Kvanti: ko viņi dara un kā viņi ir attīstījušies

Kvantitatīvā tirdzniecība ietver datoru algoritmu un programmu izmantošanu, pamatojoties uz vienkāršiem vai sarežģītiem matemātiskiem modeļiem, lai identificētu un izmantotu pieejamās tirdzniecības iespējas. Rezultātā kvantitatīvā tirdzniecība ietver arī vēsturisko datu izpētes darbu ar mērķi noteikt peļņas iespējas. Kvantitatīvo tirdzniecību plaši izmanto individuālā un institucionālā līmenī augstas frekvences, algoritmiskai, arbitrāžas un automatizētai tirdzniecībai. Tirgotājus, kas iesaistīti šādā kvantitatīvā analīzē un ar to saistītajās tirdzniecības darbībās, parasti sauc par kvantitatīvajiem vai kvantitatīvajiem tirgotājiem.

Kā ir attīstījusies kvantitatīvā tirdzniecība ?

Agrāk tirgi bija fiziski un uz grīdas balstīti, kur tirgotāji un tirgus veidotāji sadarbojās, vienojās par vērtspapīru, cenu un daudzumu un norēķinājās par tirdzniecību uz papīra. Starp citām kvalifikācijām skaļa skaidra balss un laba spēcīga uzbūve tika uzskatīta par priekšrocību darba kandidātu tirdzniecībā, jo tas viņus tirdzniecības telpā padarīja iespaidīgus. Tā kā tirgi kļuva digitāli ar globālu sasniedzamību un paplašināšanos, grīdas tika iztukšotas. Tirgotāji, kuriem bija maz ko piedāvāt, bet skaļa balss, sāka pazust, dodot iespēju izmantot datoru prasmīgas tehnikas. Elektroniskie tirgi piedāvāja plašu paplašināšanos, tirdzniecības datu slodzi, jaunus aktīvus un vērtspapīrus, un radās iespēja datu ieguvei, izpētei, analīzei un automatizētām tirdzniecības sistēmām. Pēdējās divās desmitgadēs MBA un doktora grāds finanšu, datorzinātņu un pat neironu tīklu īpašnieki veic tirgotāju darbu pazīstamu tirdzniecības institūcijās.

Kvīnu tirgotāja profils :

Kvotu tirgotājs var strādāt mazā, vidējā vai lielā tirdzniecības uzņēmumā par glītu algu ar lielām prēmiju izmaksām, pamatojoties uz gūto tirdzniecības peļņu. Pie darba devējiem pieder globālo investīciju banku / riska ieguldījumu fondu / arbitrāžas tirdzniecības firmu tirdzniecības galdi līdz mazām vietējām tirdzniecības firmām. Mūsdienās tirgotāja darba iegūšanai izveidotos uzņēmumos bieži ir nepieciešams specializēts maģistra grāds kvantitatīvā plūsmā (MBA, Ph.D., CFA), ja vien tas nav pieredzējis tirgotājs ar pierādītu darba pieredzi. Citus mazāk pieredzējušus jaunākos jauniešus var sākt mazos uzņēmumos vai sākt kā jaunākie analītiķi un strādāt ilgāku laiku, lai arī tas ir sīvas konkurences lauks.

Daži citi ar attieksmi pret uzņēmējdarbību izstrādā un vada savas tirdzniecības sistēmas uz īpašuma pamata.

Neatkarīgi no tā, vai viņi strādā finanšu uzņēmumā vai sev, kvantiem parasti ir:

- zināšanas par datora lietošanu

- praktiskas vienas vai vairāku programmēšanas valodu zināšanas

- zināšanas par tirdzniecības sistēmu un automatizācijas iespēju izveidi un pielāgošanu

- zināšanas par datu plūsmām un izmantošanu

- datu ieguve, izpētes un analītiskās spējas

- riskē uzņemties spējas un tirgotāja temperamentu

- inovatīvs domāšanas veids, lai nepārtraukti atklātu jaunas stratēģijas un iespējas

Infrastruktūras prasības kvotu tirgotājam :

- Sistēmas piekļuvei tirgus datiem, piemēram, Bloomberg datu terminālim, kuriem ir pieejami nepieciešamie tehniskās un kvantitatīvās analīzes rīki, kas iekļaujas to tirdzniecības plūsmā (piemēram, Bollinger joslas, diagrammas utt.)

- Datorsistēmas ar saderību ar programmēšanas valodu - Tirgotāju kopienā izplatītas ir Perl, C ++, Java, Python

- vēsturiska un / vai reāllaika datu pieejamība, lai veiktu viņu identificēto stratēģiju atkārtotu pārbaudi

- Automatizēta piekļuve brokeru / tirdzniecības kontiem, parasti izmantojot tiešu piekļuvi tirgum

Izmantojot iepriekš minēto, kvantitatīvs tirgotājs parasti veic šādas darbības :

- identificējiet tirdzniecības stratēģiju: tās pamatā var būt vienkārši cenu un apjoma skaitļi vai sarežģīts matemātiskais modelis

- Izstrādāt un izveidot uz darba stratēģiju balstītu darba algoritmu / programmu / sistēmu

- Aizmugurējā modeļa prototips, lai pārbaudītu praktisko ieviešanu, un nepieciešamā pielāgošana: Pēc identificēšanas ir ļoti svarīgi veikt atkārtotu stratēģiju, izmantojot vēsturiskos / tiešos testa datus, lai novērtētu praktisko iespējamību. Turpmākās izmaiņas tiek iekļautas pēc nepieciešamības

- Iekļaujiet riska pārvaldības kritērijus: veiciet scenāriju analīzi, ieviešiet stop-loss mehānismus, kapitāla sadales limitus utt., Lai sistēma būtu pēc iespējas aizsargājošāka.

- Ieviest tiešsaistes plūsmu sistēmu tirdzniecības izpildei atklātā tirgū: Ļaujiet kvantitatīvajai iestatīšanai sākt darbību un turpināt novērot peļņas gūšanas potenciālu. Turpmāka pielāgošana identificētiem uzlabojumiem vai kļūmēm, ja tādas ir

- Turpināt centienus jaunu stratēģiju noteikšanā

- Turklāt strādā fonā pētniecības nodaļā un sniedz tirdzniecības padomus tirgotājiem tirdzniecības departamentā

Kvīnu tirgotāja darbs ir nepārtraukts un stingrs process ar ilgstošām darba stundām. Mūsdienu tirdzniecība, šķiet, ir kļuvusi par datoru un datoru tirgu, kurā cilvēku tirgotāju ieguldījums ir ierobežots, lai izveidotu datorprogrammas, kas ir pietiekami gudras, lai tās varētu tirgot labāk nekā tās, kuras izstrādājuši citi kolēģi. Jo vairāk automatizācijas tiek iebūvēts kopējā tirgū, jo lielāka efektivitāte ir nepieciešama, jo peļņas iespējas samazinās katru dienu.

Grunts līnija

Kvotu tirgotāja darbs un ar to saistītās priekšrocības šķiet ļoti ienesīgs, taču tiem, kas pretendē uz šo ļoti konkurences jomu, ir vajadzīgas daudzpusīgas prasmes, zināšanas un temperaments. Kvantitatīvajiem tirgotājiem parasti ir mērens panākumu līmenis, un daudzi pārveido vai pēc dažiem gadiem pārceļas uz citām plūsmām izdegšanas dēļ. Neatkarīgi no visas nepieciešamās infrastruktūras, prasmēm un zināšanām, lai gūtu panākumus, ir jābūt pareizam domāšanas veidam.