Drawdown no pīķa līdz ielejai

Kas ir Drawdown no Peak-to-Valley?

Izņemšana no ielejas līdz ielejai ir fonda vai naudas pārvaldītāja lielākais kumulatīvais portfeļa vērtības kritums. Tas tiek definēts kā procentuālais kritums no fonda augstākās vērtības (maksimuma) līdz zemākajai vērtībai (minimālajai vērtībai) pēc maksimuma. Fondi, kas pastāv ilgu laiku, dažādos laikposmos var būt izņemti no maksimālās robežas līdz ielejai.

Izpratne par pīķa līdz ielejai vilkšanu

Izņemšana no maksimālās robežas līdz ielejai var palīdzēt investoram novērtēt portfeļa risku. Tas ir veiktspējas un riska ziņošanas pasākums, kuru daži fondi var izmantot. Bieži tiek ziņots par raksturīgiem paaugstināta riska portfeļiem, piemēram, riska ieguldījumu fondiem un pārvaldītām nākotnes stratēģijām.

Ieguldītāji var arī sekot līdzi norēķiniem no maksimālās vērtības līdz ielejai, izmantojot ilgtermiņa vēsturiskos ienesīguma datus. Šāda veida analīzēm var būt nepieciešams izveidot atsevišķu atskaitījumu no maksimālās robežas līdz ielejai, jo ieguldījumu pārvaldnieki to bieži nesniedz. Analizējot vai veidojot maksimālās vērtības ielejas analīzi, ir vairāki pasākumi, kas saistīti ar izņemšanu no maksimālās vērtības, kas var sniegt labāku ieskatu par fondu.

Ziņu sastādīšana un aprēķini

Izņemšanas ziņojums var parādīt portfeļa zaudējumus no maksimālās vērtības līdz ielejai vienā mēnesī vai kumulatīvā laika posmā, kas sastāv no vairākiem secīgiem mēnešiem. Daži no svarīgākajiem faktoriem, kas ņemti vērā aprēķinos no pīķa līdz ielejai, ir šādi:

Dziļums: Tas ir procentuālā zaudējuma mērs no pīķa līdz ielejai.

Garums: tas parāda ieguldītājiem laika periodu, kas saistīts ar zaudējumiem. Laika ilgums, kas saistīts ar izņemšanu no maksimālās robežas līdz ielejai, var palīdzēt investoram labāk izprast portfeļa nepastāvību.

Atveseļošanās: atgūšana var būt svarīgs faktors, kuru cieši seko daudzi investori. Tas parāda laika periodu no portfeļa ielejas līdz jaunam augstākajam.

Vidējais atgūšanas laiks: Vidējais atkopšanas laiks ir noderīgs, lai visaptveroši izprastu portfeļa maksimālo izņemšanu no ielejas. Vidējais atgūšanas laiks ir atgūšanas laika vidējais lielums, kas aprēķināts no visiem portfeļa maksimālajiem zaudējumiem līdz ielejai, sākot no tā sākuma.

Apsvērumi no pīķa līdz ielejai

Portfeļa aktīvu vērtības samazināšanās ir neizbēgama. Tomēr zaudējumu lielums līdz ielejai un to rašanās laika gaitā var būt svarīgi apsvērumi, ieguldot fondā. Kamēr radīsies zaudējumi, investori dod priekšroku mazākam zaudējumu apjomam un zemam vidējam atgūšanas laikam, kas darbības uzlabošanai nepaļaujas uz riskantākām likmēm.

Dažos gadījumos gada maksas var būt arī iemesls norēķiniem no maksimālās robežas. Maksas ir regulāri izdevumi, kurus ieguldītāji parasti maksā netieši, un tas ietekmē fonda vērtību. Ja nodevas tiek maksātas darbības rezultātu samazināšanās laikā, tas var palielināt zaudējumus, ko ieguldītājs redz aktīvu vērtībā.

Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.

Saistītie noteikumi

Izņemšanas definīcija un piemērs Izņemšana ir ieguldījumu, fonda vai tirdzniecības konta samazinājums no maksimālā līdz mazākajam līmenim noteiktā periodā. Izņemšana palīdz novērtēt risku, salīdzināt ieguldījumus un tiek izmantota tirdzniecības rezultātu uzraudzībai. vairāk Maksimālā izņemšana (MDD) Definīcija Maksimālā izņemšana (MDD) ir maksimālie zaudējumi no portfeļa maksimuma līdz malai, pirms tiek sasniegts jauns maksimums. vairāk atsitiens Finanšu izteiksmē atsitiens nozīmē atgūšanos no iepriekšējās negatīvās darbības. Drošības nolūkos atsitiens nozīmē, ka tas ir paaugstinājies par zemāku cenu. vairāk ekonomikas atveseļošanās definīcija Ekonomikas atveseļošanās ir biznesa cikla posms pēc lejupslīdes, kurai raksturīgs ilgstošs uzņēmējdarbības uzlabošanās periods. vairāk Riska pārvaldība finansēs Finanšu pasaulē riska pārvaldība ir identificēšanas, analīzes un pieņemšanas vai nenoteiktības process investīciju lēmumos. Riska pārvaldība notiek jebkurā laikā, kad ieguldītājs vai fonda pārvaldnieks analizē un mēģina noteikt ieguldījuma zaudējumu iespējamību. vairāk Čūlu indeksa (UI) definīcija Čūlas indekss ir tehnisks rādītājs, kas mēra negatīvos riskus gan cenu krituma dziļuma, gan ilguma ziņā. vairāk partneru saišu