Biežāk izmantotie periodi, veidojot vidējās (MA) līnijas

Mainīgie vidējie rādītāji ir viens no visbiežāk izmantotajiem tehniskajiem rādītājiem akciju, fjūčeru un forex tirdzniecībā. Tirgus analītiķi un tirgotāji izmanto mainīgus vidējos rādītājus, lai palīdzētu noteikt cenu svārstību tendences, izlīdzinot troksni un īslaicīgu pieaugumu (piemēram, no ziņām un ienākumu paziņojumiem) atsevišķiem vērtspapīriem vai indeksiem. Pastāv dažāda veida mainīgie vidējie lielumi, kas aprēķināti dažādos veidos un dažādos laika periodos un kas tirgotājiem atklāj atšķirīgu informāciju. Mainīgā vidējā lieluma un izmantotā mērīšanas perioda veids nosaka tirgotāja īstenotās stratēģijas.

Kopējie mainīgie vidējie periodi

Tirgotāji un tirgus analītiķi slīdošo vidējo vērtību veidošanā parasti izmanto vairākus periodus, lai attēlotu diagrammas. Lai noteiktu būtisku ilgtermiņa atbalsta un pretestības līmeni un vispārējās tendences, visbiežāk izmanto 50 dienu, 100 dienu un 200 dienu mainīgos vidējos rādītājus. Balstoties uz vēsturisko statistiku, šie ilgāka termiņa mainīgie vidējie rādītāji tiek uzskatīti par ticamākiem tendenču rādītājiem un mazāk pakļauti īslaicīgām cenu svārstībām. 200 dienu mainīgais vidējais tiek uzskatīts par īpaši nozīmīgu akciju tirdzniecībā. Kamēr akciju cenas 50 dienu mainīgais vidējais rādītājs saglabājas virs 200 dienu mainīgā vidējā līmeņa, parasti tiek uzskatīts, ka akcijām ir bullish tendence. Krosovers, kas vērsts uz 200 dienu mainīgā vidējā līmeņa kritumu, tiek interpretēts kā lācīgs.

Bieži tiek izmantoti 5, 10, 20 un 50 dienu mainīgie vidējie rādītāji, lai pamanītu īstermiņa tendenču izmaiņas. Jebkura no šiem īsākā laika mainīgajiem vidējiem virziena maiņas tiek novērotas pēc iespējas agrīnākas tendences izmaiņām. Par ievērojamu tiek uzskatīts 50 dienu mainīgā vidējā krustojums vai nu par 10 vai 20 dienu mainīgo vidējo. 10 dienu mainīgais vidējais rādītājs, kas attēlots stundas diagrammā, bieži tiek izmantots, lai tirgotājus vadītu dienas iekšējā tirdzniecībā.

Daži tirgotāji izmanto Fibonači skaitļus (5, 8, 13, 21 ...), lai atlasītu mainīgos vidējos lielumus.

Mainīgais vidējais

Vidējo mainīgo tipi

Visi mainīgie vidējie lielumi tiek izmantoti, lai noteiktu ievērojamu atbalsta un pretestības līmeni. Tirgotāji un tirgus analītiķi skatās uz ilgāka termiņa mainīgo vidējo lielumu krustotām, izmantojot īsāka termiņa mainīgos vidējos rādītājus, kā iespējamos ikdienas tirdzniecības tendenču rādītājus un ņemot vērā ilgtermiņa tendences. Lielākā daļa mainīgo vidējo rādītāju darbojas gan kā tendenču rādītāji, gan kā ambiciozāku tehnisko instrumentu pamatelementi.

Ir daudz mainīgo vidējo lielumu variāciju. Tos var aprēķināt, pamatojoties uz slēgšanas cenu, sākuma cenu, augsto cenu, zemo cenu vai aprēķinu, kas apvieno šos dažādos cenu līmeņus. Lielākie mainīgie vidējie lielumi ir kaut vai nu vienkāršā mainīgā vidējā (SMA) forma, kas ir tikai vidējā cena noteiktā laika posmā, vai eksponenciālais mainīgais vidējais (EMA), kas tiek svērts par labu jaunākai cenu rīcībai.

Vienkārši mainīgie vidējie lielumi var būt diezgan lēni, ja notiek lielas cenu svārstības. Vairāk tirgotāju drīzāk aplūko eksponenciālos mainīgos vidējos rādītājus, jo tie ātrāk reaģē uz cenu izmaiņām, tādējādi nodrošinot precīzāku nolasījumu. Laiks ir nozīmīgs jebkura veida vērtspapīru tirdzniecībā. Gan EMA, gan divkāršais eksponenciālais mainīgais vidējais (DEMA) atspoguļo pašreizējo cenu tendenci dotajiem vērtspapīriem, kas ir jaunāki.

Tā kā mainīgie vidējie rādītāji pēc būtības ir mazāki rādītāji, ir svarīgi nolasīt ātrumu līdz ātrumam. EMA piešķir lielāku nozīmi jaunākajām cenām, tādējādi vidējo līmeni pielīdzinot pašreizējām cenām. EMA parasti tiek aprēķināts 12 vai 26 dienu periodiem īstermiņa tirgotājiem, un arvien populāros 50 dienu un 200 dienu EMA izmanto ilgtermiņa investori. Lai arī EMA līnija uz cenu svārstībām reaģē ātrāk nekā SMA, ilgākā laika posmā tā joprojām var nedaudz atpalikt.

DEMA palīdz atrisināt atpalikušo problēmu, tuvinot mainīgo vidējo līniju pašreizējām cenu svārstībām. Šo rādītāju aprēķina, ne tikai dubultojot EMA, bet izmantojot šādu sarežģītu formulu: DEMA = 2 * EMA - EMA (EMA), kur pašreizējā EMA ir EMA koeficienta funkcija. Būtībā tas nozīmē, ka jaunākajiem datiem tiek pielietots vēl lielāks svars, panākot DEMA līnijas ciešāku korelāciju ar pašreizējo cenu. Tirgotāji DEMA krosoverus redz pirms EMA un SMA krosoveriem, ļaujot ātrāk veikt darījumus.

Viena no izplatītākajām tirdzniecības stratēģijām, ko tirgotāji izmanto ar DEMA rīku, ir cenu svārstību identificēšana, kad krustojas ilgtermiņa un īstermiņa DEMA līnijas. Piemēram, ja tirgotājs redz, ka 20 dienu DEMA atiet un veic 50 dienu DEMA krustojumu, kas ir lācīgs signāls, viņš vai viņa var pārdot garās pozīcijas vai pārņemt jaunas īsās pozīcijas. Turpretī tirgotājs ieiet garajās pozīcijās un iziet no īsām pozīcijām, kad 20 dienu DEMA šķērso atpakaļ un pa 50 dienām.

Kustīgo vidējo elementu trūkumi

Mainīgie vidējie lielumi pēc dabas ir vērsti uz aizmuguri. Lai arī EMA var mazināt kavēšanos ar tendenču attīstību, tie joprojām balstās uz pagātnes datiem, kurus nekad nevar pilnībā izmantot nākotnē. Vērtspapīri dažkārt mainās cenu ciklos un atkārtojas, taču pagātnes tendencēm, kas attēlotas ar slīdošo vidējo, var nebūt nekādas saistības ar nākotnes izmaiņām.

Turklāt arvien lielāka paļaušanās uz nesenajām EMA cenu izmaiņām mēdz padarīt to jutīgāku pret viltus tirdzniecības signāliem vai pātagiem nekā SMA. Šī iemesla dēļ pirms tirdzniecības identificēšanas EMA var būt nepieciešams papildu apstiprinājums.

Jebkurā EMA ir arī vieta lietotāju kļūdām. Tirgotājiem jāizlemj, cik ilgs laika intervāls jāpiemēro viņu formulai, un viņiem arī jāizlemj, cik lielā mērā jāvērtē cenas pēdējām cenām (un kuras cenas tiek uzskatītas par jaunām). Viltus signālus var ģenerēt, izmantojot neatbilstošus parametrus.

Lai uzzinātu vairāk, izlasiet mūsu apmācību par mainīgajiem vidējiem rādītājiem.