Bāzele III

Kas ir Bāzele III?

Bāzele III ir starptautiska normatīva vienošanās, ar kuru ieviesa reformu kopumu, kas paredzēts, lai uzlabotu banku nozares regulējumu, uzraudzību un risku pārvaldību. Bāzeles Banku uzraudzības komiteja pirmo Bāzeles III versiju publicēja 2009. gada beigās, dodot bankām aptuveni trīs gadus visu prasību izpildei. Lielākoties, reaģējot uz kredītu krīzi, bankām ir jāuztur atbilstoši aizņemto līdzekļu rādītāji un jāatbilst noteiktām minimālā kapitāla prasībām.

1:22

Bāzele III

Izpratne par Bāzeli III

Bāzele III ir daļa no pastāvīgajiem centieniem uzlabot banku tiesisko regulējumu. Tā pamatā ir Bāzeles I un Bāzeles II dokumenti, un tās mērķis ir uzlabot banku sektora spēju tikt galā ar finanšu stresu, uzlabot risku pārvaldību un stiprināt banku pārredzamību. Bāzeles III uzmanības centrā ir lielāka elastīguma veicināšana atsevišķu banku līmenī, lai samazinātu visas sistēmas satricinājumu risku.

Taustiņu izņemšana

• Bāzele III ir starptautiska normatīva vienošanās, ar kuru ieviesa reformu kopumu, kas paredzēts, lai uzlabotu banku nozares regulējumu, uzraudzību un risku pārvaldību.
• Bāzele III ir daļa no pastāvīgajiem centieniem uzlabot banku tiesisko regulējumu.
• Bāzele III tika publicēta 2009. gadā, galvenokārt reaģējot uz kredītu krīzi, kas saistīta ar Lielo recesiju.

Minimālās kapitāla prasības

Bāzele III ieviesa stingrākas kapitāla prasības, salīdzinot ar Bāzele I un Bāzele II. Banku pamatkapitāls ir sadalīts 1. un 2. līmeņa, savukārt 1. līmenis tiek sadalīts 1. līmeņa pamata kapitālā un 1. līmeņa papildu kapitālā. Atšķirība ir svarīga, jo 1. līmeņa kapitālā iekļautajiem drošības instrumentiem ir visaugstākais pakļautības līmenis. Pamatkapitāla 1. līmeņa pamatkapitālā ietilpst kapitāla instrumenti, kuriem ir diskrecionāras dividendes un kuriem nav atmaksas termiņa, savukārt papildu 1. līmeņa kapitālā ietilpst vērtspapīri, kas ir pakārtoti lielākajai daļai pakārtoto parādu, kuriem nav termiņa, un to dividendes var jebkurā laikā atcelt. Otrā līmeņa kapitālu veido nenodrošināts subordinēts parāds, kura sākotnējais termiņš ir vismaz pieci gadi.

Bāzele III atstāja pamatnostādnes riska svērtiem aktīviem gandrīz nemainītām nekā Bāzele II. Riska svērtie aktīvi ir bankas aktīvi, kas svērti ar Bāzeles III noteiktajiem riska koeficientiem. Jo augstāks ir aktīva kredītrisks, jo augstāka ir tā riska pakāpe. Bāzele III izmanto noteiktu aktīvu kredītreitingus, lai noteiktu to riska koeficientus.

Salīdzinot ar Bāzele II, Bāzele III pastiprināja normatīvās kapitāla attiecības, kuras aprēķina procentos no riska svērtiem aktīviem. Jo īpaši Bāzele III palielināja pirmā līmeņa pamata kapitālu no 4% līdz 4, 5% un minimālo pirmā līmeņa kapitālu no 4% līdz 6%. Kopējais normatīvais kapitāls tika atstāts nemainīgs - 8%.

Anticikliskie pasākumi

Bāzele III ieviesa jaunas prasības attiecībā uz lielo banku statūtkapitālu, lai mazinātu to cikliskās izmaiņas to bilancēs. Kredītu paplašināšanas laikā bankām ir jāparedz papildu kapitāls, savukārt kredīta samazināšanas laikā kapitāla prasības var tikt atlaistas. Jaunās vadlīnijas ieviesa arī spaiņošanas metodi, kurā bankas tiek sagrupētas pēc to lieluma, sarežģītības un nozīmīguma visai ekonomikai. Sistemātiski nozīmīgām bankām tiek izvirzītas augstākas kapitāla prasības.

Sviras un likviditātes pasākumi

Turklāt Bāzele III ieviesa aizņemto līdzekļu un likviditātes prasības, lai aizsargātu pret pārmērīgiem aizņēmumiem un nodrošinātu, ka bankām ir pietiekama likviditāte finanšu stresa laikā. Konkrēti, aizņemto līdzekļu īpatsvars, kas aprēķināts kā pirmā līmeņa kapitāls, dalīts ar bilances un ārpusbilances aktīvu kopsummu, no kuras atskaitīti nemateriālie aktīvi, tika noteikts 3%.

Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.

Saistītie noteikumi

Bāzele II Bāzele II ir banku noteikumu kopums, ko izstrādājusi Bāzeles Banku uzraudzības komiteja, kas starptautiski regulē finanses un banku darbību. vairāk 1. līmeņa pamata kapitāla (CET1): pārskats 1. līmeņa pamatkapitāls (CET1) ir 1. līmeņa kapitāla sastāvdaļa, kas galvenokārt sastāv no bankas vai citas finanšu iestādes turētiem pamatkapitāliem. vairāk Kas jums būtu jāzina par bankas kapitālu Bankas kapitāls ir starpība starp bankas aktīviem un saistībām, un tas atspoguļo bankas tīro vērtību vai tās kapitāla vērtību ieguldītājiem. vairāk Bāzele I pārskats Bāzelis I ir BCBS izdots banku noteikumu kopums, kas nosaka finanšu iestāžu minimālās kapitāla prasības, lai palīdzētu ierobežot kredītrisku. vairāk Kā pirmā līmeņa aizņemto līdzekļu koeficients tiek izmantots pamatkapitāla novērtēšanai Pirmā līmeņa aizņemto līdzekļu rādītājs mēra bankas pamatkapitālu pret tās kopējiem aktīviem. Rādītājs izmanto pirmā līmeņa kapitālu, lai noteiktu, cik liela ir bankas piesaistīto līdzekļu attiecība pret tās konsolidētajiem aktīviem. vairāk Kas ir 3. līmeņa kapitāls? Trešā līmeņa kapitāls ir terciārais kapitāls, kas daudzām bankām pieder, lai atbalstītu savu tirgus risku, preču risku un ārvalstu valūtas risku. vairāk partneru saišu