWAP, viņš vai viņa saņem pārdošanas cenu, kas ir labāka par vidējo. Tāpat tirgotāji, kas pērk zem VWAP, saņem labāku pirkšanas cenu nekā vidējā. Tendences dienās, mēģinot iegūt trūkumus pret VWAP un MVWAP, var sasniegt rentablu rezultātu, ja šī tendence turpināsies.