Kalmāra attiecība
Calmar koeficients ir vidējās gada kombinētās ienesīguma likmes un preču tirdzniecības konsultantu un riska ieguldījumu fondu maksimālā izņemšanas riska salīdzinājums. Jo zemāka ir Kalmāra attiecība, jo sliktāk ieguldījums tiek veikts uz risku koriģētā veidā noteiktā laika posmā; jo augstāka ir Calmar attiecība, jo labāk tā tika izpildīta. Parasti izmanto trīs gadus, taču tas var būt lielāks vai mazāks, pamatojoties uz attiecīgo ieguldījumu.
Kalmaru attiecība izskaidrota
Terijs W. Youngs 1991. gadā izstrādāja Kalmar pārvaldīto kontu pārskatiem saīsinātu Calmar koeficientu. Attiecība ir ļoti līdzīga MAR attiecībai, kas tika formulēta daudz agrāk. Vienīgā atšķirība ir tā, ka MAR attiecība ir balstīta uz datiem, kas iegūti no ieguldījuma sākuma, turpretī Calmar koeficients parasti ir balstīts uz jaunākiem un īsāka termiņa datiem. Neatkarīgi no tā, kura attiecība tiek izmantota, investori gūst labāku ieskatu par dažādu ieguldījumu risku.
Calmar koeficienta riska koriģētais raksturs padara to par vienu no daudziem iespējamiem ieguldījumu izpildes rādītājiem. Kad ieguldītājiem ir jāizvēlas no plaša iespējamo ieguldījumu vērtspapīru klāsta, tas palīdz skaidri apsvērt risku un ienesīgumu kā faktorus vispārējiem ieguldījumu panākumiem. Kalmaru koeficients ir mazāk pazīstams no vispārpieņemtajiem riska korekcijas ienesīguma rādītājiem. Citi ietver Sortino koeficientu, Sharpe koeficientu un MAR koeficientus. Viljams Šārps, kurš ir slavas koeficienta slava, 1990. gadā ieguva Nobela piemiņas balvu ekonomikas zinātnēs par darbu kapitāla aktīvu cenu noteikšanas teorijā. Tas attiecas uz tādu ietekmes pakāpi kā Calmar koeficienta kritums.
Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.