Riska novērtēšana

Kas ir riska novērtējums

Riska novērtēšana ir vispārīgs termins, ko izmanto daudzās nozarēs, lai noteiktu zaudējumu iespējamību aktīvam, aizdevumam vai ieguldījumam. Riska novērtēšana ir būtiska, lai noteiktu, cik vērts ir ieguldījums, un vislabāko risku mazināšanas procesu. Tas atspoguļo augšupvērsto atlīdzību salīdzinājumā ar riska profilu. Tas arī nosaka atdeves likmi, kas nepieciešama, lai konkrētais ieguldījums gūtu panākumus.

RISKA NOVĒRTĒJUMS

Formālu riska novērtēšanas metožu un mērījumu piemēri ietver nosacīto riska vērtību (CVaR), ko portfeļa pārvaldnieki izmanto, lai samazinātu lielu zaudējumu rašanās iespējamību; aizdevuma un vērtības attiecība, ko bieži izmanto hipotēku aizdevēji, lai novērtētu līdzekļu aizdevuma risku; kredīta analīze, ko aizdevēji izmanto, lai noteiktu aizņēmēja kredītspēju.

Investīciju riska novērtēšana

Gan institucionālajiem, gan individuālajiem ieguldījumiem ir paredzamas riska summas. Īpaši tas attiecas uz negarantētiem ieguldījumiem, piemēram, akcijām, obligācijām, kopieguldījumu fondiem un biržā tirgotiem fondiem (ETF).

Standarta novirze mēra izkliedes attiecību ap centrālo tendenci; būtībā ir tas, cik lielu plus vai negatīvu kustību var sagaidīt no centrālās statistikas. Sākot ar 2016. gada maiju, Standard & Poor's (S&P) 500 akciju indekss, ko pārstāv SPDR S&P 500 ETF (NYSE: SPY), uzrādīja trīs gadu ienesīgumu 11.14% un standarta novirzi 11.32%. Lai arī fonds visā periodā guva 11, 14% ienesīgumu, tā svārstības šajā periodā varēja atspoguļot -0, 18% vai 22, 46% septiņdesmit procentu laika daļu no vienas standartnovirzes, liecina statistikas teorija.

Kreditēšanas riska novērtējums

Personīgo aizdevumu, kredītlīniju un hipotēku aizdevēji veic arī riska novērtējumu, kas pazīstams kā kredīta pārbaudes. Piemēram, ir ierasts, ka aizdevēji neapstiprina kredītņēmējus, kuru kredītreitingi ir zemāki par 600, jo zemāki rādītāji norāda uz sliktu kredītpraksi. Aizdevēja kredītanalīzē var ņemt vērā citus faktorus, piemēram, pieejamos ieguldījumus, nodrošinājuma mantu, ienākumus vai naudu kasē.

Riska novērtējums biznesam

Biznesa riski ir plaši un dažādās nozarēs ir atšķirīgi. Šādi riski ietver jaunu konkurentu ienākšanu tirgū, darbinieku zādzības, datu pārkāpumus, produktu atsaukšanu, darbības, stratēģiskos un finanšu riskus, dabas katastrofu riskus utt. al. Katram uzņēmumam ir jābūt savam procesam, lai novērtētu tā pašreizējo riska līmeni un ieviestu procedūras, lai mazinātu iespējami sliktākos riskus.

Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.

Saistītie noteikumi

Kas jums jāzina par kredītreitingiem Kredītreitings ir aizņēmēja kredītspējas novērtējums vispārīgā nozīmē vai attiecībā uz konkrētu parādu vai finanšu saistībām. vairāk Riska pārvaldība finansēs Finanšu pasaulē riska pārvaldība ir identificēšanas, analīzes un pieņemšanas vai nenoteiktības process investīciju lēmumos. Riska pārvaldība notiek jebkurā laikā, kad ieguldītājs vai fonda pārvaldnieks analizē un mēģina noteikt ieguldījuma zaudējumu iespējamību. vairāk saistību nepildīšanas riska saistību neizpildes risks ir notikums, kurā uzņēmumi vai privātpersonas nespēs veikt nepieciešamos maksājumus par savām parāda saistībām. vairāk Kredīta pārskatīšanas definīcija Kredīta pārbaude ir periodisks personas finanšu profila novērtējums, ko bieži izmanto, lai noteiktu potenciālā aizņēmēja kredītrisku. vairāk, kā darbojas riska analīze Riska analīze ir nelabvēlīgu notikumu iespējamības novērtēšanas process korporatīvajā, valdības vai vides sektorā. vairāk Ko dara kredītianalītiķi un kā viņi strādā Kredītu analītiķis ir finanšu speciālists, kurš novērtē indivīdu, uzņēmumu vai vērtspapīru kredītspēju. Kredītu analītiķi nosaka iespējamību, ka aizņēmējs var atmaksāt savas finanšu saistības. vairāk partneru saišu