MACD un stohastika: divkārša stratēģija

Jautājiet jebkuram tehniskajam tirgotājam, un viņš jums pateiks, ka ir nepieciešams pareizais rādītājs, lai efektīvi noteiktu kursa maiņu akciju cenu modeļos. Tomēr jebko, ko viens “pareizais” rādītājs var palīdzēt tirgotājam, divi papildinoši rādītāji var būt labāki.

Šī raksta mērķis ir mudināt tirgotājus meklēt un identificēt vienlaikus bullish MACD krosoveru un bullish stohastisko krosoveru un izmantot šos rādītājus kā ieejas punktu tirdzniecībā.

Stohastiskā un MACD savienošana pārī

Meklējot divus populārus rādītājus, kas labi darbojas kopā, tika iegūts stohastiskā oscilatora savienojums un mainīgā vidējā konverģences diverģence (MACD). Šī komanda darbojas tāpēc, ka stohastika salīdzina akciju slēgšanas cenu ar cenu diapazonu noteiktā laika posmā, savukārt MACD ir divu mainīgo vidējo lielumu veidošanās, kas atšķiras un saplūst viens ar otru. Šī dinamiskā kombinācija ir ļoti efektīva, ja to izmanto pilnībā.

(Papildinformāciju lasiet sadaļā: Oscilatoru iepazīšana : stohastika un.)

Darbs stohastiskajos

Stohastiskā oscilatora vēsture ir piepildīta ar neatbilstībām. Lielākā daļa finanšu līdzekļu identificē Džordžu C. Lane, tehnisko analītiķi, kurš studēja stohastiku pēc pievienošanās Investīciju pedagogiem 1954. gadā, kā stohastiskā oscilatora veidotāju. Lane tomēr izteica pretrunīgus apgalvojumus par stohastiskā oscilatora izgudrojumu. Iespējams, ka to bija izveidojis toreizējais Investīciju pedagogu vadītājs Ralfs Distants vai pat nezināms radinieks no kādas organizācijas puses.

Analītiķu grupa, visticamāk, izgudroja oscilatoru starp Lane ierašanos Investīciju pedagogos 1954. un 1957. gadā, kad Lane pieprasīja tā autortiesības.

Stohastiskajam oscilatoram ir divas sastāvdaļas:% K un% D. % K ir galvenā līnija, kas norāda laika periodu skaitu, un% D ir% K mainīgā vidējā vērtība.

Izprast, kā veidojas stohastika, ir viena lieta, bet daudz svarīgāk ir zināt, kā tā reaģēs dažādās situācijās. Piemēram:

• Parasti spriegumi rodas, kad% K līnija nokrītas zem 20 - krājums tiek uzskatīts par pārdotu, un tas ir pirkšanas signāls.
• Ja% K maksimums ir nedaudz zem 100 un virzās uz leju, krājumi jāpārdod, pirms šī vērtība nokrītas zem 80.
• Parasti, ja% K vērtība paaugstinās virs% D, tad pirkšanas signāls tiek norādīts ar šo krosoveru, ar noteikumu, ka vērtības ir zemākas par 80. Ja tās pārsniedz šo vērtību, tiek uzskatīts, ka drošība ir pārpirkta.

MACD un stohastika: divkārša stratēģija

Darbs ar MACD

MACD kā universāls tirdzniecības rīks, kas var atklāt cenu pieaugumu, ir noderīgs arī cenu tendences un virziena noteikšanā. MACD indikatoram ir pietiekami daudz spēka, lai patstāvīgi darbotos, taču tā paredzamā funkcija nav absolūta. Lietojot citu indikatoru, MACD patiešām var palielināt tirgotāja priekšrocības.

Ja tirgotājam ir jānosaka krājuma tendences stiprums un virziens, ļoti noderīga ir tā mainīgo vidējo līniju pārklāšana uz MACD histogrammu. MACD var arī uzskatīt tikai par histogrammu.

(Lai uzzinātu vairāk, skatiet: Momentum Trading with Discipline .)

MACD aprēķins

Lai ievadītu šo svārstīgo indikatoru, kas svārstās virs un zem nulles, ir nepieciešams vienkāršs MACD aprēķins. Atņemot vērtspapīra cenas 26 dienu eksponenciālo mainīgo vidējo (EMA) no tā cenas 12 dienu mainīgā vidējā, svārstīga indikatora vērtība tiek izmantota. Kad ir pievienota sprūda līnija (deviņu dienu EMA), abu salīdzinājums rada tirdzniecības ainu. Ja MACD vērtība ir augstāka par deviņu dienu EMA, to uzskata par bullish mainīgo vidējo krosoveru.

Ir noderīgi atzīmēt, ka ir daži labi zināmi MACD lietošanas veidi:

• Vissvarīgākais ir noviržu vērošana vai histogrammas viduslīnijas šķērsošana; MACD parāda pirkšanas iespējas virs nulles un pārdošanas iespējas zemāk.
• Vēl viens ir slīdošo vidējo līniju krustojumu atzīšana un to saistība ar centra līniju.

(Plašāku informāciju skatiet sadaļā MACD atšķirības tirdzniecība .)

Bullish krosoveru identificēšana un integrēšana

Lai varētu noteikt, kā integrēt bullish MACD krosoveru un bullish stohastisko krosoveru tendenču apstiprināšanas stratēģijā, ir jāpaskaidro vārds "bullish". Vienkāršākā izteiksmē bullish norāda uz spēcīgu signālu par nepārtraukti augošām cenām. Bullish signāls ir tas, kas notiek, ja ātrāk slīdošais vidējais pārsniedz krietni vidējo rādītāju, radot tirgus impulsu un ierosinot turpmāku cenu pieaugumu.

• Bullish MACD gadījumā tas notiks, kad histogrammas vērtība ir virs līdzsvara līnijas, kā arī tad, ja MACD līnijas vērtība ir lielāka nekā deviņu dienu EMA, ko sauc arī par "MACD signāla līniju".
• Stohastikas bullish atšķirība rodas, kad% K vērtība pārsniedz% D, apstiprinot iespējamo cenu apgriezienu.

Krosoveri darbībā: Genesee & Wyoming Inc.

Zemāk ir piemērs tam, kā un kad lietot stohastisko un MACD dubultā krustu.

Ņemiet vērā zaļās līnijas, kas norāda, kad šie divi indikatori pārvietojās sinhronizācijā, un gandrīz nevainojamo krustu, kas parādīts diagrammas labajā pusē.

1. attēls

Avots: StockCharts.com

Jūs varat pamanīt dažus gadījumus, kad MACD un stohastika atrodas tuvu šķērsošanai, piemēram, 2008. gada janvārī, marta vidū un aprīļa vidū. Izskatās, ka viņi vienlaicīgi šķērsoja šāda izmēra diagrammu, taču, iedziļinoties tuvāk, jūs redzēsit, ka tie faktiski nav šķērsojuši divu dienu laikā viens no otra, kas bija kritērijs šī iestatījuma izveidošanai. skenēt. Iespējams, vēlēsities mainīt kritērijus, lai iekļautu krustus, kas notiek plašākā laika posmā, lai jūs varētu tvert kustības, piemēram, tās, kas parādītas zemāk.

Iestatījumu parametru maiņa var palīdzēt radīt ilgstošu tendenču līniju, kas tirgotājam palīdz izvairīties no pātagas. To var panākt, izmantojot lielākas vērtības intervāla / laika perioda iestatījumos. To parasti sauc par "lietu izlīdzināšanu". Aktīvie tirgotāji, protams, indikatoru iestatījumos izmanto daudz īsāku laika grafiku un atsaucas uz piecu dienu diagrammu, nevis uz cenu vai mēnešu vai gadu cenu vēsturi.

Stratēģija

Vispirms apskatiet, vai bullish krustošanās notiek divu dienu laikā viena no otras. Piemērojot stohastisko un MACD divkāršo šķērsvirziena stratēģiju, ideālā gadījumā krustojums notiek zem stohastiskās līnijas 50 līnijas, lai panāktu ilgāku cenu kustību. Un vēlams, ja vēlaties, lai histogrammas vērtība divu dienu laikā pēc tirdzniecības uzsākšanas jau būtu vai būtu lielāka par nulli.

Ņemiet vērā arī to, ka MACD ir nedaudz jāšķērso pēc stohastikas, jo alternatīva varētu radīt nepatiesu cenu tendences norādi vai novirzīt jūs uz sānu tendenci.

Visbeidzot, ir drošāk tirdzniecībai ar akcijām, kas pārsniedz to 200 dienu mainīgo vidējo, bet tā nav absolūta nepieciešamība.

Tirdzniecības priekšrocības, trūkumi un viltības

Šīs stratēģijas priekšrocība ir tā, ka tirgotājiem tiek dota iespēja saglabāt labāku ienākšanas punktu krājumos, kas pieaug ar tendenci, vai arī būt pārliecinātiem, ka jebkādas lejupslīdes patiesībā mainās, ja grunts zveja notiek ilgtermiņā. Šo stratēģiju var pārvērst skenēšanā, kur to atļauj kartēšanas programmatūra.

Ar visām priekšrocībām, ko piedāvā jebkura stratēģija, vienmēr ir trūkumi. Tā kā krājumam parasti ir vajadzīgs ilgāks laiks, lai iekļautos vislabākajā pirkšanas pozīcijā, faktiskā akciju tirdzniecība notiek retāk, tāpēc, lai skatītos, jums var būt nepieciešams lielāks krājumu grozs.

Stohastiskais un MACD divkāršais krusts ļauj tirgotājam mainīt intervālus, atrodot optimālus un konsekventus ieejas punktus. Tādā veidā to var pielāgot gan aktīvo tirgotāju, gan investoru vajadzībām. Eksperimentējiet ar abiem indikatora intervāliem un redzēsit, kā krustojumi būs atšķirīgi, pēc tam izvēlieties dienu skaitu, kas vislabāk atbilst jūsu tirdzniecības stilam. Varat arī pievienot priekam relatīvā stipruma indeksa (RSI) indikatoru maisījumā.

Grunts līnija

Atsevišķi stohastiskais oscilators un MACD darbojas dažādās tehniskās telpās un darbojas atsevišķi. Salīdzinot ar stohastisko, kas ignorē tirgus grūdienus, MACD ir ticamāks risinājums kā vienīgais tirdzniecības rādītājs. Tomēr divi rādītāji, tāpat kā divas galvas, parasti ir labāki nekā viens! Stohastiskais un MACD ir ideāls savienojums pārī un var nodrošināt uzlabotu un efektīvāku tirdzniecības pieredzi.