ADX: tendences stipruma indikators

Tirdzniecība spēcīgas tendences virzienā samazina risku un palielina peļņas potenciālu. Vidējo virziena indeksu (ADX) izmanto, lai noteiktu, kad cenai ir spēcīga tendence. Daudzos gadījumos tas ir galvenais tendences rādītājs. Galu galā tendence var būt tavs draugs, taču tas noteikti palīdz uzzināt, kas ir tavi draugi. Šajā rakstā mēs pārbaudīsim ADX kā tendences stipruma rādītāju.

Ievads ADX

ADX tiek izmantots, lai kvantitatīvi noteiktu tendences stiprumu. ADX aprēķini ir balstīti uz mainīgo vidējo cenu diapazona paplašinājumu noteiktā laika posmā. Noklusējuma iestatījums ir 14 bāri, lai gan var izmantot arī citus laika periodus. ADX var izmantot jebkuram tirdzniecības veidam, piemēram, akcijām, kopfondiem, biržā tirgotiem fondiem un fjūčeriem.

ADX ir attēlots kā viena līnija ar vērtībām, sākot no zemākās nulles līdz augstākajai 100. ADX ir bez virziena; tas reģistrē tendences stiprumu neatkarīgi no tā, vai cena paaugstinās vai pazeminās. Indikators parasti tiek attēlots vienā logā ar divām virziena kustības indikatora (DMI) līnijām, no kurām tiek iegūta ADX (1. attēls).

Par atlikušo šī raksta daļu ADX izglītības vajadzībām tiks parādīts diagrammās atsevišķi.

Avots: TDAmeritrade Strategy Desk

1. attēls: ADX ir bez virziena un kvantitatīvi nosaka tendences stiprumu, pieaugot gan augšupejošām, gan lejupslīdošām tendencēm.

Kad + DMI ir virs -DMI, cenas palielinās, un ADX mēra augšupvērstās vērtības stiprumu. Kad -DMI ir virs + DMI, cenas pazeminās, un ADX mēra lejupslīdes stiprumu. 1. attēls ir augšupvērstas tendences, kas vērsta pret lejupslīdi, piemērs. Ievērojiet, kā ADX pieauga augšupejas laikā, kad + DMI bija virs -DMI. Kad cena tika mainīta, -DMI pārskrēja virs + DMI, un ADX atkal pieauga, lai izmērītu lejupslīdes stiprumu.

[ADX indikators ir lielisks veids, kā noteikt, kad cenai ir tendence pieaugt, bet kā noteikt optimālos ieejas un izejas punktus tirdzniecībai "> Tehnto analīzes kurss Investtopedia akadēmijā sniedz lielisku ievadu plašākā tehniskās analīzes laukā un izskaidro, kā tādi rādītāji kā ADX indikators var darboties kopā, lai atrastu rentablus darījumus.]

Kvantificēt tendences stiprumu

ADX vērtības palīdz tirgotājiem noteikt spēcīgākās un ienesīgākās tirdzniecības tendences. Vērtības ir svarīgas arī, lai atšķirtu tendenciozos apstākļus un tendences, kas nav tendences. Daudzi tirgotāji izmantos ADX rādījumus virs 25, lai norādītu, ka tendence ir pietiekami spēcīga tendenču tirdzniecības stratēģijām. Un otrādi, kad ADX ir mazāks par 25, daudzi izvairīsies no tendenču tirdzniecības stratēģijām.

Zems ADX līmenis parasti ir uzkrāšanās vai izplatības pazīme. Kad ADX ir zemāks par 25 vairāk nekā 30 bāriem, cena nonāk diapazona apstākļos, un cenu modeļus bieži ir vieglāk noteikt. Pēc tam cena pārvietojas augšup un lejup starp pretestību un atbalstu, lai atrastu attiecīgi pārdošanas un pirkšanas procentus. Zemu ADX apstākļu ietekmē cena galu galā kļūs par tendenci. 2. attēlā cena pārvietojas no zema ADX cenu kanāla uz augšupeju ar spēcīgu ADX.

Avots: TDAmeritrade Strategy Desk

2. attēls. Kad ADX ir mazāks par 25, cena ieiet diapazonā. Kad ADX paaugstinās virs 25, cenai ir tendence pieaugt.

Avots: TDAmeritrade Strategy Desk

3. attēls. Zema ADX periodi rada cenu modeļus. Šajā tabulā parādīts krūzes un roktura veidojums, kas sāk augšupeju, kad ADX paaugstinās virs 25.

ADX līnijas virziens ir svarīgs, lai lasītu tendences stiprumu. Kad ADX līnija aug, tendences spēks palielinās, un cena virzās tendences virzienā. Kad līnija krītas, tendences stiprums samazinās, un cena nonāk ievilkšanas vai konsolidācijas periodā.

Parasti izplatītā kļūda ir tāda, ka krītošā ADX līnija nozīmē, ka tendence mainās. Krītošā ADX līnija nozīmē tikai to, ka tendences spēks vājinās, bet tas parasti nenozīmē, ka tendence mainās, ja vien nav bijusi cenu kulminācija. Kamēr ADX ir virs 25, vislabāk ir domāt par krītošu ADX līniju kā vienkārši mazāk spēcīgu (4. attēls).

Avots: TDAmeritrade Strategy Desk

4. attēls: Kad ADX ir mazāks par 25, tendence ir vāja. Kad ADX ir virs 25 un palielinās, tendence ir spēcīga. Kad ADX ir virs 25 un samazinās, tendence nav tik spēcīga.

Tendences impulss

ADX virsotņu sērijas ir arī vizuāls kopējo tendenču impulsu attēlojums. ADX skaidri norāda, kad tendence pieaug vai zaudē tempu. Momentum ir cenas ātrums. Augstāka ADX maksimumu virkne nozīmē, ka pieaug tendences temps. Zemāku ADX maksimumu virkne nozīmē, ka tendences temps samazinās. Jebkura ADX virsotne virs 25 tiek uzskatīta par spēcīgu, pat ja tā ir zemāka virsotne. Augšupvirzienā cena joprojām var pieaugt, samazinoties ADX tempam, jo, virzoties uz tendenci, virspakalpojumu piedāvājums tiek apēsts (5. attēls).

Avots: TDAmeritrade Strategy Desk

5. attēls: ADX maksimumi ir virs 25, bet kļūst mazāki. Tendence zaudē impulsu, bet augšupeja paliek nemainīga.

Zinot, kad pieaug tendences temps, tirgotājam tiek dota pārliecība ļaut peļņai darboties, nevis iziet no tirgus pirms tendences beigām. Tomēr virkne zemāku ADX maksimumu ir brīdinājums ievērot cenu un pārvaldīt risku. Labākie tirdzniecības lēmumi tiek pieņemti, balstoties uz objektīviem signāliem, nevis emocijām.

ADX var parādīt arī impulsu novirzes. Kad cena padara augstāku augstāko, bet ADX - zemāko augstāko, rodas negatīvas atšķirības vai neapstiprinājums. Kopumā atšķirības nav signāls apgriezienam, bet drīzāk brīdinājums par tendences maiņu. Var būt lietderīgi samazināt zaudējumus vai gūt daļēju peļņu.

Ikreiz, kad tendence maina raksturu, ir pienācis laiks novērtēt un / vai pārvaldīt risku. Atšķirības var izraisīt tendences turpināšanos, konsolidāciju, korekciju vai apvērsumu (6. attēls).

Avots: TDAmeritrade Strategy Desk

6. attēls. Cenu padara augstāku augstāko, bet ADX - zemāko augstāko. Šajā gadījumā negatīvā atšķirība noveda pie tendences maiņas.

ADX stratēģiskā izmantošana

Cena ir vissvarīgākais signāls diagrammā. Vispirms izlasiet cenu un pēc tam lasiet ADX kontekstā ar cenu. Ja tiek izmantots kāds rādītājs, tam vajadzētu pievienot kaut ko tādu, ko cena vien mūs nevar viegli pateikt. Piemēram, labākās tendences rodas cenu diapazona konsolidācijas periodos. Pārtraukumi no diapazona rodas, ja starp pircējiem un pārdevējiem ir domstarpības par cenu, kas nosaka piedāvājuma un pieprasījuma līdzsvaru. Neatkarīgi no tā, vai tas ir vairāk piedāvājums nekā pieprasījums vai lielāks pieprasījums nekā piedāvājums, cenu atšķirību rada atšķirība.

Izlaušanos nav grūti pamanīt, taču bieži vien viņiem neizdodas progresēt vai galu galā kļūt par lamatām. Tomēr ADX jums norāda, kad izlaišana ir derīga, parādot, kad ADX ir pietiekami spēcīga, lai cena varētu pieaugt pēc izlaušanās. Kad ADX paaugstinās no zemāk par 25 līdz virs 25, cena ir pietiekami spēcīga, lai turpinātu izlaušanās virzienā.

ADX kā diapazona meklētājs

Un otrādi, bieži vien ir grūti saprast, kad cena mainās no tendences uz diapazona apstākļiem. ADX rāda, kad tendence ir novājināta, un tas sākas diapazona konsolidācijas periodā. Diapazona nosacījumi pastāv, kad ADX pazeminās no virs 25 līdz zem 25. Diapazonā tendence ir sāniska, un starp pircējiem un pārdevējiem ir vispārēja vienošanās par cenu. ADX pavērsīsies uz sāniem līdz 25 gadiem, līdz atkal mainīsies piedāvājuma un pieprasījuma līdzsvars.

ADX dod lieliskus stratēģijas signālus apvienojumā ar cenu. Vispirms izmantojiet ADX, lai noteiktu, vai cenas ir tendenciozas vai nav tendences, un pēc tam izvēlieties nosacījumam atbilstošo tirdzniecības stratēģiju. Tendences apstākļos ieraksti tiek veikti par atgriezenisko saiti un ņemti tendences virzienā. Diapazona apstākļos tendenču tirdzniecības stratēģijas nav piemērotas. Tomēr darījumus var veikt ar apgriezieniem pie atbalsta (garš) un pretestības (īss).

Grunts līnija: draudzīgu tendenču meklēšana

Vislielākā peļņa rodas, tirgojot spēcīgākās tendences un izvairoties no diapazona nosacījumiem. ADX ne tikai identificē tendences apstākļus, bet arī palīdz tirgotājam atrast spēcīgākās tirdzniecības tendences. Spēja kvantificēt tendences stiprumu ir tirgotāju galvenā priekšrocība. ADX identificē arī diapazona nosacījumus, tāpēc tirgotājs neiestrēgst, cenšoties virzīt tirdzniecību uz sānsoļiem. Turklāt tas parāda, kad cena ir izcēlusies no diapazona ar pietiekamu izturību, lai izmantotu tendenču tirdzniecības stratēģijas. ADX arī brīdina tirgotāju par tendenču attīstības izmaiņām, tāpēc var pievērsties riska pārvaldībai. Ja vēlaties, lai tendence būtu jūsu draugs, labāk neļaut ADX kļūt par svešinieku.