Ekvivalenti Martingale pasākumi
Ekvivalentu Martingale pasākumu DEFINĪCIJAEkvivalenti Martingale pasākumi ir paredzamo izmaksu no ieguldījumiem, kas izmantoti aktīvu cenu noteikšanā, varbūtības sadalījums. Sadalījums tiek koriģēts, ņemot vērā ieguldītāju riska prēmijas kopumā. Tādējādi ekvivalents martingala pasākums ietekmē vidējā ieguldītāja riska pakāpi, lai varētu precīzāk aprēķināt vērtspapīra pašreizējo vērtību.
Ekvivalenti Martingale pasākumi ir zināmi arī kā riska neitrāli pasākumi.
PĀRKLĀŠANA LEJĀ Līdzvērtīgi Martingale pasākumi
Ekvivalentais Martingale mērs ir varbūtības sadalījums, kas parāda iespējamās paredzamās izmaksas no ieguldījumiem, kas koriģētas, ņemot vērā ieguldītāja risku. Efektīvā tirgū šim pašreizējās vērtības aprēķinam jābūt vienādam ar cenu, par kādu vērtspapīri šobrīd tirgojas. Ekvivalentus martingale pasākumus visbiežāk izmanto atvasināto vērtspapīru cenu noteikšanā, jo tas ir visizplatītākais vērtspapīru veida gadījums, kuram ir vairākas diskrētas, iespējamās izmaksas.
Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.