Drupas risks

Kāds ir sagraušanas risks?

Bojājuma risks ir varbūtība, ka indivīds zaudē ieguldītas naudas summas, investējot, tirgojoties vai spēlējot azartspēles, līdz brīdim, kad zaudējumus vairs nav iespējams atgūt vai turpināt. Bojājumu risks parasti tiek aprēķināts kā zaudējumu varbūtība, kas pazīstams arī kā "pazudināšanas varbūtība".

Izpratne par pazudināšanas risku

Bojājuma risku var noteikt, izmantojot progresīvu finanšu modelēšanu, un izteikt kā varbūtību. Drupas riska aprēķināšanā iesaistītās finanšu modelēšanas metodoloģijas sarežģītība parasti ir atkarīga no visaptverošajā tirdzniecības portfelī iesaistīto ieguldījumu skaita un dažādības. Kopumā sabojāšanās risks azartspēlēs un ieguldījumos nav tik atšķirīgs, jo tas ir atkarīgs no tā, cik daudz derību (ieguldījumu) ir izdarīts un cik daudz kapitāla ir, lai mazinātu iespējamos zaudējumus. Galvenā atšķirība ir tā, ka ieguldījumi nav nulles summas derības. Katram ieguldījumam ir atšķirīgs riska profils un izmaksas varbūtība, daži riskē ar visu kapitālu, un citi garantē principiālu atdevi neatkarīgi no ienesīguma.

Drupas riska kontrole

Diversifikācijas koncepcija tika izstrādāta daļēji, lai mazinātu sagraušanas risku. Vairāku aktīvu portfeļi var būt ārkārtīgi sarežģīti, lai izveidotu riska pārvaldības stratēģijas, jo ir bezgalīgs scenāriju skaits, kas saistīts ar ieguldījumiem visā portfelī. Dažiem ieguldījumiem, piemēram, obligācijām un fondiem, ir daudz vēsturisko datu, kas ļauj plaši analizēt varbūtību, ņemot vērā plašu parametru diapazonu. Citiem, piemēram, pielāgoti atvasinājumi, bieži ir unikāli, un dažreiz tos ir grūti pareizi analizēt, lai noteiktu ekspozīciju. Papildus tam vienmēr notiek notikumi ar melnajiem gulbjiem, kas var izlietot pat vissarežģītāko riska pārvaldības modeli. Šī iemesla dēļ vairums investoru paļaujas uz aktīvu sadales modeļiem, kas iegulda pamata kapitāla līmeni bezriska vai ļoti zema riska aktīvos, vienlaikus ņemot paaugstināta riska likmes citās portfeļa jomās.

Riska pārvaldības programmas var pielāgot ieguldītājam un iesaistīto ieguldījumu veidam. Riska pārvaldības programmas dažādās disciplīnās atšķirsies ar dažām finanšu nozares standarta praksēm, kas izstrādātas investīciju vadībai, apdrošināšanai, riska kapitālam utt. Institucionālo risku pārvaldību parasti pieprasa normatīvie akti visu veidu investīciju scenārijiem finanšu nozarē, un tiek plaši izmantota paraugprakse, piemēram, tādas aktīvas uzraudzības jomas kā darījuma partnera risks. Tomēr personīgā riska pārvaldīšana ieguldījumu portfelī bieži tiek ignorēta vai nepareizi aprēķināta.

Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.

Saistītie noteikumi

Riskam ir dažādas formas, taču tas tiek plaši klasificēts kā iespēja, ka iznākums vai ieguldījuma faktiskā atdeve atšķirsies no paredzamā iznākuma vai atdeves. vairāk, kā darbojas riska analīze Riska analīze ir nelabvēlīgu notikumu iespējamības novērtēšanas process korporatīvajā, valdības vai vides sektorā. vairāk nesistemātisks risks Nesistemātisks risks ir raksturīgs tikai konkrētam uzņēmumam vai nozarei, un to var samazināt, dažādojot. vairāk Negatīvs riska novērtējums Negatīvs risks ir vērtspapīra potenciālās vērtības samazināšanās iespēja, ja tirgus apstākļi mainās, vai zaudējumu apmērs, ko varētu ciest krituma rezultātā. vairāk Stresa pārbaude Stresa pārbaude ir uz datoru balstīta simulācijas tehnika, lai novērtētu bankas un aktīvu portfeļus, kā tās varētu reaģēt dažādās situācijās. vairāk Riska vērtībā (VaR) skaidrojums Riska vērtībā (VaR) ir statistika, kas mēra un kvantitatīvi nosaka finanšu riska līmeni uzņēmumā, portfelī vai pozīcijā noteiktā laika posmā. vairāk partneru saišu