Forex: mainīgais MACD Combo

Teorētiski tendenču tirdzniecība ir vienkārša. Viss, kas jums jādara, ir turpināt pirkšanu, kad redzat, ka cena pieaug augstāk, un turpināt pārdot, kad redzat, ka tā kļūst zemāka. Tomēr praksē to ir daudz grūtāk izdarīt veiksmīgi. Tendenču tirgotāju lielākās bailes ir tendenču nonākšana pārāk vēlu, tas ir, izsmelšanas brīdī. Tomēr, neraugoties uz šīm grūtībām, tendenču tirdzniecība, iespējams, ir viens no populārākajiem tirdzniecības stiliem, jo, tendencei attīstoties gan īstermiņa, gan ilgtermiņā, tā var ilgt stundām, dienām un pat mēnešiem.

Apmācība : Forex tirdzniecības noteikumi

Šeit mēs apskatīsim stratēģiju, kas palīdzēs jums iekļūt tendencēs pareizajā laikā ar skaidru ieejas un izejas līmeni. Šo stratēģiju sauc par mainīgo vidējo MACD kombināciju. (Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet sadaļu MACD sadaļa .)

Pārskats
MACD kombinētā stratēģija ietver divu mainīgo vidējo vērtību (MA) iestatīšanai izmantošanu:

• 50 vienkāršs mainīgais vidējais (SMA) - signāla līnija, kas izsauc darījumus
• 100 SMA - dod skaidru tendences signālu

Faktiskais SMA laika periods ir atkarīgs no jūsu izmantotās diagrammas, taču šī stratēģija vislabāk darbojas stundu un ikdienas diagrammās. Stratēģijas galvenais priekšnoteikums ir pirkt vai pārdot tikai tad, kad cena šķērso mainīgos vidējos rādītājus tendences virzienā. (Lai uzzinātu vairāk, izlasiet apmācību par mainīgo vidējo .)

Ilgas tirdzniecības noteikumi

1. Pagaidiet, kamēr valūta mainīsies virs 50 SMA un 100 SMA.
2. Kad cena ir pārsniegusi tuvāko SMA par 10 vai vairāk punktiem, ievadiet ilgi, ja MACD ir piecu punktu pārstatīts uz pozitīvu, pretējā gadījumā pagaidiet nākamo MACD signālu.
3. Sākotnējo pieturvietu iestatiet piecu baru zemā attālumā no ieejas.
4. Izejiet pusi no pozīcijas, divreiz riskējot; pārvietojiet pieturu uz breavenven.
5. Izejiet no otrās puses, kad cena samazinās par 50 SMA par 10 kauliņiem.

Īstermiņa tirdzniecības noteikumi
Pagaidiet, kamēr valūta tirgosies zem 50 SMA un 100 SMA.

1. Kad cena ir zemāka par tuvāko SMA par 10 kauliņiem vai vairāk, ievadiet īso, ja MACD pēdējās piecās joslās ir pārsniegts līdz negatīvajam; pretējā gadījumā pagaidiet nākamo MACD signālu.
2. Sākotnējo pieturu iestatiet piecu baru augstumā no iebraukšanas.
3. Izejiet pusi no pozīcijas, divreiz riskējot; pārvietojiet pieturu uz breavenven.
4. Izejiet no atlikušās pozīcijas, kad cena samazinās par 50 SMA par 10 kauliņiem. Nelietojiet tirdzniecību, ja cena ir tikai tirdzniecība starp 50 SMA un 100 SMA.

Ilgi darījumi
Mūsu pirmais piemērs 1. attēlā ir EUR / USD stundu grafikā. Tirdzniecība sākas 2006. gada 13. martā, kad cena pārsniedz gan 50 stundu, gan 100 stundu SMA. Tomēr mēs neieejam uzreiz, jo MACD pirms vairāk nekā pieciem stieņiem ir apgāzies ar otrādi, un mēs labprātāk gaidām, kad iekļūs otrais MACD augšupvērstais krusts. Iemesls, kāpēc mēs ievērojam šo noteikumu, ir tas, ka mēs nevēlamies pirkt, kad impulss kādu laiku jau ir bijis otrādi, un tāpēc tas var sevi izsmelt.

Otrais sprūda notiek dažas stundas vēlāk pulksten 1.1945. Mēs ieejam pozīcijā un novietojam sākotnējo pieturas punktu piecu joslu augstumā no iebraukšanas, kas ir 1, 1917. Mūsu pirmais mērķis ir divreiz lielāks nekā 28 kauliņu (1.1945–1.1917) jeb 56 kauliņu risks, liekot mūsu mērķim 1.2001. Mērķis tiek sasniegts nākamajā dienā plkst. 11:00 EST. Pēc tam mēs pārvietojamies pie pieturas līdz breavenven un vēlamies iziet no pozīcijas otrās puses, kad cena tirgojas zem 50 stundu SMA par 10 punktiem. Tas notiek 2006. gada 20. martā plkst. 10:00 EST, šajā laikā pozīcijas otrā puse tiek slēgta plkst. 1.2165 ar kopējo tirdzniecības peļņu 138 pipi.

1. attēls: mainīgais vidējais MACD Combo, EUR / USD

Avots: FXtrek Intellichart

Pozitīvas un negatīvas svārstības
Kāpēc mēs nevaram vienkārši tirgot MACD krustu no pozitīva uz negatīvu "> EUR / USD 2. attēlā, ka vairākas pozitīvas un negatīvas svārstības notika no 2006. gada 13. marta līdz 15. martam. Tomēr lielākā daļa negatīvo un pat daži negatīvie svārstības signāli, ja tie tiktu ņemti vērā, pirms jebkādas nozīmīgas peļņas gūšanas būtu pārtraukti.

Kāpēc mēs bez MACD nevarētu tirgot tikai mainīgo vidējo krustu? Apskatiet 2. attēlu. Ja mēs paņemtu mainīgo vidējo krustojuma signālu uz negatīvo pusi, kad MACD bija pozitīvs, tirdzniecība būtu pārvērtusies par zaudētāju.

2. attēls

Avots: FXtrek Intellichart

Nākamais piemērs, kas parādīts 3. attēlā, ir USD / JPY dienā. Tirdzniecība sākas 2005. gada 16. septembrī, kad cena pārsniedz gan 50, gan 100 dienu SMA. Mēs nekavējoties uztveram signālu, jo MACD ir šķērsojis piecu joslu robežās, dodot mums sākuma līmeni aptuveni 110, 95. Sākotnējo pieturas punktu mēs novietojam pie piecu joslu zemākās atzīmes 108.98 un mūsu pirmo mērķi divreiz pārsniedz risks, kas sasniedz 114.89. Cenu ietekmē trīs nedēļas vēlāk, 2005. gada 13. oktobrī, un šajā laikā mēs pārejam pie pieturas punkta un vēlamies iziet no pozīcijas otrās puses, kad cena svārstās zem 50 dienu SMA par 10 punktiem. Tas notiek 2005. gada 14. decembrī plkst. 117.43, un tā rezultātā kopējā tirdzniecības peļņa ir 521 punkts.

Viena lieta, kas jāpatur prātā, lietojot ikdienas diagrammas: lai arī peļņa var būt lielāka, risks ir arī lielāks. Mūsu pietura atradās tuvu 200 kauliņiem attālumā no mūsu iebraukšanas. Protams, mūsu peļņa bija 521 punkts, kas izrādījās vairāk nekā divas reizes lielāks par mūsu risku. Turklāt tirgotājiem, kas izmanto ikdienas diagrammas, lai noteiktu iestatījumus, ir jābūt daudz pacietīgākiem pret savu amatu, jo pozīcija var palikt atvērta vairākus mēnešus.

3. attēls: mainīgais MACD Combo, USD / JPY

Avots: FXtrek Intellichart

Īsi darījumi
Īsumā apskatīsim AUD / USD stundu diagrammās 2006. gada 16. martā. Valūtu pāra pirmais diapazons tirgojas no 50 līdz 100 stundu SMA. Mēs gaidām, kad cena nokrītas zem 50 un 100 stundu mainīgā vidējā līmeņa, un pārbaudām, vai MACD ir bijis negatīvs salīdzinājumā ar pēdējiem pieciem stabiņiem. Mēs redzam, ka tas tā bija, tāpēc mēs pietrūkstam, kad cena pārvietojas par 10 kauliņiem zemāk nekā tuvākā SMA, kas šajā gadījumā ir 100 stundu SMA. Mūsu ieejas cena ir 0, 7349. Sākotnējo pieturas punktu mēs novietojam augstākajā no pēdējiem pieciem stieņiem jeb 0.7376. Tādējādi mūsu sākotnējais risks ir 27 punkti. Mūsu pirmais mērķis ir divreiz lielāks risks, kas sasniedz 0.7295. Mērķis tiek iedarbināts septiņas stundas vēlāk, šajā laikā mēs pārceļam pieturvietu otrajā pusē, lai sagrautu, un vēlamies iziet no tā, kad cena mainās virs 50 stundu SMA par 10 kauliņiem. Tas notiek 2006. gada 22. martā, kad cena sasniedz 0.7193, nopelnot tirdzniecībā kopumā 105 kauliņus. Tā noteikti ir pievilcīga peļņa, ņemot vērā faktu, ka tirdzniecībā mēs riskējām tikai ar 27 kauliņiem.

4. attēls: mainīgais vidējais MACD Combo, AUD / USD

Avots: FXtrek Intellichart

Raugoties no ikdienas viedokļa, mēs aplūkojam vēl vienu īsu piemēru EUR / JPY, kas parādīts 5. attēlā. Kā redzat, ikdienas piemēri ir datēti ar atpakaļejošu datumu, jo, tiklīdz ir izveidojusies skaidra tendence, tas var ilgt ilgu laiku. Ja tā nenotiktu, valūta drīzāk pārietu uz diapazonam noteiktu scenāriju, kurā cenas vienkārši svārstītos starp diviem mainīgajiem vidējiem rādītājiem.

2005. gada 25. aprīlī mēs redzējām EUR / JPY pārtraukumu zem 50 un 100 dienu SMA. Mēs pārbaudām, vai arī MACD ir negatīvs, apstiprinot, ka impulss ir samazinājies. Mēs ieejam īsā pozīcijā ar 10 kauliņiem zem tuvākā slīdošā vidējā (100 dienu SMA) jeb 137, 76. Sākotnējā pietura ir novietota visaugstākajā no pēdējiem pieciem stieņiem, kas ir 140, 47. Tas nozīmē, ka mēs riskējam ar 271 kauliņiem. Mūsu pirmais mērķis ir divreiz lielāks risks (542 punkti) jeb 132, 34. Pirmais mērķis tiek sasniegts nedaudz vairāk kā mēnesi vēlāk, 2005. gada 2. jūnijā. Šajā laikā mēs pārceļam pieturvietu uz atlikušo pusi, lai sagrautu, un vēlamies iziet no tā, kad cena par 50 punktiem pārsniedz 50 dienu SMA . Mainīgais vidējais rādītājs tiek pārsniegts augšējā pusē 2005. gada 30. jūnijā, un mēs izbraucam plkst. 134.21. Mēs izejam no pārējās pozīcijas tajā laikā, lai iegūtu kopējo tirdzniecības peļņu 448 kauliņiem.

5. attēls: mainīgais MACD Combo, EUR / JPY

Avots: FXtrek Intellichart

Kad stratēģija neizdodas
Šī stratēģija nebūt nav droša. Tāpat kā daudzās tendenču tirdzniecības stratēģijās, tas vislabāk darbojas valūtās vai laika grafikos, kuriem ir tendence labi attīstīties. Tāpēc šo stratēģiju ir grūti īstenot valūtām, kurām parasti ir robežas, piemēram, EUR / GBP.

6. attēlā parādīts stratēģijas neveiksmes piemērs. Cenu starpība zem 50 un 100 stundu SMA EUR / GBP 2006. gada 7. martā par 10 punktiem. MACD tajā laikā ir negatīvs, tāpēc mēs atrodamies īsi par 10 kauliņiem zem slīdošā vidējā rādītāja pie 0, 6840. Pietura ir novietota visaugstākajā no pēdējiem pieciem stieņiem, kas ir 0, 6860. Tas padara mūsu risku par 20 kauliņiem, kas nozīmē, ka mūsu pirmais peļņas līmenis ir divreiz lielāks par risku jeb 0, 6800.

EUR / GBP turpina izpārdot, bet ne pietiekami spēcīgi, lai sasniegtu mūsu peļņas līmeni. Zemais kurss pirms valūtu pāra atgriešanās virs 50 stundu SMA ir 0.6839. Apgrieziens galu galā attiecas uz mūsu pieturu 0, 6860, un mēs tirdzniecībā zaudējam 20 kauliņus.

6. attēls: mainīgais vidējais MACD Combo, EUR / GBP

Avots: FXtrek Intellicharts

Secinājums
Mainīgā vidējā MACD kombinētā stratēģija var palīdzēt jums ienākt tendencēs visrentablākajā laikā. Tomēr tirgotājiem, kas īsteno šo stratēģiju, jāpārliecinās, ka viņi to dara tikai valūtas pāros, kas parasti mainās. Šī stratēģija īpaši labi darbojas lielos uzņēmumos. Tirgotājiem arī jāpārbauda iedalījuma stiprums zem slīdošā vidējā ienākšanas vietā. Neveiksmīgajā tirdzniecībā, kas parādīta 6. attēlā, ja mēs būtu apskatījuši vidējo virziena indeksu (ADX) tajā laikā, mēs būtu redzējuši, ka ADX bija ļoti zems, norādot, ka sadalījums, iespējams, nedeva pietiekamu impulsu, lai turpinātu virzību.