Vidējais patiesais diapazons - ATR definīcija
Vidējais patiesais diapazons (ATR) ir tehniskās analīzes rādītājs, kas mēra tirgus nepastāvību, sadalot visu aktīvu cenu diapazonu attiecīgajā periodā. Konkrēti, ATR ir nepastāvības mērs, ko ieviesis tirgus tehniķis J. Velss Vilders jaunākais savā grāmatā “Jaunas koncepcijas tehniskās tirdzniecības sistēmās”.
Patiesais diapazona indikators tiek pieņemts kā lielākais no šiem: pašreizējais augstākais, mazākais, zemākais; pašreizējā augstā absolūtā vērtība, no kuras atņemts iepriekšējais noslēgums; un pašreizējā zemā absolūtā vērtība, no kuras atņemts iepriekšējais aizvērums. Vidējais patiesais diapazons ir patiesā diapazona mainīgais vidējais lielums, parasti izmantojot 14 dienas.
Taustiņu izņemšana
- Vidējais patiesais diapazons (ATR) ir tehnisks rādītājs, kas mēra tirgus nepastāvību.
- To parasti iegūst no patiesā diapazona rādītāju virknes 14 dienu mainīgā vidējā.
- Sākotnēji tas tika izstrādāts izmantošanai preču tirgos, bet kopš tā laika tiek piemērots visiem vērtspapīriem.
Svārstīguma aprēķināšana ar vidējo patieso diapazonu
ATR formula ir
Pirmais solis ATR aprēķināšanā ir vērtspapīram atrast patieso diapazona vērtību virkni. Aktīva cenu diapazons attiecīgajā tirdzniecības dienā ir vienkārši tā augstais, mīnus zemākais. Tikmēr patiesais diapazons ir aptverošāks un tiek definēts šādi:
TR = Max [(H - L), Abs (H - CP), Abs (L - CP)] ATR = (1n) ∑ (i = 1) (n) TRiwhere: TRi = Konkrēts patiesais diapazons \ sākas { izlīdzināts} & TR = \ teksts {Max} [(H \ - \ L), \ teksts {Abs} (H \ - \ C_P), \ teksts {Abs} (L \ - \ C_P)] \\ & ATR = \ bigg (\ frac1n \ bigg) \ summa \ ierobežojumi ^ {(n)} _ {(i = 1)} TR_i \\ & \ textbf {kur:} \\ & TR_i = \ teksts {Konkrēts patiesais diapazons} \\ & n = \ teksts {Nodarbinātais laika periods} \ beigas {izlīdzināts} TR = Max [(H - L), Abs (H - CP), Abs (L - CP)] ATR = (n1) (i = 1 ) ∑ (n) TRi, kur: TRi = noteikts patiesais diapazons
Kā aprēķināt ATR
Tirgotāji var izmantot īsākus periodus nekā 14 dienas, lai ģenerētu vairāk tirdzniecības signālu, turpretim ilgākiem periodiem ir lielāka varbūtība radīt mazāk tirdzniecības signālu. Piemēram, pieņemsim, ka īstermiņa tirgotājs vēlas analizēt tikai akciju nepastāvību piecu tirdzniecības dienu laikā. Tāpēc tirgotājs varēja aprēķināt piecu dienu ATR. Pieņemot, ka vēsturiskie cenu dati ir sakārtoti apgrieztā hronoloģiskā secībā, tirgotājs atrod maksimālo no pašreizējās augstākās absolūtās vērtības, no kuras atskaitīta pašreizējā zemākā, pašreizējās augstākās vērtības absolūtā vērtība, no kuras atņemts iepriekšējais tuvu, un pašreizējās zemās vērtības absolūtā vērtība, no kuras atskaitīta iepriekšējais tuvu. Šie patiesā diapazona aprēķini tiek veikti piecām pēdējām tirdzniecības dienām, un pēc tam tiek aprēķināta vidējā vērtība, lai aprēķinātu piecu dienu ATR pirmo vērtību.
Ko stāsta vidējais patiesais diapazons ">
Wilder sākotnēji izstrādāja preču patieso vidējo diapazonu (ATR), bet rādītāju var izmantot arī akcijām un indeksiem. Vienkārši izsakoties, akcijām, kuras piedzīvo augstu nepastāvības līmeni, ir lielāks ATR, bet zemām nepastāvībām ir zemāks ATR. Tirgus tehniķi var izmantot ATR, lai ievadītu un izietu no darījumiem, un tas ir noderīgs rīks, lai papildinātu tirdzniecības sistēmu. Tas tika izveidots, lai tirgotāji varētu precīzāk izmērīt aktīva ikdienas nepastāvību, izmantojot vienkāršus aprēķinus. Rādītājs nenorāda cenas virzienu; drīzāk to galvenokārt izmanto, lai izmērītu spraugu radīto nepastāvību un ierobežotu kustības augšup vai lejup. ATR ir diezgan vienkārši aprēķināt, un tam nepieciešami tikai vēsturiski dati par cenām.
ATR izmantošanu parasti izmanto kā izejas metodi, kuru var izmantot neatkarīgi no tā, kā tiek pieņemts lēmums par iebraukšanu. Viena populāra tehnika ir pazīstama kā "lustras izeja", un to izstrādāja Čaks LeBeau. Lustras izeja novieto pieturas punktu zem visaugstākā līmeņa, kāds ir sasniegts kopš brīža, kad ienācāt tirdzniecībā. Attālums starp visaugstāko augsto un apstāšanās līmeni tiek noteikts kā ATR vairākas reizes. Piemēram, mēs varam trīs reizes atņemt ATR vērtību no visaugstākās augstākās vērtības kopš brīža, kad mēs ienācām tirdzniecībā.
Vidējais patiesais diapazons var arī dot tirgotājam norādi par to, kāda lieluma tirdzniecību veikt atvasināto instrumentu tirgos. Ir iespējams izmantot ATR pieeju pozīcijas lieluma noteikšanai, kas atspoguļo katra tirgotāja vēlmi uzņemties risku, kā arī pamatā esošā tirgus nepastāvību. ( Lai iegūtu sīkāku piemēru par ATR izmantošanu šim nolūkam, lasiet mūsu rakstā Futures tirdzniecības lieluma noteikšana, izmantojot vidējo patieso diapazonu .)
ATR lietošanas piemērs
Kā hipotētisku piemēru pieņemsim, ka piecu dienu ATR pirmā vērtība tiek aprēķināta 1, 41, un sestās dienas patiesais diapazons ir 1, 09. Secīgo ATR vērtību var aprēķināt, reizinot iepriekšējo ATR vērtību ar dienu skaitu, atņemot vienu, un pēc tam produktam pievienojot pašreizējā perioda patieso diapazonu. Pēc tam sadaliet summu ar izvēlēto laika grafiku. Piemēram, tiek aprēķināts, ka ATR otrā vērtība ir 1, 35 vai (1, 41 * (5 - 1) + (1, 09)) / 5. Pēc tam formulu varētu atkārtot visā laika posmā.
ATR ierobežojumi
Vidējā patiesā diapazona indikatora izmantošanai ir divi galvenie ierobežojumi. Pirmkārt, ATR ir subjektīvs pasākums, kas nozīmē, ka to var interpretēt. Nav vienas ATR vērtības, kas jums ar pārliecību pateiks, ka tendence mainīsies vai nē. Tā vietā ATR rādījumi vienmēr jāsalīdzina ar iepriekšējiem rādījumiem, lai izjustu tendences stiprumu vai vājumu.
Otrkārt, ATR mēra tikai svārstīgumu, nevis aktīva cenas virzienu. Dažkārt tas var izraisīt jauktus signālus, īpaši gadījumos, kad tirgos notiek pagriezieni vai tendences ir pagrieziena vietās. Piemēram, pēkšņs ATR pieaugums pēc lielas pārmaiņas pretstatā dominējošajai tendencei dažiem tirgotājiem var likt domāt, ka ATR apstiprina veco tendenci; tomēr faktiski tas tā nevar būt.
(Skatīt nākamo: Ievadiet rentablu teritoriju ar vidējo patieso diapazonu )
Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.