Vienkārši un eksponenciāli mainīgie vidējie lielumi: Kāda ir atšķirība?

Tirgotāji izmanto mainīgos vidējos lielumus (MA), lai precīzi noteiktu tirdzniecības apgabalus, identificētu tendences un analizētu tirgus. Mainīgie vidējie rādītāji palīdz tirgotājiem noteikt vērtspapīru vai tirgus tendences vai to trūkumu, kā arī var norādīt, kad tendence var mainīties. Divi no visizplatītākajiem veidiem ir vienkārši un eksponenciāli. Mēs apskatīsim atšķirības starp šiem diviem mainīgajiem vidējiem rādītājiem, palīdzot tirgotājiem noteikt, kuru no tiem izmantot.

Mainīgie vidējie lielumi parāda tirgojamā instrumenta vidējo cenu noteiktā laika posmā. Tomēr ir dažādi veidi, kā aprēķināt vidējos rādītājus, un tāpēc ir dažādi mainīgo vidējo veidu veidi. Tos sauc par "mainīgiem", jo, mainoties cenai, aprēķinos tiek pievienoti jauni dati, tādējādi mainot vidējo.

Vienkāršs mainīgais vidējais

Lai aprēķinātu 10 dienu vienkāršu mainīgo vidējo lielumu (SMA), pievienojiet pēdējo 10 dienu noslēguma cenas un daliet ar 10. Lai aprēķinātu 20 dienu mainīgo vidējo, pievienojiet noslēguma cenas 20 dienu periodā un daliet ar 20 .

Ņemot vērā šādas cenu sērijas:
10, 11, 11, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 19, 20, 21 USD.
SMA aprēķins izskatās šādi:
10 USD + 11 USD + 11 USD + 12 USD + 14 USD + 15 USD + 17 USD + 19 USD + 20 USD + 21 USD = 150 USD
10 dienu periods SMA = 150 USD / 10 = 15 USD

Kā rāda diagrammas pamati, vecie dati tiek aizstāti ar jauniem datiem. 10 dienu vidējo vērtību pārrēķina, pievienojot jauno dienu un nometot 10. dienu, un šis process turpinās bezgalīgi.

Šajā tabulā parādīts 100 dienu SMA, kas piemērots Macys, Inc. (M) diagrammai. Tas palīdz izcelt lejupslīdi kreisajā pusē un ralliju diagrammas labajā pusē. Jebkurā laikā šī SMA līnija parāda pēdējo 100 tirdzniecības sesiju / sveču vidējo cenu.

Eksponenciālais mainīgais vidējais

Eksponenciālais mainīgais vidējais lielums (EMA) vairāk koncentrējas uz jaunākajām cenām, nevis uz garu datu punktu sēriju, jo nepieciešams vienkāršs mainīgais vidējais.

Lai aprēķinātu EMA

Pašreizējā EMA = ((cena (pašreizējā) - iepriekšējā EMA) X reizinātājs) + iepriekšējā EMA.

Vissvarīgākais faktors ir izlīdzināšanas konstante, kas = 2 / (1 + N), kur N = dienu skaits.

10 dienu EMA = 2 / (1 + 10) = 0, 1818

Piemēram, 10 dienu EMA sver visjaunāko cenu - 18, 18 procentus, un katrs datu punkts pēc tā ir mazāk un mazāk vērts. EMA darbojas, nosverot starpību starp pašreizējā perioda cenu un iepriekšējo EMA un rezultātu pievienojot iepriekšējam EMA. Jo īsāks periods, jo lielāka nozīme tika piešķirta jaunākajai cenai.

Galvenās atšķirības

SMA un EMA tiek aprēķināti atšķirīgi. Aprēķins ļauj EMA ātrāk reaģēt uz cenu izmaiņām, un SMA reaģē lēnāk. Tā ir galvenā atšķirība starp abiem. Viens ne vienmēr ir labāks par otru.

Dažreiz EMA reaģēs ātri, liekot tirgotājam iziet no tirgus žagas, bet lēnāk kustīgais SMA notur personu tirdzniecībā, kā rezultātā pēc žagas pabeigšanas tiks gūta lielāka peļņa. Citreiz varētu notikt pretēji. Ātrāk pārvietojošā EMA signalizē par nepatikšanām ātrāk nekā SMA, un tādējādi EMA tirgotājs ātrāk nonāk no kaitējuma, ietaupot šīs personas laiku un naudu.

Katram tirgotājam jāizlemj, kurš VI ir labāks par savu stratēģiju. Daudzi īsāka termiņa tirgotāji izmanto EMA, jo viņi vēlas saņemt brīdinājumu, tiklīdz cena mainās pretējā virzienā. Ilgtermiņa tirgotāji parasti paļaujas uz SMA, jo šie investori nesteidzas rīkoties un dod priekšroku mazāk aktīviem darījumiem.

Galu galā tas attiecas uz personīgo izvēli. Uz diagrammas uzzīmējiet vienāda garuma EMA un SMA un apskatiet, kurš no tiem palīdz jums pieņemt labākus tirdzniecības lēmumus.

Šajā tabulā parādīts 100 dienu SMA (zils) un EMA (sārts) Alphabet Inc. (GOOG) diagrammā. EMA ātrāk reaģē uz cenu izmaiņām un cenšas pietuvoties cenu darbībai. SMA reaģē lēnāk, un tai ir tendence palikt tālāk no cenas, piešķirot tai vairāk vietas.

Parasti, kad cena pārsniedz vienkāršu vai eksponenciālu MA, tad tendence ir uz augšu, un kad cena ir zemāka par MA, tad tendence ir uz leju. Lai šī vadlīnija būtu noderīga, mainīgajam vidējam rādītājam bija jāsniedz ieskats par tendencēm un tendenču izmaiņām pagātnē. Izvēlieties aprēķina periodu, piemēram, 10, 20, 50, 100 vai 200, kas izceļ tendenci, bet, kad cena mainās, tā mēdz uzrādīt pretēju tendenci. Tas attiecas gan uz vienkārša, gan eksponenciāla MA izmantošanu. Izmēģiniet dažādas lielpilsētas, lai redzētu, kura no tām darbojas vislabāk, mainot indikatoru ievadījumus kartēšanas platformā. Dažādas VI ļauj labāk strādāt pie dažāda veida finanšu instrumentiem, ieskaitot krājumus.

Īpaši apsvērumi

Kā atpaliekoši rādītāji, mainīgie vidējie rādītāji labi kalpo kā atbalsta un pretestības līnijas. Augšupvirziena laikā cena bieži atgriežas MA apgabalā un pēc tam atlec no tā, kā tas vairākas reizes redzams augšējā tabulā.

Ja cenas pieauguma virzienā nokrītas zem MA, augšupvērstā tendence var samazināties vai vismaz tirgus var konsolidēties. Ja lejupslīdes laikā cenas pārsniedz virs slīdošā vidējā rādītāja, tendence varētu sākt pieaugt vai nostiprināties. Šajā gadījumā tirgotājs var novērot, vai cena mainās caur MA, lai norādītu uz iespēju vai briesmām.

Citiem tirgotājiem nav tik lielas bažas par cenām, kas mainās caur VI, bet tā vietā savā diagrammā ievietos divas dažāda garuma MA un pēc tam skatīsies, lai tās šķērsotu.

Zemāk redzamajā tabulā SPDR S&P 500 ETF (SPY) ir izmantots 50 un 100 dienu SMA. Dažreiz MA krosoveri sniedza ļoti labus signālus, kas būtu devuši lielu peļņu, bet citreiz krustojumi radīja sliktus signālus. Tas izceļ vienu no mainīgajiem vidējiem trūkumiem. Tie darbojas labi, ja cena veic lielus tendences, bet mēdz darīt slikti, kad cena virzās uz sāniem, kā tas bija diagrammas kreisajā pusē.

Ilgākam laika posmam noskatieties 50 un 100 dienu, vai 100 un 200 dienu mainīgos vidējos rādītājus, lai iegūtu ilgtermiņa virzienu. Piemēram, izmantojot 100 un 200 dienu mainīgo vidējo vērtību, ja 100 dienu mainīgais vidējais šķērso zem 200 dienu vidējā līmeņa, to sauc par nāves krustu. Jau tagad notiek ievērojama virzība uz leju. 100 dienu slīdošo vidējo rādītāju, kas pārsniedz 200 dienu slīdošo vidējo, sauc par zelta krustu un norāda, ka cena ir augusi un, iespējams, turpinās to darīt. Īstermiņa tirgotāji var skatīties, piemēram, 8 un 20 periodus MA. Kombinācijas ir bezgalīgas.

Taustiņu izņemšana

• Mainīgās vidējās vērtības (MA) ir diagrammas un laika rindu analīzes pamatā.
• Vienkāršie mainīgie vidējie rādītāji un sarežģītākie eksponenciālie mainīgie vidējie rādītāji palīdz vizualizēt tendenci, izlīdzinot cenu izmaiņas.
• Viens no MA veidiem nebūt nav labāks par citu, taču atkarībā no tā, kā tirgotājs izmanto mainīgos vidējos rādītājus, tas var būt labāks konkrētajam indivīdam.