Pivot punktu izmantošana Forex tirdzniecībā

Viens no instrumentiem, kas nodrošina forex tirgotājiem iespējamo atbalstu un pretestības līmeni un palīdz mazināt risku, ir pagrieziena punkts un tā atvasinājumi. Atsauces punktu, piemēram, atbalsta un pretestības, izmantošana palīdz noteikt, kad jāstājas tirgū, kur apstāties un gūt peļņu. Tomēr daudzi sākuma tirgotāji pārāk daudz uzmanības pievērš tehniskajiem rādītājiem, ieskaitot mainīgo vidējo konverģences novirzi (MACD) un relatīvā stipruma indeksu (RSI). Kaut arī šie rādītāji ir noderīgi, tie nespēj noteikt punktu, kas definē risku. Nezināms risks var izraisīt rezerves pieprasījumu, bet aprēķinātais risks ievērojami uzlabo veiksmes izredzes tālsatiksmes pārvadājumos.

Šajā rakstā mēs strīdēsimies, kāpēc šarnīra punktu un tradicionālo tehnisko rīku kombinācija ir jaudīgāka nekā tikai tehniskie rīki, un parādīsim šarnīra punktu lietderību forex tirgū.

Pivot punkti 101

Šarnīra punktu izmanto, lai atspoguļotu tirgus noskaņojuma izmaiņas un noteiktu laika gaitā vispārējās tendences, it kā tās būtu eņģes, no kurām tirdzniecība mainās vai nu augsta, vai zema. Sākotnēji to darīja mazumtirgotāji akciju un fjūčeru biržās, tagad tos visbiežāk izmanto kopā ar atbalsta un pretestības līmeņiem, lai apstiprinātu tendences un samazinātu risku.

Līdzīgi kā citos tendenču līnijas analīzes veidos, pagrieziena punkti koncentrējas uz svarīgajām attiecībām starp augstām, zemām un beigu cenām starp tirdzniecības dienām; tas ir, iepriekšējās dienas cenas tiek izmantotas, lai aprēķinātu pagrieziena punktu pašreizējai tirdzniecības dienai. Lai arī tos var pielietot gandrīz jebkuram tirdzniecības instrumentam, šarnīra punkti ir izrādījušies ārkārtīgi noderīgi forex (FX) tirgū, īpaši tirgojot valūtu pārus.

Forex tirgi ir ļoti likvīdi, un tirdzniecība notiek ar ļoti liela apjoma atribūtiem, kas samazina tirgus manipulāciju ietekmi, kas citādi varētu kavēt pagrieziena punktu radītās atbalsta un pretestības prognozes.

Atbalsta un pretestības līmeņi

Kaut arī šarnīra punkti tiek noteikti, pamatojoties uz īpašiem aprēķiniem, lai palīdzētu pamanīt svarīgu pretestības un pretestības līmeni, paši atbalsta un pretestības līmeņi paļaujas uz subjektīvāku izvietojumu, lai palīdzētu pamanīt iespējamās izlaušanās tirdzniecības iespējas.

Atbalsta un pretestības līnijas ir teorētiska konstrukcija, ko izmanto, lai izskaidrotu tirgotāju šķietamo nevēlēšanos paaugstināt aktīva cenu ārpus noteiktiem punktiem. Ja šķiet, ka vēršu tirdzniecība pieaug līdz pastāvīgam līmenim pirms apstāšanās un pacelšanas / atpakaļgaitas veikšanas, tiek uzskatīts, ka tā ir izturējusi pretestību. Ja šķiet, ka lāča tirdzniecība noteiktā cenu brīdī nonāk līdz grīdai, pirms tā pastāvīgi tirgojas, tiek uzskatīts, ka tas ir guvis atbalstu. Tirgotāji meklē cenas, lai izjauktu noteikto atbalsta / pretestības līmeni, kas liecina par jaunu tendenču attīstību un ātras peļņas iespēju. Liela daļa tirdzniecības stratēģiju paļaujas uz atbalsta / pretestības līnijām.

Pivots aprēķināšana

Ir vairākas atvasinājumu formulas, kas palīdz novērtēt atbalsta un pretestības pagrieziena punktus starp valūtām forex pārī. Šīs vērtības laika gaitā var izsekot, lai novērtētu varbūtību, ka cenas varētu pāriet noteiktā līmenī. Aprēķins sākas ar iepriekšējās dienas cenām:

Pašreizējais pagriešanās punkts = augsts (iepriekšējais) + zems (iepriekšējais) + aizvērts (iepriekšējais)
3

Pēc tam šarnīra punktu var izmantot, lai aprēķinātu paredzamo atbalstu un pretestību pašreizējai tirdzniecības dienai.

Pretestība 1 = (2 x pagrieziena punkts) - zema (iepriekšējais periods)
Atbalsts 1 = (2 x pagrieziena punkts) - augsts (iepriekšējais periods)
Pretestība 2 = (šarnīra punkts - 1. balsts) + 1. pretestība
Atbalsts 2 = pagrieziena punkts - (pretestība 1 - atbalsts 1)
Pretestība 3 = (pagrieziena punkts - 2. balsts) + Pretestība 2
Atbalsts 3 = pagrieziena punkts - (Pretestība 2 - Atbalsts 2)

Lai iegūtu pilnīgu izpratni par to, cik labi var darboties šarnīra punkti, apkopojiet EUR / USD statistiku par to, cik tālu katrs augstākais un zemākais ir bijis no katras aprēķinātās pretestības (R1, R2, R3) un atbalsta līmeņa (S1, S2, S3). .

Lai veiktu aprēķinu pats:

• Aprēķiniet pagrieziena punktus, atbalsta līmeņus un pretestības līmeņus x dienu skaitam.
• No faktiskā dienas zemākā līmeņa atņemiet atbalsta šarnīra punktus (zema - S1, zema - S2, zema - S3).
• Atņemiet pretestības pagrieziena punktus no faktiskās dienas augstās vērtības (augsta - R1, augsta - R2, augsta - R3).
• Aprēķiniet katras atšķirības vidējo.

Rezultāti kopš eiro ieviešanas (1999. gada 1. janvāris, ar pirmo tirdzniecības dienu 1999. gada 4. janvārī):

• Faktiskais zemākais līmenis ir vidēji 1 pīpe zem 1. atbalsta.
• Faktiski augstākais ir vidēji 1 pip zem 1. pretestības.
• Faktiskais zemākais līmenis ir vidēji 53 punkti virs 2. atbalsta.
• Faktiski augstākais ir vidēji 53 kauliņi zem 2. pretestības.
• Faktiski zemākais līmenis ir vidēji 158 punkti virs 3. atbalsta.
• Faktiski augstākais ir vidēji 159 kauliņi zem 3. pretestības.

Varbūtību vērtēšana

Statistika norāda, ka aprēķinātie S1 un R1 pagrieziena punkti ir pienācīgs rādītājs faktiskajai augstākajai un zemākajai tirdzniecības dienai.

Ejot soli tālāk, mēs aprēķinājām dienu skaitu, kad zemākais bija zemāks par katru S1, S2 un S3, un dienu skaitu, kad augstākais bija lielāks par katru R1, R2 un R3.

Rezultāts: kopš euro ieviešanas 2006. gada 12. oktobrī ir bijušas 2026 tirdzniecības dienas.

• Faktiskais zemākais līmenis ir bijis zemāks nekā S1 892 reizes jeb 44% no laika.
• Faktiskais augstākais ir bijis augstāks nekā R1 853 reizes jeb 42% no laika.
• Faktiskais zemākais līmenis ir bijis zemāks par S2 342 reizēm jeb 17% no laika.
• Faktiskais augstākais ir bijis augstāks nekā R2 354 reizes jeb 17% no laika.
• Faktiskais zemākais līmenis ir bijis zemāks par S3 63 reizes jeb 3% no laika.
• Faktiskais augstākais līmenis ir bijis lielāks nekā R3 52 reizes jeb 3% no laika.

Šī informācija ir noderīga tirgotājam; ja jūs zināt, ka pāris slīd zem S1 44% laika, varat pārliecinoši novietot pieturu zem S1, saprotot, ka varbūtība ir jūsu pusē. Turklāt, iespējams, vēlēsities gūt peļņu tieši zem R1 līmeņa, jo zināt, ka dienas augstākais rādītājs pārsniedz R1 tikai 42% laika. Atkal varbūtības ir ar jums.

Tomēr ir svarīgi saprast, ka tās ir varbūtības, nevis pārliecības. Vidēji augstākais ir 1 pip zem R1 un pārsniedz R1 42% laika. Tas nenozīmē, ka augstākais pārsniegs R1 četras dienas no nākamajām 10, kā arī to, ka augstākais vienmēr būs 1 pip zem R1.

Šīs informācijas spēks slēpjas faktā, ka jūs varat droši noteikt potenciālo atbalstu un pretestību pirms laika, jums ir atskaites punkti, lai novietotu pieturas un robežas, un, pats galvenais, ierobežotu risku, vienlaikus ļaujot sev gūt peļņu.

Informācijas piemērošana

Šarnīra punkts un tā atvasinājumi ir potenciāls atbalsts un pretestība. Zemāk minētie piemēri parāda iestatīšanu, izmantojot pagrieziena punktu savienojumā ar populāro RSI oscilatoru.

(Plašāku ieskatu skatiet sadaļās “Impulss un relatīvā stipruma indekss” un “Oscilatoru iepazīšana - 2. daļa: RSI.”)

RSI atšķirības šarnīra pretestībā / atbalstā

Parasti tā ir augsta atlīdzība par risku. Risks ir precīzi noteikts, ņemot vērā neseno augsto (vai zemāko pirkuma cenu).

Virziena punkti iepriekšminētajos piemēros tiek aprēķināti, izmantojot nedēļas datus. Iepriekš minētais piemērs rāda, ka no 16. līdz 17. augustam R1 izturēja kā cietu pretestību (pirmais aplis) pie 1.2854 un RSI novirze liecināja, ka augšupvērstais ierobežojums bija ierobežots. Tas liek domāt, ka ir iespēja īsā laikā pārtraukt zem R1 ar apstāšanos nesenajā augstākajā pozīcijā un robežu šarnīra punktā, kas tagad ir atbalsta līmenis:

• Pārdod īsu pa tālruni 1.2853.
• Apstājieties nesenajā augstākajā vietā - 1.2885.
• Robeža šarnīra punktā 1, 2784.

Šis pirmais darījums sasniedza 69 pip peļņu ar 32 kauliņiem risku. Atlīdzības un riska attiecība bija 2, 16.

Nākamajā nedēļā tika izveidots gandrīz tāds pats iestatījums. Nedēļa sākās ar ralliju uz R1 un nedaudz virs tā pie 1.2908, ko pavadīja arī lācīga novirze. Īss signāls tiek ģenerēts, samazinoties zemāk par R1, kurā mēs varam pārdot īsus ar apstāšanos nesenajā augstākajā vietā un robežu šarnīra punktā (kas tagad ir atbalsts):

• Pārdod īsu pa tālruni 1.2907.
• Apstājieties nesenajā augstākajā vietā - 1.2939.
• Ierobežojums šarnīra punktā pie 1.2802.

Šī tirdzniecība sasniedza 105 pip peļņu ar tikai 32 riska punktiem. Atlīdzības un riska attiecība bija 3, 28.

Iestatīšanas noteikumi

Tirgotājiem, kuriem ir lācīgs un trūkst tirgus, pieeja pagrieziena punktu noteikšanai ir atšķirīga nekā bulciņam, garam tirgotājam.

Par šortiem

1. Identificējiet lāču novirzi pagrieziena punktā vai nu R1, R2 vai R3 (visbiežāk R1).
2. Kad cena nokrītas atpakaļ zem atskaites punkta (tas varētu būt pagrieziena punkts, R1, R2, R3), sāciet īso pozīciju ar apstāšanos nesenajā šūpoles augstumā.
3. Ievietojiet limitu (ņemiet peļņu) nākamajā līmenī. Ja jūs pārdotu vietnē R2, jūsu pirmais mērķis būtu R1. Šajā gadījumā bijusī pretestība kļūst par atbalstu un otrādi.

Ilgi

1. Identificējiet bullish novirzes šarnīra punktā S1, S2 vai S3 (visbiežāk S1).
2. Kad cenu rallijs atgriežas virs atskaites punkta (tas varētu būt pagrieziena punkts S1, S2, S3), sāk garo pozīciju ar apstāšanos nesenajā zemākajā šūpoles līmenī.
3. Nākamajā līmenī novietojiet limita (gūstiet peļņu) rīkojumu (ja jūs iegādājāties S2, jūsu pirmais mērķis būtu S1 ... bijušais atbalsts kļūst pretestīgs un otrādi).

Grunts līnija

Šarnīra punkti ir izmaiņas tirgus tirdzniecības virzienā, kuras pēc kārtas var izmantot, lai noteiktu vispārējās cenu tendences. Viņi izmanto iepriekšējā perioda augsto, zemo un beigu skaitļus, lai novērtētu atbalsta vai pretestības līmeni tuvākajā nākotnē. Tehniskajā analīzē galvenie rādītāji var būt šarnīra punkti. Ir daudz dažādu šarnīra punktu veidu, katram ir savas formulas un atvasinājumu formulas, taču to netiešā tirdzniecības filozofija ir vienāda.

Apvienojot ar citiem tehniskiem instrumentiem, pagrieziena punkti var arī norādīt, kad vienlaikus notiek liels un pēkšņs tirgotāju pieplūdums. Šīs tirgus pieplūdums bieži noved pie peļņas gūšanas iespēju un peļņas iespēju Forex tirgotājiem, kas ir piesaistīti diapazonam. Grozāmie punkti ļauj viņiem uzminēt, kuri svarīgi cenu punkti jāizmanto, lai iebrauktu, izietu vai novietotu apstāšanās zaudējumus.

Pivot punktus var aprēķināt jebkuram laika grafikam. Dienas tirgotājs var izmantot ikdienas datus, lai katru dienu aprēķinātu šarnīra punktus, šūpoles tirgotājs var izmantot nedēļas datus, lai aprēķinātu šarnīra punktus par katru nedēļu, un pozīcijas tirgotājs var izmantot ikmēneša datus, lai aprēķinātu šarnīra punktus katra mēneša sākumā.

Investori var pat izmantot gada datus, lai tuvinātu nozīmīgu līmeni nākamajam gadam. Analīzes un tirdzniecības filozofija paliek nemainīga neatkarīgi no laika grafika. Tas ir, aprēķinātie pagrieziena punkti tirgotājam dod priekšstatu par to, kur ir atbalsts un pretestība nākamajam periodam, taču tirgotājam vienmēr jābūt gatavam rīkoties - jo nekas tirdzniecībā nav svarīgāks par sagatavotību.