Tirdzniecības stratēģiju atkārtotas pārbaudes nozīme

Atkārtota pārbaude ir efektīvas tirdzniecības sistēmas attīstības galvenā sastāvdaļa. To panāk, ar vēsturiskiem datiem rekonstruējot darījumus, kas būtu notikuši pagātnē, izmantojot noteiktā stratēģijā definētus noteikumus. Rezultāts piedāvā statistiku, lai novērtētu stratēģijas efektivitāti.

Pamata teorija ir tāda, ka jebkura stratēģija, kas labi darbojās pagātnē, visticamāk, darbosies arī nākotnē, un, tieši pretēji, jebkura stratēģija, kas agrāk darbojās slikti, nākotnē visticamāk darbosies slikti. Šajā rakstā ir apskatīts, kādas lietojumprogrammas tiek izmantotas atkārtotajā pārbaudē, kāda veida dati tiek iegūti un kā tos izmantot.

Kā veikt atkārtotu tirdzniecības stratēģijas pārbaudi, izmantojot datus un rīkus

Atkārtota pārbaude var sniegt daudz vērtīgu statistisko atgriezenisko saiti par doto sistēmu. Daži vispārējie backtesting statistikas dati:

• Neto peļņa vai zaudējumi: Iegūtais vai zaudētais neto procents
• Svārstīguma rādītāji: Maksimālais procentuālais daudzums otrādi un negatīvi
• Vidējie rādītāji: vidējais ieguvums un vidējie zaudējumi procentos, vidējie turētie stabiņi
• Riska darīšana: ieguldītā (vai pakļautā tirgus) kapitāla procentuālā daļa
• Attiecības : Uzvaras un zaudējumu attiecība
• Gada ienesīgums: procentuālā atdeve gada laikā
• Riska korekcija: ienesīgums procentos kā riska funkcija

Aizmugurējās pārbaudes programmatūra

Parasti programmatūras atkārtotai pārbaudei būs divi svarīgi ekrāni. Pirmais ļauj tirgotājam pielāgot atkārtotas pārbaudes iestatījumus. Šie pielāgojumi ietver visu, sākot no laika perioda līdz komisijas maksai. Šeit ir šāda ekrāna piemērs AmiBroker:

Otrais ekrāns ir faktiskais atkārtotās pārbaudes rezultātu ziņojums. Šeit varat atrast iepriekš minēto statistiku. Šeit atkal ir AmiBroker ekrāna piemērs:

Kopumā lielākajā daļā tirdzniecības programmatūru ir līdzīgi elementi. Dažās augstākās klases programmatūras programmās ir arī papildu funkcionalitāte, lai veiktu automātisku pozīcijas lieluma noteikšanu, optimizēšanu un citas uzlabotas funkcijas.

10 noteikumi par tirdzniecības stratēģiju atkārtotu pārbaudi

Ir daudz faktoru, kam jāpievērš uzmanība, kad tirgotāji veic atkārtotu pārbaudi tirdzniecības stratēģijās. Šeit ir vissvarīgāko lietu saraksts, kas jāatceras, veicot atkārtotu pārbaudi:

1. Ņemiet vērā plašās tirgus tendences laika posmā, kad tika pārbaudīta dotā stratēģija. Piemēram, ja stratēģija tika pārbaudīta tikai laikā no 1999. līdz 2000. gadam, tā var nebūt laba lācīšu tirgū. Bieži vien ir laba ideja veikt atkārtotu pārbaudi ilgā laika posmā, iekļaujot vairākus dažādus tirgus apstākļu veidus.
2. Ņem vērā universu, kurā notika atkārtota pārbaude. Piemēram, ja tiek pārbaudīta plaša tirgus sistēma ar visumu, kas sastāv no tehnoloģiju krājumiem, tas var neizdoties labi dažādās nozarēs. Parasti, ja stratēģija ir vērsta uz noteiktu krājuma žanru, ierobežojiet Visumu ar šo žanru; visos citos gadījumos testēšanas nolūkos uzturiet lielu kopumu.
3. Svārstīguma pasākumi ir ārkārtīgi svarīgi ņemt vērā, izstrādājot tirdzniecības sistēmu. Tas jo īpaši attiecas uz kontiem ar aizņemto līdzekļu īpatsvaru, kuriem tiek piemērotas papildu rezerves, ja to pašu kapitāls nokrītas zem noteikta punkta. Tirgotājiem jācenšas saglabāt zemu nepastāvību, lai samazinātu risku un atvieglotu pāreju no noteikta krājuma un no tā.
4. Izstrādājot tirdzniecības sistēmu, ir ļoti svarīgi ievērot arī vidējo turēto bāru skaitu. Lai gan lielākā daļa atkārtotas pārbaudes programmatūras galīgajos aprēķinos iekļauj komisijas izmaksas, tas nenozīmē, ka jums vajadzētu ignorēt šo statistiku. Ja iespējams, paaugstinot vidējo turēto bāru skaitu, varat samazināt komisijas izmaksas un uzlabot kopējo atdevi.
5. Ekspozīcija ir abpusēji griezīgs zobens. Palielināta ekspozīcija var izraisīt lielāku peļņu vai lielākus zaudējumus, savukārt samazināta ekspozīcija nozīmē zemāku peļņu vai mazākus zaudējumus. Kopumā ir laba ideja turēt iedarbību zem 70%, lai samazinātu risku un ļautu vieglāk pāriet noteiktā krājumā un no tā.
6. Vidējā peļņas / zaudējumu statistika apvienojumā ar ieguvumu un zaudējumu attiecību var būt noderīga, lai noteiktu optimālu pozīcijas lielumu un naudas pārvaldību, izmantojot tādas metodes kā Kellija kritērijs. Tirgotāji var ieņemt lielākas pozīcijas un samazināt komisijas izmaksas, palielinot vidējo peļņu un palielinot uzvaru un zaudējumu attiecību.
7. Gada ienesīgums tiek izmantots kā līdzeklis, lai salīdzinātu sistēmas atdevi no citām ieguldījumu vietām. Ir svarīgi ne tikai aplūkot kopējo gada ienesīgumu, bet arī ņemt vērā paaugstinātu vai samazinātu risku. To var izdarīt, aplūkojot riska korekciju, kas atspoguļo dažādus riska faktorus. Pirms tirdzniecības sistēmas pieņemšanas tai ir jāpārspēj visas pārējās ieguldījumu vietas ar vienādu vai mazāku risku.
8. Pārbaudes pielāgošana ir ārkārtīgi svarīga. Daudzās atpakaļpārbaudes lietojumprogrammās ir ievadīta komisijas summa, apaļas (vai daļējas) partijas lielumi, ērču lielumi, maržas prasības, procentu likmes, nobīdes pieņēmumi, pozīcijas lieluma noteikumi, vienas joslas izejas noteikumi, (aizsegšanas) pieturas iestatījumi un daudz kas cits. Lai iegūtu visprecīzākos atkārtotās pārbaudes rezultātus, ir svarīgi noregulēt šos iestatījumus, lai atdarinātu starpnieku, kas jāizmanto, kad sistēma sāk darboties.
9. Atkārtota pārbaude dažkārt var izraisīt pārmērīgu optimizāciju. Šis ir nosacījums, kad veiktspējas rezultāti tiek noregulēti tik pagātnē, ka nākotnē tie vairs nav tik precīzi. Parasti ir laba ideja ieviest noteikumus, kas attiecas uz visiem krājumiem, vai uz noteiktu mērķa krājumu kopu, un tie nav optimizēti tiktāl, ciktāl noteikumi to veidotājam vairs nav saprotami.
10. Atkārtota pārbaude ne vienmēr ir visprecīzākais veids, kā novērtēt dotās tirdzniecības sistēmas efektivitāti. Dažreiz stratēģijas, kas agrāk darbojās labi, mūsdienās to nedara. Iepriekšējie rezultāti neliecina par nākotnes rezultātiem. Pirms sākt darbību, pārliecinieties, ka esat veicis tirdzniecību ar sistēmu, kas ir veiksmīgi pārbaudīta, lai pārliecinātos, ka stratēģija joprojām tiek piemērota praksē.

Grunts līnija

Atkārtota pārbaude ir viens no vissvarīgākajiem tirdzniecības sistēmas attīstības aspektiem. Pareizi izveidojot un interpretējot, tas var palīdzēt tirgotājiem optimizēt un uzlabot savas stratēģijas, atrast jebkādas tehniskas vai teorētiskas nepilnības, kā arī iegūt pārliecību par savu stratēģiju, pirms to piemērot reālās pasaules tirgos.