Roberts F. Engle III

Roberta F. Engles III DEFINĪCIJA

Roberts F. Engle III ir amerikāņu ekonomists, kurš kopā ar Clive WJ Granger ieguva 2003. gada Nobela prēmiju ekonomikā par laika rindu datu analīzi ar mainīgu laika nepastāvību. Laika mainīgā nepastāvība ir finanšu instrumentu vērtības svārstības laika gaitā, un Engles atklājumi par šo instrumentu nepastāvības līmeņa svārstībām ir kļuvuši par nozīmīgiem instrumentiem pētniekiem un finanšu analītiķiem. Viņa izstrādāto modeli sauc par autoregresīvu nosacītu heteroskedatilitāti jeb ARCH.

PĀRKLĀJUMS Roberts F. Engle III

Roberts F. Engle III dzimis 1942. gadā Ņujorkā un ieguvis doktora grādu. ekonomikā no Kornela universitātes. Viņš ir pasniedzis Masačūsetsas Tehnoloģiju institūtā, Kalifornijas Universitātē Sandjego un Ņujorkas universitātē. Sākotnēji Dr. Engles akadēmiskā darbība bija fizika (līdztekus ekonomikas doktora grādam viņš ieguva maģistra grādu fizikā Kornelā), taču viņa "mīlestība" uz ekonomiku noveda viņu pie pētniecības un mācīšanas karjeras šajā jomā. Viņš kreditē savu bijušo Kornellas padomnieku Ta Čungu Liu par to, ka viņš ir iezemējis viņu ekonometrijā, kā arī izraisījis intelektuālu interesi analizēt attiecības starp dažādiem laika periodiem ekonomiskās modelēšanas vajadzībām. Šeit Engle savā autobiogrāfijā, kas ievietota oficiālajā Nobela prēmijas vietnē, raksta: "Es varēju izmantot dažas savas fizikas prasmes, formulējot problēmu frekvences jomā un piemērojot Clive Granger '' tipisko spektrālo formu '' ekonomiskajām laika rindām."

Nobela komiteja piešķīra balvu doktoram Englam, norādot, ka "viņa metode (ARCH) jo īpaši varētu noskaidrot tirgus attīstību, kur nemierīgiem periodiem ar lielām svārstībām seko mierīgāki periodi ar mērenām svārstībām". Jautrs fakts par vīrieti: Engle sāka nodarboties ar slidošanu, būdams aukstā Ņujorkas štatā, un attīstīja šo aizraušanos ar augstu prasmju līmeni, piedaloties daudzās nacionālās pieaugušo slidošanas sacensībās. Viņš un viņa partneri ieņēma 2. vietu ledus dejās 1996. un 1999. gadā.

Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.

Saistītie noteikumi

Autoregresīvā nosacītā heteroskedatilitāte (ARCH) Autoregresīvā nosacītā heteroskedatilitāte ir laikrindu statistiskais modelis, ko izmanto, lai analizētu efektus, kas palikuši neizskaidroti ar ekonometriskiem modeļiem. vairāk Laika mainīgā nepastāvība Definīcija Ar laiku mainīgā nepastāvība attiecas uz nepastāvības svārstībām dažādos laika periodos. vairāk Miltona Frīdmena definīcija Miltons Frīdmens bija amerikāņu ekonomists un statistiķis, kurš vislabāk pazīstams ar spēcīgo ticību brīvā tirgus kapitālismam. vairāk GARCHP rocess Vispārinātais autoregresīvās nosacītās heteroskedasticitātes (GARCH) process ir ekonometrisks termins, ko izmanto, lai aprakstītu pieeju finanšu tirgus nepastāvības novērtēšanai. vairāk Jan Tinbergen Definīcija Jan Tinbergen bija holandiešu ekonomists, kurš 1969. gadā ieguva Nobela piemiņas balvu ekonomikā par dinamisku makroekonomisko modeļu izstrādi. vairāk monetārisms Definīcija Monetārisms ir makroekonomisks jēdziens, kas nosaka, ka valdības var sekmēt ekonomisko stabilitāti, mērķējot uz naudas piedāvājuma pieauguma tempu. vairāk partneru saišu