Vomma

Kas ir Vomma?

Vomma ir ātrums, kādā opcijas vega reaģēs uz nepastāvību tirgū. Tas ir otrās kārtas atvasinājums opcijas vērtībai. Vomma demonstrē vega izliekumu. Pozitīva vemmas vērtība norāda, ka nepastāvības pieaugums par procentu punktu palielinās opcijas vērtību, ko pierāda vega izliekums.

Vomma ir daļa no pasākumu grupas, kas pazīstama kā “grieķi” un kurus izmanto iespēju cenu noteikšanā. Pie citiem pasākumiem pieder delta, gamma un vega.

Izpratne par Vommu

Vomma un vega ir divi faktori, kas iesaistīti ienesīgo opciju darījumu izpratnē un identificēšanā. Abas kopā strādā, sniedzot sīku informāciju par iespējas līguma cenu un iespējas līguma cenu jutīgumu pret tirgus izmaiņām. Viņi var ietekmēt Black-Scholes cenu noteikšanas modeļa jutīgumu un interpretāciju iespēju cenu noteikšanai.

Vega

Vega palīdz ieguldītājam izprast atvasinātā instrumenta jutīgumu pret nepastāvību, kas rodas no pamatā esošā instrumenta. Vega nodrošina paredzamo pozitīvo vai negatīvo iespēju līguma cenu izmaiņu summu par 1% bāzes instrumenta nepastāvības izmaiņām. Pozitīva vega norāda opcijas cenas pieaugumu un negatīva vega norāda opcijas cenas samazināšanos.

Vega tiek mērīta veselos skaitļos ar vērtībām, kas parasti svārstās no -20 līdz 20. Augstāks laika posms rada lielākas vegas. Vega vērtības apzīmē reizinājumus ar zaudējumiem un ieguvumiem. Piemēram, vega 5 vērtībā A krājumā ar USD 100 norāda zaudējumus 5 USD par katru implicētās nepastāvības samazināšanos un USD 5 pieaugumu par katru punkta pieaugumu.

Vegas aprēķināšanas formula ir šāda:

Vega un Vomma

Vomma ir otrās kārtas grieķu atvasinājums, kas nozīmē, ka tā vērtība sniedz ieskatu par to, kā Vega mainīsies ar netiešu pamatā esošā instrumenta svārstīgumu. Ja tiek aprēķināta pozitīva vēma un palielinās nepastāvība, palielināsies opcijas pozīcijas vega. Ja nepastāvība samazinās, pozitīva vēma norāda uz vegas samazināšanos. Ja vēma ir negatīva, mainās nepastāvības izmaiņas, kā norāda vega izliekums.

Parasti ieguldītājiem ar garām opcijām jāmeklē augsta pozitīva vērtība, savukārt ieguldītājiem ar īsām iespējām jāmeklē negatīva.

Vemmas aprēķināšanas formula ir šāda:

Vega un Vomma izmantošana opciju tirdzniecībā

Vega un vēma ir pasākumi, kurus var izmantot, lai novērtētu Black-Scholes opcijas cenu noteikšanas modeļa jutīgumu pret mainīgajiem, kas ietekmē opciju cenas. Pieņemot lēmumus par ieguldījumiem, tie tiek ņemti vērā kopā ar Black-Scholes cenu noteikšanas modeli.

Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.

Saistītie noteikumi

Grieķi Definīcija “Grieķi” ir vispārīgs termins, ko izmanto, lai aprakstītu dažādus mainīgos lielumus, ko izmanto riska novērtēšanai opciju tirgū. vairāk Ultima Ultima ir likme, ar kādu opcijas reakcija reaģēs uz bāzes tirgus nepastāvību. vairāk Kā opcijas darbojas pircējiem un pārdevējiem Opcijas ir atvasinātie finanšu instrumenti, kas pircējam dod tiesības noteiktā laika posmā pirkt vai pārdot pamatā esošo aktīvu par noteiktu cenu. vairāk Vega definīcija Vega ir opcijas jutības pret bāzes aktīva nepastāvības izmaiņām mērījums. vairāk Ko nozīmē Zomma "> Zomma ir pakāpe, kādā atvasinājuma gamma ir jutīga pret netiešās nepastāvības izmaiņām. To sauc arī par DgammaDvol. vairāk Vega neitrāla definīcija Vega neitrāla ir riska pārvaldīšanas metode opcijās. tirdzniecība, izveidojot risku pret bāzes aktīva netiešo nepastāvību, vairāk partneru saites