Atšķirība starp ātru un lēnu stohastiku

Galvenā atšķirība starp ātru un lēnu stohastiku tiek apkopota vienā vārdā: jutība. Ātrā stohastika ir jutīgāka nekā lēnā stohastika pret pamatā esošā vērtspapīra cenas izmaiņām un, iespējams, radīs daudzus darījuma signālus. Tomēr, lai patiešām saprastu šo atšķirību, vispirms vajadzētu saprast, kas ir stohastiskā impulsa indikators.

Kā darbojas stohastiskā impulsa oscilators

Stohastiskā impulsa oscilators, kas izstrādāts pagājušā gadsimta 50. gadu beigās, tiek izmantots, lai salīdzinātu, kur vērtspapīra cena ir slēgta salīdzinājumā ar tā cenu diapazonu noteiktā laika posmā - parasti 14 dienu laikā. To aprēķina, izmantojot šādu formulu:

% K = 100 ∗ (CP − L14) (H14 − L14) kur: C = visjaunākā slēgšanas cenaL14 = zema no 14 iepriekšējām tirdzniecības sesijām \ sākas {saskaņota} & \% K = \ frac {100 \ ast (CP) -L14)} {(H14-L14)} \\ & \ textbf {kur:} \\ & C = \ teksts {Jaunākā slēgšanas cena} \\ & L14 = \ teksts {Zemākā no 14 iepriekšējām tirdzniecības sesijām} \\ & H14 = \ teksts {Augstākā cena, kas pārdota tajā pašā 14 dienu periodā} \ beigas {izlīdzināts}% K = (H14 − L14) 100 ∗ (CP − L14) kur: C = Jaunākā slēgšanas cenaL14 = Zemākā no 14 iepriekšējās tirdzniecības sesijas

% K rezultāts 80 tiek interpretēts tādējādi, ka vērtspapīra cena tika slēgta virs 80% no visām iepriekšējām slēgšanas cenām, kas notikušas pēdējo 14 dienu laikā. Galvenais pieņēmums ir tāds, ka vērtspapīra cena mainīsies diapazona augšgalā, ievērojot augšupeju. Lai darbotos kā signāla līnija, parasti tiek iekļauts% K triju periodu mainīgais lielums, ko sauc par% D. Darījuma signāli parasti tiek veikti, kad% K šķērso% D.

Iepriekš minētajā aprēķinā parasti izmanto 14 dienu periodu, bet tirgotāji to bieži maina, lai padarītu šo rādītāju vairāk vai mazāk jutīgu pret bāzes aktīva cenu izmaiņām.

Rezultātu, kas iegūts, piemērojot iepriekšminēto formulu, sauc par ātro stohastisko. Daži tirgotāji uzskata, ka šis rādītājs pārāk reaģē uz cenu izmaiņām, kas galu galā noved pie priekšlaicīgas izņemšanas no pozīcijām. Lai atrisinātu šo problēmu, tika izgudrots lēnais stohastiskais elements, piemērojot trīs periodu mainīgo vidējo rādītāju% K ātrajam aprēķinam. Ātrās stohastikas% K triju periodu mainīgā vidējā rādītāja noteikšana ir izrādījies efektīvs veids, kā paaugstināt darījuma signālu kvalitāti; tas arī samazina viltus krustojumu skaitu. Pēc tam, kad ātrajam stohastiskajam% K tiek piemērots pirmais mainīgais vidējais, pēc tam tiek piemērots papildu trīs periodu mainīgais vidējais rādītājs, veidojot to, kas pazīstams kā lēnā stohastiskā% D. Pēc rūpīgas pārbaudes tiks atklāts, ka lēnās stohastikas% K ir tāds pats kā% D (signāla līnija) uz ātrās stohastikas.

Grunts līnija

Vienkāršs veids, kā atcerēties atšķirību starp diviem tehniskajiem rādītājiem, ir domāt par ātru stohastiku kā sporta automašīnu un par lēnu stohastisku kā limuzīnu. Tāpat kā sporta automašīna, ātrs stohastisks ir veikls un ļoti ātri maina virzienu, reaģējot uz pēkšņām izmaiņām. Lēnā stohastika prasa nedaudz vairāk laika, lai mainītu virzienu, taču sola ļoti raitu braucienu.

Matemātiski abi oscilatori ir gandrīz vienādi, izņemot to, ka lēnais stohastiskais% K tiek izveidots, ņemot trīs ātras stohastikas% K vidējo periodu. Ja katra perioda% K mainās trīs periodu vidējā vērtība, signālam tiek izmantota līnija.