Statiskā atšķirība

Statiskās atšķirības DEFINĪCIJA

Statiskā starpība ir riska pakāpes vai jutīguma rādītājs, ko aprēķina kā starpību starp aktīviem un saistībām salīdzināmos cenu noteikšanas periodos. To var aprēķināt īstermiņa un ilgtermiņa periodiem. Mīnus zīmes (vai negatīva vērtība) aprēķinātajā starpībā norāda, ka jums ir lielāks saistību skaits nekā aktīviem, kuru termiņš beidzas šajā konkrētajā termiņā, un tāpēc jums ir pakļautas pieaugošas likmes.

PĀRKLĀJOT LEJU Statiskā atšķirība

Statiskā starpība parasti tiek aprēķināta par periodiem, kas ir īsāki par gadu - bieži no 0 līdz 30 dienām vai no 31 līdz 90 dienām -, bet tos var aprēķināt arī par vairākiem periodiem. Vienkāršas statiskas atšķirības pēc būtības ir neprecīzas, jo tās neņem vērā tādus faktorus kā starpposma naudas plūsma, vidējais termiņš un aizdevuma priekšapmaksa.

Statiskās spraugas piemērs

Piemēram, bankai ir gan USD 5 miljoni aktīvu, gan USD 5 miljoni saistību, kas atkārto cenu noteiktā laika posmā. Procentu likmju izmaiņām nevajadzētu mainīt bankas tīro procentu likmi. Saskaņā ar šo scenāriju mums būtu līdzsvarota atšķirību pozīcija. Ja tā vietā 12 miljonu dolāru aktīvu pārvērtēšana notiek tikai ar 6 miljonu dolāru saistību pārcenošanu, banka atrodas aktīvu jutīgā stāvoklī. Šajā gadījumā bankai, kas jutīga pret aktīviem, gūs labumu no tīrā procentu rezerves pieauguma, ja paaugstināsies procentu likmes. Pretstatā tam, ja aktīvu pārvērtēšana notiek tikai USD 5 miljonu apjomā tajā pašā laika posmā, kurā par saistību pārvērtēšanu tiek aprēķināti USD 8 miljoni, to sauc par jutīgu pozīciju. Šeit, ja procentu likmes paaugstināsies, neto procentu likme samazināsies. Tāpat, ja procentu likmes pazeminās, banka, kas jutīga pret saistībām, prognozē plašāku tīro procentu likmi.

Izplatītas analīzes izplatīts un acīmredzams caurums ir tā nespēja ņemt vērā daudzos aktīvos un pasīvos iestrādātās izvēles iespējas. Ja procentu likmes pazeminās un aktīvi tiek apmaksāti ātrāk, nekā gaidīts, vai ja likmes paaugstinās un aktīvu vidējais darbības laiks tiek negaidīti pagarināts, šie neparedzētie apstākļi parasti nav vienkāršas statiskas atšķirību paziņošanas un analīzes sastāvdaļa. Citas problēmas rodas termiņnoguldījumiem - daži noguldījumi tiek turēti mūžīgi.

Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.

Saistītie noteikumi

Kas ir procentu likmju starpība? Procentu likmju starpība mēra uzņēmuma pakļaušanu procentu likmju riskam. Plaisa ir attālums starp aktīviem un pasīviem. Visbiežāk redzamie procentu likmju starpības piemēri ir banku nozarē. vairāk Izpratne par kapitāla ekonomisko vērtību (EVE) Pašu kapitāla ekonomiskā vērtība ir naudas plūsmas aprēķins, ko banka veic aktīvu / saistību pārvaldības nolūkos. vairāk Kā aizdevuma un noguldījuma attiecība (LDR) mēra bankas likviditāti Kredīta un noguldījuma attiecība novērtē bankas likviditāti, salīdzinot bankas kopējos aizdevumus ar tās kopējo noguldījumu tajā pašā laika posmā. ZBL izsaka procentos. Lai aprēķinātu aizdevuma un noguldījuma attiecību, bankas kopējo aizdevumu summu daliet ar kopējo noguldījumu summu tajā pašā periodā. vairāk Termiņu starpība Termiņu starpība ir procentu likmju riska noteikšana aktīviem un pasīviem, kas jutīgi pret risku. vairāk negatīva atšķirība Negatīva atšķirība ir situācija, kad bankas procentu jutīgās saistības pārsniedz tās aktīvus, kuriem ir procentu likmes. Pretstats negatīvajai atšķirībai ir pozitīvā plaisa, kur bankas aktīvi, kuriem ir procentu likmes, pārsniedz tās saistības, kurām ir procentu likmes. vairāk Ilgums Definīcija Ilgums norāda gadus, kas nepieciešami obligācijas patieso izmaksu saņemšanai, sverot visu nākamo kupona un pamatsummas pašreizējo vērtību. vairāk partneru saišu