Valūtas korelācijas izmantošana jūsu labā

Lai būtu efektīvs tirgotājs, ir svarīgi saprast visa jūsu portfeļa jutīgumu pret tirgus nepastāvību. Tas jo īpaši notiek, tirgojot forex. Tā kā valūtas tiek noteiktas pa pāriem, neviens pāris netirgojas pilnīgi neatkarīgi no pārējiem. Kad esat zinājis par šīm korelācijām un kā tās mainās, varat tās izmantot, lai kontrolētu kopējo portfeļa ekspozīciju.

Taustiņu izņemšana

• Korelācija ir statistisks rādītājs tam, kā divi mainīgie ir savstarpēji saistīti. Jo lielāks korelācijas koeficients, jo ciešāk tie ir saskaņoti.
• Pozitīva korelācija nozīmē, ka divu mainīgo lielumi pārvietojas vienā virzienā, negatīvā korelācija nozīmē, ka tie pārvietojas pretējos virzienos.
• Forex tirgos korelāciju izmanto, lai prognozētu, kuras valūtas pāra likmes, visticamāk, mainīsies tandēmā.
• Negatīvi korelētās valūtas var izmantot arī riska ierobežošanas nolūkos.

Korelācijas noteikšana

Valūtas pāru savstarpējās atkarības iemesls ir viegli pamanāms: ja jūs, piemēram, tirgojat Lielbritānijas mārciņu pret Japānas jenu (GBP / JPY pāri), jūs faktiski tirgojat GBP / USD un USD / JPY pāru atvasinājumus. ; tāpēc GBP / JPY jābūt nedaudz korelētam ar vienu, ja ne abiem šiem pārējiem valūtu pāriem. Tomēr valūtu savstarpējo atkarību nosaka vairāk nekā vienkāršs fakts, ka tās ir pāros. Kamēr daži valūtu pāri kustēsies tandēmā, citi valūtu pāri var pārvietoties pretējos virzienos, kas būtībā ir sarežģītāku spēku rezultāts.

Korelācija finanšu pasaulē ir statistikas rādītājs, kas nosaka attiecību starp diviem vērtspapīriem. Korelācijas koeficients ir robežās no -1, 0 līdz +1, 0. +1 korelācija nozīmē, ka abi valūtu pāri 100% laika virzīsies vienā virzienā. Korelācija -1 nozīmē, ka abi valūtu pāri 100% laika virzīsies pretējā virzienā. Nulles korelācija nozīmē, ka attiecības starp valūtu pāriem ir pilnīgi nejaušas.

Korelācijas formula ir

r = ∑ (X − X‾) (Y − Y‾) ∑ (X − X‾) 2 (Y − Y‾) 2 kur: r = korelācijas koeficients X‾ = mainīgā XY‾ novērojumu vidējais = vidējais Y mainīgo novērojumu sākums ir {saskaņots} & r = \ frac {\ summa (X - \ pārsvītrota {X}) (Y - \ pārsvītrota {Y})} {\ sqrt {\ summa (X - \ pārsvītrota {X} ) ^ 2} \ sqrt {(Y - \ pārsvītrots {Y}) ^ 2}} \\ & \ textbf {kur:} \\ & r = \ teksts {korelācijas koeficients} \\ & \ pārsvītrojums {X} = \ teksts {mainīgā lieluma novērojumu vidējais lielums} X \\ & \ pārsvītrojums {Y} = \ teksts {mainīgā lieluma novērojumu vidējais rādītājs} Y \\ \ beigas {izlīdzināts} r = ∑ (X − X) 2 (Y −Y) 2 ∑ (X − X) (Y − Y) kur: r = korelācijas koeficients X = mainīgā XY novērojumu vidējais = mainīgā Y novērojumu vidējais

Izlasot korelācijas tabulu

Ņemot vērā šīs zināšanas par korelācijām, aplūkosim šīs tabulas, katrā parādot korelācijas starp galvenajiem valūtu pāriem (pamatojoties uz faktisko tirdzniecību forex tirgos nesen).

Augšējā tabulā parādīts, ka mēneša laikā EUR / USD un GBP / USD bija ļoti spēcīga pozitīva korelācija - 0, 95. Tas nozīmē, ka tad, kad notiek USD / USD rallijs, GBP / USD kurss ir pieaudzis arī 95% laika. Pēdējā pusgada laikā korelācija bija vājāka (0, 66), bet ilgtermiņā (viens gads) abiem valūtu pāriem joprojām ir cieša korelācija.

Turpretī EUR / USD un USD / CHF negatīvā korelācija bija gandrīz perfekta -1, 00. Tas nozīmē, ka 100% laika, kad EUR / USD pieauga, USD / CHF tika pārdots. Šīs attiecības pastāv pat ilgākā laika posmā, jo korelācijas rādītāji saglabājas samērā stabili.

Tomēr korelācijas ne vienmēr ir stabilas. Piemēram, ņem USD / CAD un USD / CHF. Viņiem ar koeficientu 0, 95 bija spēcīga pozitīva korelācija pēdējā gada laikā, bet iepriekšējā mēnesī šīs attiecības ievērojami pasliktinājās - līdz .28. Tam par iemeslu varētu būt vairāki iemesli, kas īstermiņā izraisa asu reakciju uz dažām valstu valūtām, piemēram, naftas cenu kāpums (kas īpaši ietekmē Kanādas un ASV ekonomiku) vai Kanādas bankas vanags.

Korelācijas mainās

Tad ir skaidrs, ka korelācijas mainās, un tas vēl svarīgāk ir sekot korelāciju maiņai. Noskaņojums un globālie ekonomiskie faktori ir ļoti dinamiski un var pat mainīties katru dienu. Spēcīgas korelācijas mūsdienās var neatbilst ilgtermiņa korelācijai starp diviem valūtu pāriem. Tāpēc ļoti svarīgi ir arī apskatīt sešu mēnešu beigu korelāciju. Tas nodrošina skaidrāku vidējo sešu mēnešu attiecību starp abiem valūtu pāriem perspektīvu, kurai ir tendence būt precīzākai. Korelācijas mainās dažādu iemeslu dēļ, starp kuriem visbiežāk ir atšķirīga monetārā politika, noteikta valūtas pāra jutība pret preču cenām, kā arī unikāli ekonomiski un politiski faktori.

Pats aprēķini korelācijas

Labākais veids, kā pastāvīgi informēt par korelācijas pāru virzienu un stiprumu, ir pats tos aprēķināt. Tas var likties grūti, taču patiesībā tas ir diezgan vienkārši. Programmatūra palīdz ātri aprēķināt korelācijas lielam skaitam ieeju.

Lai aprēķinātu vienkāršu korelāciju, vienkārši izmantojiet izklājlapu programmu, piemēram, Microsoft Excel. Daudzas diagrammu paketes (pat dažas bezmaksas paketes) ļauj lejupielādēt vēsturiskās ikdienas valūtas cenas, kuras pēc tam varat transportēt programmā Excel. Programmā Excel vienkārši izmantojiet korelācijas funkciju, kas ir = KORELE (1. diapazons, 2. diapazons). Viena gada, sešu, trīs un viena mēneša beigu rādījumi sniedz visplašāko priekšstatu par korelācijas līdzībām un atšķirībām laika gaitā; tomēr jūs pats varat izlemt, kuru vai cik no šiem rādījumiem vēlaties analizēt.

Šeit ir soli pa solim pārskatīts korelācijas aprēķināšanas process:

1. Iegūstiet cenu datus par diviem valūtu pāriem. teiksim, GBP / USD un USD / JPY
2. Izgatavojiet divas atsevišķas kolonnas, katru apzīmējot ar vienu no šiem pāriem. Pēc tam aizpildiet slejas ar iepriekšējām dienas cenām, kas katram pārim ir bijušas analizējamajā laika posmā
3. Vienas kolonnas apakšā, tukšā spraugā, ierakstiet = CORREL (
4. Iezīmējiet visus datus vienā no cenu slejām; jums vajadzētu iegūt šūnu diapazonu formulas lodziņā.
5. Ievadiet komatu, lai apzīmētu jaunu šūnu
6. Atkārtojiet 3. – 3. Darbību citai valūtai
7. Aizveriet formulu tā, lai tā izskatās = KORELE (A1: A50, B1: B50)
8. Izgatavotais skaitlis parāda korelāciju starp abiem valūtas pāriem

Kaut arī korelācijas laika gaitā mainās, nav nepieciešams katru dienu atjaunināt savus numurus; atjaunināšana reizi pāris nedēļās vai vismaz reizi mēnesī parasti ir laba ideja.

Kā izmantot korelācijas Forex tirdzniecībai

Tagad, kad jūs zināt, kā aprēķināt korelācijas, ir pienācis laiks pārdomāt, kā tās izmantot savā labā.

Pirmkārt, tie var palīdzēt izvairīties no tādu pozīciju ievadīšanas, kuras izslēdz viena otru, piemēram, zinot, ka EUR / USD un USD / CHF gandrīz 100% laika virzās pretējos virzienos, jūs redzētu, ka, ja jums ir garais EUR / USD un garais USD / CHF ir tas pats, kam faktiski nav pozīcijas - jo, kā norāda korelācija, kad EUR / USD rallijs, USD / CHF notiks izpārdošana. No otras puses, turot garu EUR / USD un garu AUD / USD vai NZD / USD, ir līdzīgi kā divkāršoties tajā pašā pozīcijā, jo korelācijas ir tik spēcīgas.

Diversifikācija ir vēl viens faktors, kas jāņem vērā. Tā kā EUR / USD un AUD / USD korelācija tradicionāli nav 100% pozitīva, tirgotāji var izmantot šos divus pārus, lai nedaudz dažādotu savu risku, vienlaikus saglabājot galveno virziena skatījumu. Piemēram, lai izteiktu lācīgu perspektīvu par USD, tirgotājs tā vietā, lai iegādātos divas EUR / USD partijas, var iegādāties vienu EUR / USD un vienu AUD / USD partiju. Nepilnīga korelācija starp diviem dažādiem valūtu pāriem ļauj veikt lielāku diversifikāciju un nedaudz zemāku risku. Turklāt Austrālijas un Eiropas centrālajām bankām ir atšķirīgas monetārās politikas tendences, tāpēc dolāra rallija gadījumā Austrālijas dolāru var ietekmēt mazāk nekā eiro vai otrādi.

Tirgotājs savas priekšrocības labā var izmantot arī dažādas pip vai point vērtības. Vēlreiz apsvērsim EUR / USD un USD / CHF. Viņiem ir gandrīz perfekta negatīva korelācija, bet pip pārvietošanās vērtība EUR / USD ir USD 10 par 100 000 vienību partiju, savukārt pip USD kustība USD / CHF vērtībā ir USD 9, 24 par tādu pašu vienību skaitu. Tas nozīmē, ka tirgotāji var izmantot USD / CHF, lai ierobežotu EUR / USD risku.

Lūk, kā darbosies riska ierobežošana: Pieņemsim, ka tirgotājam bija viens īss EUR / USD lotes 100 000 vienību portfelis un viens īss USD / CHF lotes 100 000 vienību portfelis. Kad EUR / USD palielinās par 10 punktiem vai punktiem, tirgotājam pozīcija būtu zemāka par 100 USD. Tomēr, tā kā USD / CHF mainās pretēji EUR / USD, īsa USD / CHF pozīcija būtu rentabla, iespējams, virzoties gandrīz par desmit kauliņiem augstāk, sasniedzot 92.40 USD. Tas portfeļa neto zaudējumus pārvērstu par USD 7, 60, nevis par 100 USD. Protams, šī riska ierobežošana nozīmē arī mazāku peļņu spēcīgas EUR / USD izpārdošanas gadījumā, bet sliktākajā gadījumā zaudējumi kļūst relatīvi zemāki.

Neatkarīgi no tā, vai jūs vēlaties dažādot savas pozīcijas vai atrast alternatīvus pārus, lai palielinātu savu viedokli, ir ļoti svarīgi apzināties dažādu valūtu pāru korelāciju un to mainīgās tendences. Šīs ir spēcīgas zināšanas visiem profesionāliem tirgotājiem, kuru tirdzniecības kontos ir vairāk nekā viens valūtas pāris. Šādas zināšanas palīdz tirgotājiem dažādot, ierobežot vai dubultot peļņu.

Grunts līnija

Lai būtu efektīvs tirgotājs un saprastu jūsu pakļautību, ir svarīgi saprast, kā dažādi valūtu pāri mainās viens pret otru. Daži valūtu pāri pārvietojas tandēmā ar otru, bet citi var būt polāri pretstati. Uzzināšana par valūtas korelāciju palīdz tirgotājiem piemērotāk pārvaldīt savus portfeļus. Neatkarīgi no jūsu tirdzniecības stratēģijas un neatkarīgi no tā, vai jūs plānojat dažādot savas pozīcijas vai atrast alternatīvus pārus, lai palielinātu savu viedokli, ir ļoti svarīgi paturēt prātā korelāciju starp dažādiem valūtu pāriem un to mainīgajām tendencēm.