Tirgus impulss
Tirgus impulss ir vispārējā tirgus noskaņojuma mērs, kas var atbalstīt pirkšanu un pārdošanu, ņemot vērā tirgus tendences un pret tām. Ir vairāki tirgus faktori un indikatori, kas var palīdzēt investoram sekot tirgus virzībai.
PĀRDOŠANĀS LEJĀ Tirgus impulss
Tirgus impulss var būt labs indikators bullish un lācīgs tendencēm. Pozitīvs impulss var norādīt uz iespējamu bullish tendenci, savukārt negatīvs impulss var norādīt uz lācīgu tendenci. Parasti tirgus impulsu var definēt, izmantojot šādu vienādojumu:
M = V − Vx kur: V = Jaunākā cenaVx = Noslēguma cena x dienu skaits pirms \ sākuma {saskaņots} & M = V - V_x \\ & \ textbf {kur:} \\ & V = \ teksts {Jaunākā cena } \\ & V_x = \ teksts {beigu cena} x \ teksts {dienu skaits pirms dienas} \\ \ beigas {izlīdzināts} M = V − Vx, kur: V = jaunākā cenaVx = beigu cena x dienas pirms
Šis vienādojums var novest pie tendences līnijas ar dažādiem aprēķinos izmantotajiem periodiem.
Kopumā impulsu var izmērīt gan aktīvu klasēs, gan atsevišķos vērtspapīros. Ir vairāki faktori, kas var izraisīt tirgus impulsu.
Akcijās plašs uzņēmumu peļņas pieaugums var palīdzēt radīt pozitīvu cenu impulsu. Fiksēta ienākuma procentu likmju kritums var būt cenu impulsa katalizators.
Atsevišķos vērtspapīros konkrētu akciju tirgus impulsu var izraisīt vairāki faktori. Pozitīvs impulss var būt ieņēmumu, ieņēmumu vai pārdošanas pieauguma rezultāts. Pozitīvu impulsu var ietekmēt arī uzņēmuma parāda saistību samazinājums un tā prognozētās naudas plūsmas palielināšanās.
Tirgus momenta rādītāji
Investori un tehniskie speciālisti var sekot vairākiem tirgus rādītājiem, lai novērtētu tirgus impulsu.
Tirgus impulsu indeksi
Tirgus impulsu indeksi nodrošina impulsu rādītājus dažādām tirgus nozarēm. MSCI un FTSE Russell ir divi uzņēmumi, kas ieviesuši impulsu indeksus.
MSCI impulsu indeksi ir daļa no uzņēmuma faktoru indeksu sērijām. Momentum indeksi ietver MSCI USA Momentum Index un MSCI World ex USA Momentum Index. Indeksi balstās uz metodoloģiju, pamatojoties uz impulsu.
FTSE Russell pārvalda arī Russell 1000 Momentum Focused Factor Index, kas tika ieviests 2015. gadā. Ar šī indeksa atklāšanu State Street Global Advisors uzsāka arī SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO), kas ir pasīvs ETF, kurš seko indeksam.
Drošības cenu momenta rādītāji
Tehniskajā analīzē impulss var būt ļoti rentabls rādītājs, kas jāievēro, izmantojot tirdzniecības signālus par atsevišķiem vērtspapīriem. Zemāk ir daži no populārajiem impulsu rādītājiem, kurus seko tehniskie analītiķi.
Mainīgais vidējais: krājuma mainīgā vidējā cena ir viens no vienkāršākajiem veidiem, kā sekot tā virzīšanai. Mainīgais vidējais rādītājs ir tā cenas vidējais lielums noteiktā laika posmā. Augstākas mainīgās vidējās tendences norāda uz pozitīvu impulsu, bet dilstošā vidējā tendenču līnija norāda uz negatīvu impulsu.
Vidējā svērtā cena (VWAP): VWAP aprēķina no sekojošās vērtības:
VWAP = TS × PTSkur: TS = Kopā iegādātās akcijasP = Akcijas cena \ sākas {saskaņots} un VWAP = \ dfrac {TS \ reizes P} {TS} \\ & \ textbf {kur:} \\ & TS = \ teksts {Kopā Nopirktās akcijas} \\ & P = \ teksts {Akcijas cena} \\ \ beigas {saskaņots} VWAP = TSTS × P kur: TS = Kopējais nopirkto akciju skaits P = Akciju cena
VWAP ļauj tirgotājam sekot līdzi cenu tendencēm salīdzinājumā ar to apjomu. Ievērojams VWAP pieaugums var būt spēcīgs bullish signāls, savukārt ievērojams samazinājums var būt spēcīgs lācīgs signāls. (Skatīt arī: Kāpēc tirgotājiem un analītiķiem ir svarīga vidējā svērtā cena (VWAP)?)
Pozitīvā un negatīvā apjoma indeksi (PVI un NVI): pozitīvā un negatīvā apjoma indeksi tika izstrādāti, lai sniegtu indikatoru tam, kā apjoms ietekmē cenu. Tos aprēķina pēc šādas vērtības:
PVI = Iepriekšējais PVI + (TC − YCYC × Iepriekšējais PVI), kur: TC = Šodienas noslēguma cenaYC = Vakardienas slēgšanas cena \ sākas {izlīdzināta} & PVI = Iepriekšējā ~ PVI + \\ & (\ dfrac {TC - YC} {YC} \ reizes Iepriekšējais ~ PVI) \\ & \ textbf {kur:} \\ & TC = \ teksts {Šodienas noslēguma cena} \\ & YC = \ teksts {Vakardienas slēgšanas cena} \\ \ beigas {izlīdzināts} PVI = Iepriekšējais PVI + (YCTC −YC × Iepriekšējais PVI), kur: TC = šodienas noslēguma cenaYC = vakardienas slēgšanas cena
NVI = Iepriekšējais NVI + (TC − YCYC × Iepriekšējais NVI) \ sākas {izlīdzināts} & NVI = Iepriekšējais ~ NVI + \\ & (\ dfrac {TC-YC} {YC} \ reizes iepriekšējais ~ NVI) \\ \ beigas {izlīdzināts } NVI = Iepriekšējais NVI + (YCTC − YC × Iepriekšējais NVI)
Mainīgā vidējā konverģences atšķirība (MACD): MACD aprēķina, izmantojot eksponenciāli mainīgo vidējo.
Relatīvās stiprības indekss (RSI): Relatīvās stiprības indeksu aprēķina, izmantojot šādu formulu:
RSI = 100−100 (1 + RS), kur: RS = vidējais pārskata perioda guvums noteiktā laika posmāVidējais zaudējums no samazinātajiem periodiem noteiktā laika posmā \ sākas {saskaņots} un RSI = 100 - \ dfrac {100} {(1 + RS)} \\ & \ textbf {kur:} \\ & RS = \\ & \ dfrac {\ teksts {\ mazs vidējais pārskata perioda pieaugums noteiktā laika posmā}} {\ teksts {\ mazs vidējais zaudējums no samazinātajiem periodiem noteiktā laika posmā}} \\ \ beigas {izlīdzināts} RSI = 100− (1 + RS) 100, kur: RS = vidējie zaudējumi no lejupslīdes periodiem noteiktā laika posmā Vidējā perioda ieguvumi noteiktā laika posmā Visiem, kas tajaa, tas ir jaa.
RSI ir paredzēts, lai nodrošinātu impulsa indikatoru, novērtējot, kā mainās cena attiecībā uz izmaiņu ātrumu un apjomu noteiktā laika posmā.
Skatīt arī: Momentum un Relatīvā stipruma indekss un kādus tehniskos rīkus es varu izmantot, lai izmērītu impulsu?
Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.