Riska grafiks

Kas ir riska diagramma?

Riska diagramma, kas pazīstama arī kā peļņas grafiks, ir divdimensiju grafisks attēlojums, kas parāda peļņas vai zaudējumu iespēju diapazonu opciju tirdzniecībai. Horizontālā ass parāda bāzes vērtspapīra cenu pēc termiņa beigām, bet vertikālā ass - potenciālo peļņu / zaudējumus. Bieži sauc par "peļņas / zaudējumu diagrammu vai p & l diagrammu", šī diagramma nodrošina ērtu veidu, kā izprast un vizualizēt sekas, kas var rasties opcijai dažādās situācijās.

Izpratne par riska grafiku

Var parādīt riska grafikus, lai parādītu iespējamos izmaksu ieguvumus atsevišķām opcijām, kā arī sprediem vai kombinētām stratēģijām. Riska grafikus var izveidot arī īsām pozīcijām vai sarežģītām stratēģijām, piemēram, tauriņiem, statņiem, condoriem vai vertikāliem sprediem.

Riska diagrammas piemēri

Zemāk redzamajā piemērā parādīta riska diagramma peļņas vai zaudējumu potenciālam, izmantojot vienkāršu tālsatiksmes ABC Corp pozīciju ar 60 dienām līdz derīguma termiņa beigām, standarta cenu 50, 00 USD, līguma lielumu 100 (akcijas) un izmaksas (prēmija). ) USD 2, 30 par akciju (par sākotnējiem izdevumiem kopsummā USD 230).

Taustiņu izņemšana

• Riska grafiks (vai peļņas grafiks) ir divdimensiju grafisks attēlojums, kas parāda peļņas vai zaudējumu iespēju diapazonu opciju tirdzniecībai.
• Riska grafika horizontālā ass parāda bāzes vērtspapīra cenu tā derīguma termiņa beigās, savukārt vertikālā ass parāda iespējamo peļņu vai zaudējumus.
• Riska diagrammas var izmantot arī, lai parādītu potenciālo peļņu arī starpībām, apvienošanas stratēģijām un sarežģītākiem darījumiem.

Ievērojiet, ka šajā diagrammā ir trīs dažādas līknes, no kurām katra atspoguļo peļņas / zaudējumu iespējas trīs dažādos laika periodos. Punktētā līnija ir peļņa / zaudējumi šodien, daļēji punktētā līnija ir peļņa / zaudējumi 30 dienu laikā no šodienas, un cietā līnija ir peļņa / zaudējumi derīguma termiņa beigu datumā (60 dienas no šodienas). Kā redzat, laika gaitā opcijas laika vērtība samazinās, līdz tā sasniedz nulli, kurā brīdī opcijas īpašniekam ir maksimālie zaudējumi USD 230 (opcijas līguma izmaksas), kas rastos, ja opcija būtu netiek vingrināti. Tādējādi, izmantojot šāda veida grafikus, opcijas īpašnieks var viegli apskatīt savu potenciālo peļņu / zaudējumus termiņa beigu datumā vai pirms tā. Ievērojiet arī zaļo vertikālo līniju 50 USD vērtībā, kas atspoguļo opcijas cenu, kas veido līknes lēciena punktu. Ja opcijas termiņš beidzas, kad pamatā esošie ABC krājumi ir mazāki par 50 USD, opcija zaudē spēku un ieguldītājs zaudē samaksāto prēmiju (kopumā USD 230). Ja krājums beidzas no USD 50 līdz 52, 30, tirgotājs zaudē daļu no samaksātās prēmijas. Ieguldītājam, kas pārsniedz 52, 30 USD, ir neierobežots peļņas potenciāls.

.

Zemāk redzamajā riska grafikā parādīti iespējamie ienākumi no 50 līdz 55 ilgtermiņa ienākumu starpības (pazīstama arī kā vērša vertikālā starpība) KC fjūčeros, kur tiek ierobežota gan iespējamā peļņa, gan zaudējumi no stratēģijas.

Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.

Saistītie noteikumi

Kā opcijas darbojas pircējiem un pārdevējiem Opcijas ir atvasinātie finanšu instrumenti, kas pircējam dod tiesības noteiktā laika posmā pirkt vai pārdot pamatā esošo aktīvu par noteiktu cenu. vairāk Definēt darbinieku akciju opciju (ESO) Darbinieku akciju opcija ir dotācija darbiniekam, kas dod tiesības iegādāties noteiktu skaitu uzņēmuma akciju par noteiktu cenu. vairāk kombinācijas definīcija Kombinācija parasti attiecas uz opciju tirdzniecības stratēģiju, kas ietver vairāku zvanu pirkšanu vai pārdošanu un uzliek vienu un to pašu aktīvu. vairāk Condor Spread definīcija Condor spreds ir bez virziena opciju stratēģija, kas ierobežo gan ieguvumus, gan zaudējumus, vienlaikus cenšoties gūt labumu no zemas vai augstas svārstības. vairāk Ziemassvētku eglīšu opciju stratēģijas definīcija Ziemassvētku eglīte ir sarežģīta opciju tirdzniecības stratēģija, kas tiek sasniegta, pērkot un pārdodot sešas pirkšanas iespējas ar dažādiem streikiem, lai prognozētu neitrālu vai bullish. vairāk Dzelzs kondora definīcija un piemērs Dzelzs kondor ir izvēles stratēģija, kas ietver zvanu pirkšanu un pārdošanu un piedāvā dažādas cenu cenas, ja tirgotājs sagaida zemu svārstīgumu. vairāk partneru saišu