Loģiska apturēšanas izvietojuma metode

Tirdzniecība ir varbūtības spēle. Tas nozīmē, ka katrs tirgotājs dažreiz kļūdīsies. Ja tirdzniecība notiek nepareizi, ir tikai divas iespējas: pieņemt zaudējumus un likvidēt savu pozīciju, vai arī doties lejā ar kuģi.

Tāpēc pārtraukšanas rīkojumu izmantošana ir tik svarīga. Daudzi tirgotāji ātri gūst peļņu, bet turpina zaudēt darījumus; tā vienkārši ir cilvēka daba. Mēs uzņemamies peļņu, jo tā jūtas labi, un mēs cenšamies paslēpties no sakāves diskomforta. Pareizi novietots apturēšanas rīkojums rūpējas par šo problēmu, darbojoties kā apdrošināšana, lai nezaudētu pārāk daudz. Lai pareizi darbotos, pieturvietai ir jāatbild uz vienu jautājumu: Par kādu cenu jūsu viedoklis ir nepareizs?

Šajā rakstā mēs apskatīsim vairākas pieejas, lai noteiktu pārtraukšanu izvietošanu forex tirdzniecībā, kas palīdzēs jums norīt jūsu lepnumu un uzturēt jūsu portfeli virs ūdens.

Taustiņu izņemšana

• Lai izmantotu pieturvietas savā labā, jums jāzina, kāds esat tirgotājs, un jāzina savas vājās un stiprās puses.
• Katrs tirgotājs ir atšķirīgs, un tā rezultātā apturēšana izvietošanā nav visiem piemērots mēģinājums. Galvenais ir atrast tehniku, kas ir piemērota jūsu tirdzniecības stilam.

Grūti apstāties

Viena no vienkāršākajām pieturvietām ir cietā pieturvieta, kurā jūs vienkārši ievietojat pieturvietu noteiktā skaitā kauliņu no jūsu iebraukšanas cenas. Tomēr daudzos gadījumos grūti apstāties dinamiskā tirgū nav lielas jēgas. Kāpēc gan klusā, gan nepastāvīgā tirgū jūs novietotu to pašu 20 punktu pieturu? Līdzīgi, kāpēc jūs riskētu ar vieniem un tiem pašiem 80 kauliņiem gan mierīgos, gan nepastāvīgos tirgus apstākļos?

Lai ilustrētu šo punktu, salīdzināsim pārtraukšanu ar apdrošināšanas iegādi. Apmaksātā apdrošināšana ir saistīta ar risku, kas jums rodas, neatkarīgi no tā, vai tas attiecas uz automašīnu, mājām, dzīvību utt. Tā rezultātā 60 gadus vecs smēķētājs ar lieko svaru ar augstu holesterīna līmeni dzīvības apdrošināšanā maksā vairāk nekā 30 gadus vecs Gadu vecs nesmēķētājs ar normālu holesterīna līmeni, jo viņa riski (vecums, svars, smēķēšana, holesterīns) nāvi padara par iespējamu.

ATR% apstāšanās metode

ATR% stop metodi var izmantot jebkura veida tirgotāji, jo pieturvietas platumu nosaka ar vidējā patiesā diapazona (ATR) procentuālo daļu. ATR ir nepastāvības mērs noteiktā laika posmā. Visizplatītākais garums ir 14, kas parasti ir arī oscilatoriem, piemēram, relatīvā stipruma indekss (RSI) un stohastika. Augstāks ATR norāda uz nepastāvīgāku tirgu, savukārt zemāks ATR norāda uz mazāk nepastāvīgu tirgu. Izmantojot noteiktu ATR procentuālo daļu, jūs garantējat, ka jūsu pietura ir dinamiska un mainās atbilstoši tirgus apstākļiem.

Piemēram, pirmajos četros 2006. gada mēnešos GBP / USD vidējais dienas diapazons bija no 110 līdz 140 kauliņiem (1. attēls). Dienas tirgotājs varētu vēlēties izmantot 10% ATR pieturu, kas nozīmē, ka pieturvietai tiek likti 10% x ATR punkti no iebraukšanas cenas. Šajā gadījumā pieturvieta būtu no 11 līdz 14 kauliņiem no jūsu iebraukšanas cenas. Tirgotājs, kas šūpojas, kā pieturu var izmantot 50% vai 100% no ATR. 2006. gada maijā un jūnijā ATR dienā bija no 150 līdz 180 kauliņiem. Dienas tirgotājam ar 10% pieturvietu būtu jāapstājas no iebraukšanas 15 kauliņiem līdz 18 kauliņiem, savukārt šūpoles tirgotājam ar 50% pieturām vajadzētu būt pieturām no 75 līdz 90 kauliņiem no iebraukšanas.

1. attēls - avots: FXTrek Intellichart

Ir tikai jēga, ka tirgotājs ņem vērā nepastāvību ar plašākām pieturvietām. Cik reizes jūs esat bijis izslēgts nepastāvīgā tirgū, tikai lai redzētu tirgus otrādi "> Ievadiet rentablu teritoriju ar vidējo patieso diapazonu)

Vairāku dienu augsts / zems

Vairāku dienu augstā / zemā metode ir vislabāk piemērota šūpoļu un pozīciju tirgotājiem. Tas ir vienkāršs un prasa pacietību, bet var arī radīt tirgotājam pārāk lielu risku. Ilgai pozīcijai pieturvieta būtu jānovieto iepriekš noteiktā dienas zemākajā vietā. Populārs parametrs ir divas dienas. Šajā gadījumā pieturvieta tiktu novietota divu dienu zemākajā vietā (vai tieši zem tās). Ja mēs pieņemam, ka tirgotājs ilgi bija pacēlies, kā parādīts 2. attēlā, indivīds, visticamāk, izies no pozīcijas pie apvestās sveces, jo šī bija pirmā josla, kas nolauzās zem tā divu dienu zemākā līmeņa. Kā liecina šis piemērs, šī metode labi darbojas tendenču tirgotājiem kā pieturas punkts.

2. attēls - avots: FXTrek Intellichart

Šī metode var izraisīt tirgotājam pārāk lielu risku, kad viņi veic tirdzniecību pēc dienas, kurā ir liels klāsts. Šis rezultāts ir parādīts 3. attēlā.

3. attēls - avots: FXTrek Intellichart

Tirgotājs, kurš nonāk pozīcijā, kas atrodas netālu no lielās sveces augšdaļas, iespējams, ir izvēlējies sliktu ierakstu, bet, vēl svarīgāk, tirgotājs, iespējams, nevēlas izmantot divu dienu zemo cenu kā stop-loss stratēģiju, jo (kā redzams 3. attēlā) risks var būt ievērojams.

Labākā riska pārvaldība ir labs ievads. Jebkurā gadījumā vislabāk ir izvairīties no vairāku dienu augstas / zemas apstāšanās, ieejot pozīcijā tūlīt pēc dienas ar lielu diapazonu. Tirgotāji ar ilgāku laiku var izmantot nedēļas vai pat mēnešus kā savus parametrus apturēšanas izvietošanai. Divu mēnešu zema pietura ir milzīga pietura, taču tas ir jēga pozīcijas tirgotājam, kurš veic tikai dažus darījumus gadā.

Ja nepastāvība (risks) ir zems, jums nav jāmaksā tik daudz par apdrošināšanu. Tas pats attiecas uz pieturām - apdrošināšanas summa, kas jums būs nepieciešama no pieturas, atšķirsies ar kopējo risku tirgū.

Aizveras virs / zem cenu līmeņa

Vēl viena noderīga metode ir pieturvietu iestatīšana, aizveroties virs vai zem noteiktā cenu līmeņa. Tirdzniecības programmatūrā nav faktiski ievietota pietura; tirdzniecība tiek manuāli slēgta pēc tam, kad tā tiek slēgta virs / zem noteiktā līmeņa. Pieturvietai izmantotie cenu līmeņi bieži ir apaļi skaitļi, kas beidzas ar 00 vai 50. Tāpat kā vairāku dienu augstā / zemā metode, šī metode prasa pacietību, jo tirdzniecību var slēgt tikai dienas beigās.

Iestatot pieturvietas slēgšanai virs vai zem noteikta cenu līmeņa, stop medniekiem nav iespējas tikt pātagotiem no tirgus. Trūkums ir tas, ka jūs nevarat noteikt precīzu risku un pastāv iespēja, ka tirgus izlauzīsies zem / virs jūsu cenu līmeņa, atstājot jūs ar lieliem zaudējumiem. Lai cīnītos pret iespējamību, ka tas notiks, jūs, iespējams, nevēlaties izmantot šāda veida apstāšanos pirms liela ziņu paziņojuma. Jums vajadzētu arī izvairīties no šīs metodes, tirgojot ļoti nepastāvīgus pārus, piemēram, GBP / JPY. Piemēram, 2005. gada 14. decembrī GBP / JPY atvērās plkst. 212.36 un pēc tam visu laiku kritās līdz 206.91, pirms noslēdzās plkst. 208.10 (4. attēls). Tirgotājs, kura pietura atrodas tuvu zem 210.00, varēja zaudēt daudz naudas.

4. attēls - avots: FXTrek Intellichart

Indikatora apstāšanās

Indikatora pietura ir loģiska pieturas metode, un to var izmantot jebkurā laika posmā. Ideja ir likt tirgum parādīt jums vājuma pazīmes (vai spēku, ja tas ir īss), pirms jūs izejat. Galvenais šīs pieturas ieguvums ir pacietība. Jūs nekļūsit satricināts no tirdzniecības, jo jums ir sprūda, kas jūs aizved no tirgus. Līdzīgi kā citas iepriekš aprakstītās metodes, trūkums ir risks. Vienmēr ir iespējams, ka tirgus kritīsies laikā, kad tas šķērsos zem jūsu stop sliekšņa.

Tomēr ilgtermiņā šai izejas metodei ir lielāka jēga nekā mēģinājumam izvēlēties augšdaļu, lai izietu no garā, vai apakšā, lai izietu no īsās. Cik reizes jūs esat izgājis no tirdzniecības, jo RSI pārsniedza zem 70, tikai lai redzētu augšupejošu tendenci, kamēr RSI svārstījās ap 70 "> maiņas ātrumu vai preču kanāla indeksu.

5. attēls - avots: FXTrek Intellichart

Grunts līnija

Tirgojoties, jūs vienmēr spēlējat varbūtības spēli, kas nozīmē, ka katrs tirgotājs dažreiz kļūdās. Visiem tirgotājiem ir svarīgi saprast savu tirdzniecības stilu, ierobežojumus, aizspriedumus un tendences, lai viņi varētu efektīvi izmantot pieturvietas.