Izvēlieties pareizo algoritmiskās tirdzniecības programmatūru

Izmantojot algoritmisku tirdzniecību, tirgotāji uztic savu grūti nopelnīto naudu tirdzniecības programmatūrai, kuru viņi izmanto. Pareizais programmatūras komplekts ir ļoti svarīgs, lai nodrošinātu efektīvu un precīzu tirdzniecības rīkojumu izpildi. Nepareiza programmatūra vai tā, kurai nav nepieciešamo funkciju, var radīt lielus zaudējumus.

Ātrs sākums algoritmiskai tirdzniecībai

Algoritms tiek definēts kā noteikts soli pa solim sniegtu instrukciju komplekts, lai pabeigtu noteiktu uzdevumu. Neatkarīgi no tā, vai tā ir vienkārša, tomēr aizraujoša datorspēle, piemēram, Pac-Man, vai izklājlapa, kas piedāvā ļoti daudz funkciju, katra programma ievēro īpašu instrukciju kopumu, kas balstās uz pamatā esošo algoritmu.

Algoritmiskā tirdzniecība ir datorprogrammas izmantošanas process, kas seko noteiktam instrukciju kopumam tirdzniecības rīkojuma noformēšanai. Algoritmiskās tirdzniecības programmas mērķis ir dinamiski noteikt rentablas iespējas un izvietot darījumus, lai gūtu peļņu tādā ātrumā un biežumā, kādu cilvēkam nav iespējams panākt. Ņemot vērā augstākas precizitātes un zibenspildes izpildes ātruma priekšrocības, tirdzniecības darbības, kuru pamatā ir datoru algoritmi, ir ieguvušas milzīgu popularitāti.

Kas izmanto algoritmisku tirdzniecības programmatūru?

Algoritmiskajā tirdzniecībā dominē lielas tirdzniecības firmas, piemēram, riska ieguldījumu fondi, investīciju bankas un patentētas tirdzniecības firmas. Ņemot vērā bagātīgo resursu pieejamību to lielā izmēra dēļ, šādas firmas parasti izveido pats savu patentētu tirdzniecības programmatūru, ieskaitot lielas tirdzniecības sistēmas ar īpašiem datu centriem un atbalsta personālu.

Individuālā līmenī pieredzējuši patentēti tirgotāji un klienti izmanto algoritmisku tirdzniecību. Patentēti tirgotāji, kas ir mazāk prasmīgi, var iegādāties gatavu tirdzniecības programmatūru savām algoritmiskajām tirdzniecības vajadzībām. Programmatūru piedāvā vai nu viņu brokeri, vai arī to iegādājas no trešo personu pakalpojumu sniedzējiem. Kvantiem ir labas zināšanas gan tirdzniecībā, gan datoru programmēšanā, un viņi paši izstrādā tirdzniecības programmatūru.

Algoritmiskā tirdzniecības programmatūra: veidot vai pirkt?

Ir divi veidi, kā piekļūt algoritmiskai tirdzniecības programmatūrai: veidot vai pirkt.

Gatavas programmatūras iegāde piedāvā ātru un savlaicīgu piekļuvi, savukārt savas būvēšana ļauj pilnībā elastīgi pielāgot to savām vajadzībām. Automatizētās tirdzniecības programmatūras iegāde bieži ir dārga, un tajā var būt nepilnības, kas, ja tās netiek ņemtas vērā, var radīt zaudējumus. Programmatūras augstās izmaksas var mazināt arī jūsu algoritmiskās tirdzniecības riska reālo potenciālu. No otras puses, algoritmiskas tirdzniecības programmatūras izveidošana pati par sevi prasa laiku, pūles un dziļas zināšanas, un tā joprojām var nebūt droša.

Algoritmiskās tirdzniecības programmatūras galvenās iezīmes

Automātiskajā tirdzniecībā ir augsts risks, kas var radīt lielus zaudējumus. Neatkarīgi no tā, vai nolemjat pirkt vai būvēt, ir svarīgi pārzināt nepieciešamās pamatfunkcijas.

Tirgus un uzņēmuma datu pieejamība. Visi tirdzniecības algoritmi ir izstrādāti, lai darbotos ar reālā laika tirgus datiem un cenu piedāvājumiem. Dažas programmas ir arī pielāgotas, lai ņemtu vērā uzņēmuma pamatdatus, piemēram, EPS un P / E koeficientus. Jebkurai algoritmiskai tirdzniecības programmatūrai jābūt reāllaika tirgus datu plūsmai, kā arī uzņēmuma datu plūsmai. Tam vajadzētu būt pieejamam kā iebūvētam sistēmā vai tam vajadzētu būt noteikumam, kas ļauj to viegli integrēt no alternatīviem avotiem.

Savienojums ar dažādiem tirgiem. Tirgotājiem, kas vēlas strādāt vairākos tirgos, jāņem vērā, ka katra apmaiņa varētu sniegt savu datu plūsmu citā formātā, piemēram, TCP / IP, Multicast vai FIX. Jūsu programmatūrai jāspēj pieņemt dažādu formātu plūsmas. Vēl viena iespēja ir vērsties pie trešo pušu datu pārdevējiem, piemēram, Bloomberg un Reuters, kuri apkopo tirgus datus no dažādām biržām un gala lietotājiem tos nodrošina vienotā formātā. Algoritmiskai tirdzniecības programmatūrai jāspēj pēc vajadzības apstrādāt šīs apkopotās plūsmas.

Latentums. Tas ir vissvarīgākais algoritmu tirdzniecības faktors. Latentums ir laika nobīde, kas ieviesta datu punktu pārvietošanā no vienas lietojumprogrammas uz otru. Apsveriet šo notikumu secību. Nepieciešamas 0, 2 sekundes, lai cenu piedāvājums no biržas nonāktu līdz jūsu programmatūras pārdevēja datu centram (DC), 0, 3 sekundes no datu centra, lai sasniegtu jūsu tirdzniecības ekrānu, 0, 1 sekundes, kamēr jūsu tirdzniecības programmatūra apstrādā šo saņemto cenu, 0, 3 sekundes - tā, lai analizētu un veiktu darījumu, 0, 2 sekundes tirdzniecības pasūtījumam, lai sasniegtu savu brokeri, 0, 3 sekundes, lai brokeris maršrutētu jūsu pasūtījumu uz biržu.

Kopējais pagājušais laiks = 0, 2 + 0, 3 + 0, 1 + 0, 3 + 0, 2 + 0, 3 = kopā 1, 4 sekundes.

Mūsdienu dinamiskajā tirdzniecības pasaulē sākotnējais cenu piedāvājums šajā 1, 4 sekunžu periodā būtu mainījies vairākas reizes. Šī kavēšanās varētu padarīt jūsu algoritmisko tirdzniecības risku sagrautu vai sagraut. Šis latentums ir jāsaglabā pēc iespējas zemākā līmenī, lai nodrošinātu visjaunāko un precīzāko informāciju bez laika starpības.

Latentums ir samazināts līdz mikrosekundēm, un ir jācenšas saglabāt to pēc iespējas zemāku tirdzniecības sistēmā. Daži pasākumi ietver tiešu savienojumu ar apmaiņu, lai ātrāk iegūtu datus, novēršot pārdevēju; uzlabojot savu tirdzniecības algoritmu tā, lai analīzei un lēmumu pieņemšanai būtu nepieciešams mazāk nekā 0, 1 + 0, 3 = 0, 4 sekundes; vai arī izslēdzot brokeri un tieši nosūtot darījumus uz biržu, lai ietaupītu 0, 2 sekundes.

Konfigurējamība un pielāgošana. Lielākā daļa algoritmiskās tirdzniecības programmatūras piedāvā standarta iebūvētos tirdzniecības algoritmus, piemēram, tādus, kuru pamatā ir 50 dienu mainīgā vidējā (MA) krustojums ar 200 dienu MA. Tirgotājam varētu patikt eksperimentēt, pārejot uz 20 dienu MA ar 100 dienu MA. Ja vien programmatūra nepiedāvā šādu parametru pielāgošanu, tirgotāju var ierobežot iebūvētā fiksētā funkcionalitāte. Neatkarīgi no tā, vai pērkat vai veidojat, tirdzniecības programmatūrai jābūt ar augstu pielāgošanas un konfigurējamības pakāpi.

Funkcionalitāte, lai rakstītu pielāgotas programmas. Matlab, Python, C ++, JAVA un Perl ir parastās programmēšanas valodas, ko izmanto tirdzniecības programmatūras rakstīšanai. Lielākā daļa tirdzniecības programmatūras, ko pārdod trešo pušu pārdevēji, piedāvā iespēju tajā rakstīt savas pielāgotās programmas. Tas ļauj tirgotājam eksperimentēt un izmēģināt jebkuru tirdzniecības koncepciju, kuru viņš / viņa izstrādā. Acīmredzami priekšroka tiek dota programmatūrai, kas piedāvā kodēšanu jūsu izvēlētajā programmēšanas valodā.

Atpakaļpārbaudes funkcija par vēsturiskajiem datiem. Atpakaļpārbaudes modelēšana ietver tirdzniecības stratēģijas pārbaudi, izmantojot vēsturiskos datus. Tas novērtē stratēģijas praktiskumu un rentabilitāti attiecībā uz iepriekšējiem datiem, apliecinot tās panākumus (vai neveiksmes vai nepieciešamās izmaiņas). Šī obligātā īpašība jāpapildina arī ar vēsturisko datu pieejamību, pēc kuriem var veikt atkārtotu pārbaudi.

Integrācija ar tirdzniecības saskarni. Algoritmiskā tirdzniecības programmatūra izvieto darījumus automātiski, pamatojoties uz vēlamo kritēriju rašanos. Programmatūrai jābūt nepieciešamajai savienojamībai ar brokeru (-u) tīklu, lai veiktu tirdzniecību, vai tiešai savienojamībai ar biržu, lai nosūtītu tirdzniecības pasūtījumus.

Plug-n-Play integrācija. Tirgotājs cenu analīzei vienlaikus var izmantot Bloomberg terminālu, brokeru termināli darījumu veikšanai un Matlab programmu tendenču analīzei. Atkarībā no individuālajām vajadzībām algoritmiskajai tirdzniecības programmatūrai jābūt viegli integrējamai spraudņu n-play un pieejamām API šādos parasti izmantotajos tirdzniecības rīkos. Tas nodrošina mērogojamību, kā arī integrāciju.

No platformas neatkarīga programmēšana. Dažām programmēšanas valodām ir vajadzīgas speciālas platformas. Piemēram, noteiktas C ++ versijas var darboties tikai atsevišķās operētājsistēmās, savukārt Perl var darboties visās operētājsistēmās. Veidojot vai pērkot tirdzniecības programmatūru, priekšroka jādod tirdzniecības programmatūrai, kas ir neatkarīga no platformas un atbalsta no platformas neatkarīgas valodas. Jūs nekad nezināt, kā jūsu tirdzniecība attīstīsies dažus mēnešus pēc kārtas.

Slikti zem kapuces. Parasti tiek teikts: “Pat pērtiķis var noklikšķināt uz pogas, lai ievietotu tirdzniecību.” Atkarībai no datoriem nevajadzētu būt aklai. Tirgotājam vajadzētu saprast, kas notiek zem pārsega. Pērkot tirdzniecības programmatūru, vajadzētu lūgt un aizņemt laiku, lai izpētītu detalizētu dokumentāciju, kas parāda noteiktas algoritmiskās tirdzniecības programmatūras pamatā esošo loģiku. Izvairieties no jebkādas tirdzniecības programmatūras, kas ir pilnīgi melna kaste un kas apgalvo, ka ir slepena naudas pieņemšanas mašīna.

Veidojot programmatūru, esiet reāls par to, ko jūs ieviešat, un skaidri norādiet scenārijus, kur tā var neizdoties. Pirms nodošanas lietošanai ar reālu naudu, rūpīgi pārbaudiet to.

Kur sākt ">

Visa gatava algoritmiskās tirdzniecības programmatūra parasti piedāvā bezmaksas ierobežotas funkcionalitātes izmēģinājuma versijas vai ierobežotus izmēģinājuma periodus ar pilnu funkcionalitāti. Pirms kaut ko iegādājaties, pilnībā izpētiet tos šo izmēģinājumu laikā. Neaizmirstiet detalizēti izpētīt pieejamo dokumentāciju.

Ja plānojat izveidot savu sistēmu, labs bezmaksas avots, lai izpētītu algoritmisko tirdzniecību, ir Quantopian. Tas piedāvā tiešsaistes platformu algoritmiskās tirdzniecības pārbaudei un pilnveidošanai. Personas var izmēģināt un pielāgot jebkuru esošo algoritmu vai rakstīt pilnīgi jaunu. Platforma piedāvā arī iebūvētu algoritmisku tirdzniecības programmatūru, kas jāpārbauda, ​​salīdzinot ar tirgus datiem.

Grunts līnija

Algoritmiskās tirdzniecības programmatūras iegāde ir dārga, un to ir grūti izveidot pats. Gatavas programmatūras pirkšana piedāvā ātru un savlaicīgu piekļuvi, un, izveidojot savu programmatūru, tiek nodrošināta pilnīga elastība, lai to pielāgotu jūsu vajadzībām. Pirms iesaistīties algoritmiskajā tirdzniecībā ar reālu naudu, jums pilnībā jāizprot tirdzniecības programmatūras galvenā funkcionalitāte. Pretējā gadījumā var tikt nodarīti lieli zaudējumi.