Pivot stratēģijas Forex tirgotājiem

Daudzus gadus tirgotāji un tirgus veidotāji ir izmantojuši pagrieziena punktus, lai noteiktu kritisko atbalsta un / vai pretestības līmeni. Šarnīri ir arī ļoti populāri forex tirgū, un tie var būt ārkārtīgi noderīgs rīks tirgotājiem, kuru darbības joma ir ierobežota, lai identificētu ienākšanas punktus, un tendenču tirgotājiem un “breakout” tirgotājiem, lai pamanītu galvenos līmeņus, kuri jāizjauc, lai pārietu, lai kvalificētos kā izlausties.

Šajā rakstā mēs izskaidrosim, kā tiek aprēķināti šarnīra punkti, kā tos var izmantot valūtas tirgū un kā tos var apvienot ar citiem rādītājiem, lai izstrādātu citas tirdzniecības stratēģijas.

Pivot punktu aprēķināšana

Pēc definīcijas šarnīra punkts ir rotācijas punkts. Cenas, kuras tiek izmantotas, lai aprēķinātu pagrieziena punktu, ir iepriekšējā perioda augstākā, zemākā un noslēdzošā vērtspapīra cena. Šīs cenas parasti tiek ņemtas no akciju ikdienas diagrammām, taču pagrieziena punktu var aprēķināt arī, izmantojot informāciju no stundu diagrammām. Lielākā daļa tirgotāju dod priekšroku ikdienas diagrammām noņemt šarnīrus, kā arī atbalsta un pretestības līmeņus, un pēc tam tos lieto dienas diagrammām (ti, katru stundu, ik pēc 30 minūtēm vai ik pēc 15 minūtēm). Ja pagrieziena punktu aprēķina, izmantojot cenu informāciju no īsāka laika posma, tas mēdz samazināt tā precizitāti un nozīmīgumu.

Mācību grāmatas aprēķins pagrieziena punktam ir šāds:

Centrālais pagrieziena punkts (P) = (augsts + zems + aizvērts) / 3

Pēc tam no šī pagrieziena punkta tiek aprēķināti atbalsta un pretestības līmeņi, kas ir aprakstīti zemāk esošajās formulās.

• Pirmā līmeņa atbalsts un pretestība:

Pirmā pretestība (R1) = (2 * P) - zema

Pirmais atbalsts (S1) = (2 * P) - augsts

• Otro atbalsta un pretestības līmeni aprēķina šādi:

Otrā pretestība (R2) = P + (R1-S1)

Otrais balsts (S2) = P - (R1-S1)

Divu atbalsta un pretestības līmeņu aprēķināšana ir ierasta prakse, taču nav nekas neparasts, ka tiek iegūts arī trešais atbalsta un pretestības līmenis. ( Piezīme: trešā līmeņa atbalsts un pretestība ir mazliet pārāk ezotēriska, lai būtu noderīga tirdzniecības stratēģiju mērķiem.) Ir arī iespējams dziļāk iedziļināties šarnīra punktu analīzē; piemēram, daži tirgotāji pārsniedz tradicionālos atbalsta un pretestības līmeņus un izseko arī viduspunktu starp katru no šiem līmeņiem.

Pivot punktu izmantošana valūtas tirgū

Vispārīgi runājot, šarnīra punktu uzskata par galveno atbalsta vai pretestības līmeni. Šī diagramma ir valūtu pāra GBP / USD 30 minūšu diagramma ar šarnīra līmeņiem, kas aprēķināti, izmantojot dienas augsto, zemo un tuvu cenu.

1. attēls. Šajā diagrammā parādīta kopēja diena valūtas tirgū. Galvenā valūtas pāra cenai (GBP / USD) ir tendence svārstīties starp atbalsta un pretestības līmeņiem, kas noteikti šarnīra punkta aprēķinā. Diagrammā apvilktās zonas labi ilustrē pārtraukuma nozīmi virs šiem līmeņiem.

FX tirgus nozīmīgums tiek atvērts šarnīra punktos

FX tirgū ir trīs tirgus atvērumi: ASV atvērts, kas notiek aptuveni plkst 8:00 EDT, Eiropas atvērtā teritorija, kas notiek plkst. 2:00 EDT, un Āzijas atvērtā teritorija, kas notiek plkst. 7:00 EDT.

Tas, ko mēs redzam arī, tirgojot šarnīrus FX tirgū, ir tāds, ka sesijas tirdzniecības diapazons parasti notiek starp šarnīra punktu un pirmo atbalsta un pretestības līmeni, jo šo diapazonu spēlē daudzi tirgotāji. 2. attēlā (zemāk) valūtu pāra USD / JPY diagramma apgabalos, uz kuriem riņķo, var redzēt, ka cenas sākotnēji turējās šarnīra punktā un pirmajā pretestības līmenī, kad šarnīrs darbojas kā atbalsts. Kad šarnīrs tika salauzts, cenas pazeminājās un pārsvarā palika šarnīra un pirmās atbalsta zonas robežās.

2. attēls. Šajā diagrammā parādīts balsta stiprības un pretestības piemērs, kas aprēķināts, izmantojot šarnīra aprēķinus

Viens no galvenajiem punktiem, kas jāsaprot, kad valūtas maiņas punkti FX tirgū ir tādi, ka pārtraukumi mēdz notikt ap vienu no tirgus atvēršanas punktiem. Iemesls tam ir tūlītējs tirgotāju pieplūdums, kas vienlaikus ienāk tirgū. Šie tirgotāji ieiet birojā, apskatās, kā cenas tirgojās pa nakti un kādi dati tika publiskoti, un pēc tam attiecīgi koriģēja savus portfeļus. Klusākos laika periodos, piemēram, starp ASV tuvu (plkst. 16:00 EDT) un Āzijas atvērto (plkst. 7:00 EDT) (un dažreiz pat visā Āzijas sesijā, kas ir klusākā tirdzniecības sesija), cenas stundām ilgi var būt ierobežotas. šarnīra līmenis un atbalsta vai pretestības līmenis. Tas nodrošina perfektu vidi tirgotājiem, kuru darbības joma ir ierobežota.

Divas stratēģijas, izmantojot pagrieziena punktus

Daudzas stratēģijas var izstrādāt, izmantojot šarnīra līmeni kā bāzi, taču šarnīra līniju izmantošanas precizitāte palielinās, ja var noteikt arī japāņu svečturi. Piemēram, ja cenas lielāko sesijas daļu tirgo zem centrālā šarnīra (P) un pēc tam paaugstinās virs šarnīra, vienlaikus radot apgrieztu formējumu (piemēram, šaušanas zvaigzne, Doji vai karājas cilvēks), jūs varētu pārdot īsu cenu, gaidot cena atsāk tirdzniecību atpakaļ zem pagrieziena punkta.

Lielisks piemērs tam ir parādīts 3. attēlā (zemāk), 30 minūšu USD / CHF diagrammā. USD / CHF lielākoties Āzijas tirdzniecības sesijā palika diapazonā no pirmās atbalsta zonas līdz šarnīra līmenim. Kad Eiropa pievienojās tirgum, tirgotāji sāka ņemt USD / CHF augstāk, lai paceltos virs centrālā šarnīra. Buļļi zaudēja kontroli, jo otrā svece kļuva par Doji veidojumu.

Pēc tam cenas sāka atgriezties zem centrālā šarnīra, lai nākamās sešas stundas pavadītu starp centrālo šarnīru un pirmo atbalsta zonu. Tirgotāji, kas vēro šo veidojumu, varēja tūlīt pēc doji veidošanās svecītē pārdot USD / CHF, lai gūtu labumu no vismaz 80 kauliņiem vērta peļņas starp pagrieziena punktu un pirmo atbalsta līmeni.

3. attēls. Šajā diagrammā redzams pagrieziena punkts, kas tiek izmantots sadarbībā ar svečturi, lai prognozētu tendences maiņu. Ievērojiet, kā nolaišanos apturēja otrais atbalsta līmenis.

Vēl viena stratēģija, ko izmanto tirgotāji, ir meklēt cenas, lai ievērotu šarnīra līmeni, tādējādi apstiprinot līmeni kā stabilu atbalsta vai pretestības zonu. Šāda veida stratēģijā jūs meklējat cenu, lai samazinātu šarnīra līmeni, mainītu to un pēc tam virzītos atpakaļ uz šarnīra līmeni. Ja cena turpina virzīties caur šarnīra punktu, tas norāda uz to, ka šarnīra līmenis nav pārāk spēcīgs un tāpēc ir mazāk noderīgs kā tirdzniecības signāls. Tomēr, ja cenas vilcinās ap šo līmeni vai "apstiprina" to, tad šarnīra līmenis ir daudz nozīmīgāks un liek domāt, ka zemāks solis ir faktisks pārtraukums, kas norāda, ka varētu būt turpinājums.

15 minūšu GBP / CHF diagramma 4. attēlā (zemāk) parāda cenu piemēru, kas "ievēro" šarnīra līniju. Lielākoties cenas vispirms tika ierobežotas vidējā līmeņa un pagrieziena līmenī. Eiropas atklātajā turnīrā (plkst. 2:00 EDT) GBP / CHF pieauga un pārspēja virs šarnīra līmeņa. Pēc tam cenas atkal atgriezās līdz šarnīra līmenim, noturēja to un atkal sāka palielināties. Līmenis tika pārbaudīts vēlreiz pirms ASV tirgus atvēršanas (7 AM EDT), un tajā brīdī tirgotājiem vajadzēja iesniegt GBP / CHF pirkšanas pasūtījumu, jo šarnīra līmenis jau bija izrādījies ievērojams atbalsta līmenis. Tirgotājiem, kuri izmantoja šo stratēģiju, GBP / CHF atlēca no līmeņa un atkal sacentās.

4. attēls. Šis ir valūtas pāra piemērs, kas “pakļaujas” atbalstam un pretestībai, kas identificēta šarnīra punkta aprēķinā. Šie līmeņi kļūst nozīmīgāki, jo vairāk reizes pāris mēģina izlauzties.

Grunts līnija

Tirgotāji un tirgus veidotāji gadiem ilgi izmanto pagrieziena punktus, lai noteiktu kritisko atbalsta un / vai pretestības līmeni. Kā parādītas iepriekšējās diagrammās, šarnīri var būt īpaši populāri valūtas tirgū, jo daudziem valūtu pāriem ir tendence svārstīties starp šiem līmeņiem. Tirdzniecības ķēdes tirgotāji ievadīs pirkšanas rīkojumu netālu no noteiktiem atbalsta līmeņiem un pārdošanas rīkojumu, kad aktīvam tuvojas augšējā pretestība. Pivot punkti arī ļauj tendenču un izlaušanās tirgotājiem pamanīt galvenos līmeņus, kuri jāpārkāpj, lai varētu kvalificēties kā izlaušanās. Turklāt šie tehniskie rādītāji var būt ļoti noderīgi, kad tirgus atveras.

Lielisks veids, kā individuālie investori var labāk pielāgoties tirgus kustībai un pieņemt izglītotākus darījuma lēmumus, ir informētība par to, kur atrodas šie iespējamie pagrieziena punkti. Ņemot vērā to aprēķināšanas vieglumu, pagrieziena punktus var iekļaut arī daudzās tirdzniecības stratēģijās. Šarnīra punktu elastība un relatīvā vienkāršība noteikti padara tos par noderīgu papildinājumu jūsu tirdzniecības instrumentu komplektam.