Mainīgais vidējais, svērtais slīdošais vidējais un eksponenciālais slīdošais vidējais

Kustīgie vidējie rādītāji ir aktīvo tirgotāju iecienītie instrumenti, lai izmērītu impulsu. Primārā atšķirība starp vienkāršu mainīgo vidējo, svērto slīdošo vidējo un eksponenciālo slīdošo vidējo ir formula, ko izmanto vidējā lieluma izveidošanai.

Vienkāršs mainīgais vidējais

Pirms datoru parādīšanās bija izplatīts vienkāršs slīdošais vidējais (SMA), jo to ir viegli aprēķināt. Mūsdienu apstrādes jauda ir padarījusi vieglāk izmērāmus cita veida mainīgos vidējos rādītājus un tehniskos rādītājus. Mainīgo vidējo lielumu aprēķina no vidējām slēgšanas cenām noteiktā laika posmā. Mainīgais vidējais lielums parasti ir ikdienas slēgšanas cenas, taču to var aprēķināt arī citiem laika periodiem. Var izmantot arī citus datus par cenām, piemēram, sākuma cenu vai vidējo cenu. Jaunā cenu perioda beigās šie dati tiek pievienoti aprēķiniem, kamēr vecākie cenu dati sērijā tiek izslēgti.

Vienkāršam mainīgajam vidējam lielumam formula ir datu punktu summa noteiktā laika posmā, dalīta ar periodu skaitu. Piemēram, Apple Inc (AAPL) slēgšanas cenas no 2014. gada 20. līdz 26. jūnijam bija šādas:

Piecu periodu mainīgo vidējo, pamatojoties uz iepriekšminētajām cenām, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

MA = P1 + P2 + P3 + P4 + P55 kur: Pn = cena par periodu \ sākas {saskaņots} & \ teksts {MA} = \ frac {P_1 + P_2 + P_3 + P_4 + P_5} {5} \\ & \ textbf {kur:} \\ & P_n = \ teksts {laika perioda cena} \\ \ beigas {izlīdzināts} MA = 5P1 + P2 + P3 + P4 + P5, kur: Pn = cena par laika periods

vai:

90, 90 + 90, 36 + 90, 28 + 90, 83 + 90, 915 = 90, 656 \ sākas {saskaņots} & \ frac {90, 90 + 90, 36 + 90, 28 + 90, 83 + 90, 91} {5} = 90, 656 \\ \ beigas {izlīdzināts} 590, 90 + 90, 36 + 90, 28 + 90, 83 + 90, 91 = 90, 656

Iepriekš minētais vienādojums parāda, ka vidējā cena norādītajā periodā bija 90, 66 USD. Kustīgo vidējo vērtību izmantošana ir efektīva metode spēcīgu cenu svārstību novēršanai. Galvenais ierobežojums ir tas, ka vecāku datu datu punkti netiek svērti atšķirīgi kā datu punkti, kas atrodas tuvu datu kopas sākumam. Šajā gadījumā tiek ņemti vērā svērtie vidējie rādītāji.

Mainīgais vidējais

Svērtais mainīgais vidējais

Svērtie mainīgie vidējie lielumi pašreizējiem datu punktiem piešķir smagāku svaru, jo tie ir atbilstošāki nekā tālā pagātnes datu punkti. Svēruma summai vajadzētu būt līdz 1 (vai 100 procentiem). Vienkārša mainīgā vidējā svara gadījumā svērumi ir vienādi sadalīti, tāpēc tie nav parādīti iepriekš tabulā.

Piemēram:

Vidējo svērto lielumu aprēķina, reizinot doto cenu ar tai pievienoto svērumu un summējot vērtības. WMA formula ir šāda:

WMA = cena1 × n + cena2 × (n − 1) + ⋯ cena × (n + 1) 2 kur: n = laika periods \ sākas {saskaņots} un \ teksts {WMA} = \ frac {\ teksts {cena} _1 \ reizes n + \ teksts {Cena} _2 \ reizes (n - 1) + \ cdoti \ teksts {Cena} _n} {\ frac {n \ reizes (n + 1)} {2}} \\ & \ textbf { kur:} \\ & n = \ teksts {laika periods} \\ \ beigas {izlīdzināts} WMA = 2n × (n + 1) cena1 × n + cena2 × (n − 1) + ⋯ cena kur : n = laika periods

WMA saucējs ir cenu periodu skaita summa kā trīsstūrveida skaitlis. Iepriekš redzamās tabulas piemērā vidējais svērtais piecu dienu mainīgais vidējais rādītājs būtu USD 90, 62:

(90, 90 × 515) + (90, 36 × 415) + (90, 28 × 315) + (90, 83 × 215) + (90, 91 × 115) = 90, 62 ASV dolāri \ sākas {izlīdzināts} (90, 90 reizes x frakts {5} {15}) \ & + \ (90, 36 \ reizes \ tfrac {4} {15}) \ + \ (90, 28 \ times \ tfrac {3} {15}) \\ & + (90, 83 \ times \ tfrac {2} {15}) \ + \ (90.91 \ reizes \ tfrac {1} {15}) = \ $ 90, 62 \\ \ beigas {saskaņots} (90, 90 × 155) + (90, 36 × 154) + (90, 28 × 153) + (90, 83 × 152) + (90, 91 × 151) = 90, 62 USD

Šajā piemērā nesenajam datu punktam tika piešķirts visaugstākais svars no patvaļīgiem 15 punktiem. Jūs varat nosvērt vērtības no jebkuras vērtības, kas jums šķiet piemērota. Zemākā vērtība, salīdzinot ar vidējo svērto rādītāju, salīdzinot ar vienkāršo vidējo, liek domāt, ka nesenais pārdošanas spiediens varētu būt nozīmīgāks nekā daži tirgotāji paredz. Lielākajai daļai tirgotāju vispopulārākā izvēle, izmantojot vidējos svērtos vidējos rādītājus, ir augstāka svēruma izmantošana pēdējām vērtībām. (Lai iegūtu papildinformāciju, skat.: Pārvietojošās apmācības pamācība. )

Eksponenciālie mainīgie vidējie lielumi

Eksponenciālie mainīgie vidējie lielumi (EMA) ir svērti attiecībā pret pēdējām cenām, taču samazināšanās temps starp vienu cenu un iepriekšējo cenu nav konsekvents. Samazinājuma atšķirība ir eksponenciāla. Tā vietā, lai katrs iepriekšējais svars būtu par 1, 0 mazāks nekā priekšā esošais svars, starp diviem pirmajiem perioda svariem varētu būt atšķirība 1, 0, starpība starp diviem diviem periodiem pēc šiem periodiem - 1, 2 un tā tālāk. EMA formula ir:

EMA = cenrādis × k + SMAy × (1 − k), kur: t = Todayk = 2Dienu dienu skaits + 1SMA = Vienkārša mainīgā vidējā slēgšanas cena dienas periodu dienām = Vakar \ sākas {saskaņota} & \ teksts {EMA} = \ teksts {Cena} _t \ reizes k + \ teksts {SMA} _y \ reizes (1 - k) \\ & \ textbf {kur:} \\ & t = \ teksts {Šodien} \\ & k = \ frac {2} {\ text {Dienu skaits periodā} + 1} \\ & \ text {SMA} = \ text {Vienkārša mainīgā vidējā slēgšanas cena} \\ & \ text {dienu skaitam periods} \\ & y = \ teksts {vakar} \\ \ beigas {izlīdzināts} EMA = cenrādis × k + SMAy × (1 − k) kur: t = Todayk = dienu skaits periodā + 12 SMA = Vienkārša mainīgā vidējā cena par dienu skaitu periodijā = Vakar

EMA aprēķināšana ietver trīs posmus. Pirmais solis ir noteikt SMA periodam, kas ir pirmais datu punkts EMA formulā. Pēc tam reizinātāju aprēķina, ņemot 2, dalot ar periodu skaitu plus 1. Pēdējais solis ir noslēguma cenas atņemšana, atskaitot iepriekšējās dienas EMA reizinājumu ar reizinātāju plus iepriekšējās dienas EMA. (Saistīto lasījumu skatiet sadaļā Kā aprēķina formulu eksponenciāli mainīgajam vidējam (EMA)? )

Kurš mainīgais vidējais ir efektīvāks?

Tā kā eksponenciāli mainīgais vidējais lielums (EMA) izmanto eksponenciāli svērto reizinātāju, lai jaunākajām cenām piešķirtu lielāku svaru, daži uzskata, ka tas ir labāks tendences rādītājs, salīdzinot ar WMA vai SMA. Daži uzskata, ka EMA reaģē uz tendenču izmaiņām. No otras puses, SMA piedāvātais pamata izlīdzināšana var padarīt to efektīvāku vienkāršu atbalsta un pretestības zonu atrašanai diagrammā. Parasti mainīgie vidējie dati izlīdzina cenu datus, kas citādi var būt vizuāli trokšņaini.

EMA un WMA funkcijas ir līdzīgas, tās vairāk paļaujas uz visjaunākajām cenām un zemāku vērtību piešķir vecākām cenām. Tirgotāji izmanto šos EMA un WMA, salīdzinot ar SMA, ja viņiem ir bažas, ka datu nobīdes var mazināt mainīgā vidējā rādītāja reakciju.

Visiem mainīgajiem vidējiem rādītājiem ir būtisks trūkums, jo tie ir mazāki rādītāji. Tā kā mainīgo vidējo rādītāju pamatā ir iepriekšējie dati, tie cieš laika nobīdi, pirms atspoguļo tendences izmaiņas. Akciju cena var strauji mainīties, pirms mainīgais vidējais rādītājs var parādīt tendences izmaiņas. Īsāks slīdošais vidējais slimo ar mazāku nobīdi nekā garāks slīdošais vidējais.

Tomēr šis nobīde ir noderīga noteiktiem tehniskiem rādītājiem, kas pazīstami kā vidējais mainīgais krosovers. Tehniskais rādītājs, kas pazīstams kā nāves krusts, rodas, kad 50 dienu SMA šķērso zemāk par 200 dienu SMA, un tas tiek uzskatīts par lācīgu signālu. Pretējs indikators, kas pazīstams kā zelta krusts, tiek izveidots, kad 50 dienu SMA šķērso virs 200 dienu SMA, un tas tiek uzskatīts par bullish signālu. (Par saistīto lasījumu skatiet: Kā izmantot mainīgo vidējo, lai iegādātos krājumus .)