Sērijas korelācija
Sērijas korelācija ir saistība starp mainīgo un atpalikušo versiju dažādos laika intervālos. Atkārtotie paraugi bieži parāda sērijveida korelāciju, kad mainīgā lielums ietekmē tā nākotnes līmeni. Finansēs šo korelāciju izmanto tehniskie analītiķi, lai noteiktu, cik labi vērtspapīra iepriekšējā cena prognozē nākotnes cenu.
Sērijas korelācija ir pazīstama arī kā autokorelācija vai novēlota korelācija.
Taustiņu izņemšana
- Sērijas korelācija ir saistība starp doto mainīgo un atpalikušo versiju dažādos laika intervālos.
- Sērijveidā korelējamam mainīgajam ir modelis un tas nav nejaušs.
- Tehniskie analītiķi apstiprina vērtspapīra vai vērtspapīru grupas rentablos modeļus un nosaka risku, kas saistīts ar ieguldījumu iespējām.
Sērijas korelācija ir dekonstruēta
Seriālo korelāciju statistikā izmanto, lai aprakstītu saistību starp viena un tā paša mainīgā novērojumiem noteiktos periodos. Ja mainīgā virknes korelāciju mēra kā nulli, tad korelācijas nav un katrs novērojums ir neatkarīgs viens no otra. Un otrādi, ja mainīgā virknes korelācija ir vērsta pret vienu, novērojumi ir sērijveidā korelēti, un nākotnes novērojumus ietekmē pagātnes vērtības. Būtībā mainīgajam, kas ir sērijveidā korelēts, ir modelis un tas nav nejaušs.
Kļūdu apzīmējumi rodas, ja modelis nav pilnīgi precīzs, un reālās pasaules lietojumprogrammās rezultāti ir atšķirīgi. Ja tiek korelēti kļūdu apzīmējumi no dažādiem (parasti blakus esošiem) periodiem (vai šķērsgriezuma novērojumiem), kļūdas apzīmējums tiek korelēts sērijveidā. Sērijas korelācija notiek laikrindu pētījumos, kad kļūdas, kas saistītas ar konkrētu periodu, tiek pārnestas uz nākamajiem periodiem. Piemēram, prognozējot akciju dividenžu pieaugumu, viena gada pārvērtēšana novedīs pie pārvērtēšanas nākamajos gados.
Sērijas korelācija var padarīt simulētus tirdzniecības modeļus precīzākus, kas palīdz investoram izstrādāt mazāk riskantu ieguldījumu stratēģiju.
Tehniskajā analīzē, analizējot vērtspapīra modeli, tiek izmantoti sērijveida korelācijas mēri. Analīze pilnībā balstās uz akciju cenu izmaiņām un ar tām saistīto apjomu, nevis uzņēmuma pamatprincipiem. Tehniskās analīzes praktiķi, ja viņi pareizi izmanto sērijveida korelāciju, identificē un apstiprina ienesīgos modeļus vai vērtspapīru vai vērtspapīru grupu un tūlītējās ieguldījumu iespējas.
Sērijas korelācijas jēdziens
Sērijveida korelācija sākotnēji tika izmantota inženierijā, lai noteiktu, kā signāls, piemēram, datora signāls vai radioviļņi, laika gaitā mainās salīdzinājumā ar sevi. Koncepcija kļuva populārāka ekonomiskajās aprindās, jo ekonomisti un ekonometrijas praktiķi laika gaitā izmantoja ekonomisko datu analīzes pasākumu.
Tagad gandrīz visām lielajām finanšu institūcijām ir kvantitatīvi analītiķi, kas pazīstami kā kvantitatīvie darbinieki. Šie finanšu tirdzniecības analītiķi izmanto tehnisko analīzi un citus statistikas secinājumus, lai analizētu un prognozētu akciju tirgu. Šie modelētāji mēģina noteikt korelāciju struktūru, lai uzlabotu prognozes un stratēģijas iespējamo rentabilitāti. Turklāt korelācijas struktūras identificēšana uzlabo visu modelēto laika rindu reālismu, pamatojoties uz modeli. Precīza simulācija samazina ieguldījumu stratēģiju risku.
Kvanti ir neatņemama daudzu šo finanšu iestāžu veiksme, jo tie piedāvā tirgus modeļus, kurus iestāde pēc tam izmanto par pamatu savai ieguldījumu stratēģijai.
Sēriju korelācija sākotnēji tika izmantota signālu apstrādē un sistēmu inženierijā, lai noteiktu, kā signāls laika gaitā mainās. Astoņdesmitajos gados ekonomisti un matemātiķi steidzās uz Volstrītu, lai piemērotu koncepciju akciju cenu prognozēšanai.
Sēriju korelācija starp šiem skaitļiem tiek noteikta, izmantojot Durbina-Vatsona testu. Korelācija var būt pozitīva vai negatīva. Akciju cenai ar pozitīvu sērijas korelāciju ir pozitīva tendence. Drošība, kurai ir negatīva sērijas korelācija, laika gaitā negatīvi ietekmē sevi.
Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.