Kā aprēķināt R kvadrātu programmā Excel?
Finanšu pasaulē R kvadrāts ir statistikas mērs, kas atspoguļo fonda vai vērtspapīra kustības procentus, ko var izskaidrot ar etalona indeksa svārstībām. Ja korelācija izskaidro attiecības starp neatkarīgu un atkarīgu mainīgo lielumu, R kvadrāts izskaidro, cik lielā mērā viena mainīgā dispersija izskaidro otrā mainīgā dispersiju. R-kvadrāta formula ir vienkārši korelācijas kvadrātā.
Izplatītas kļūdas ar R-kvadrātu
Pirmā visizplatītākā kļūda ir pieņemšana, ka R kvadrāts, kas tuvojas +/- 1, ir statistiski nozīmīgs. Nolasījums, kas tuvojas +/- 1, noteikti palielina faktiskās statistiskās nozīmības izredzes, taču bez turpmākas pārbaudes to nav iespējams uzzināt, pamatojoties tikai uz rezultātu. Statistiskā pārbaude nepavisam nav vienkārša; tas var kļūt sarežģīts vairāku iemeslu dēļ. Īsi pieskaroties tam, kritisks korelācijas (un tādējādi R-kvadrāta) pieņēmums ir tāds, ka mainīgie ir neatkarīgi un ka attiecības starp tiem ir lineāras. Teorētiski jūs pārbaudītu šos apgalvojumus, lai noteiktu, vai ir piemērots korelācijas aprēķins.
Otra visbiežāk sastopamā kļūda ir aizmirst normalizēt datus kopējā blokā. Ja aprēķina korelāciju (vai R-kvadrātu) uz divām likmēm, vienības jau tiek normalizētas: Vienība ir beta. Tomēr, ja vēlaties korelēt krājumus, ir ļoti svarīgi tos normalizēt procentos, nevis dalīties ar cenu izmaiņām. Tas notiek pārāk bieži, pat investīciju profesionāļu vidū.
Akciju cenas korelācijai (vai R kvadrātam) jūs būtībā uzdodat divus jautājumus: Kāda ir atdeve noteiktā laika posmā un kā šī novirze attiecas uz citu vērtspapīru novirzi tajā pašā periodā? Diviem vērtspapīriem varētu būt augsta korelācija (vai R-kvadrātā), ja atdeve ir procentuālās izmaiņas dienā 52 dienu laikā, bet zema korelācija, ja atdeve ir ikmēneša izmaiņas pēdējās 52 nedēļās. Kurš ir labāks"? Patiešām nav pilnīgas atbildes, un tā ir atkarīga no testa mērķa.
Kā aprēķināt R-kvadrātu programmā Excel
R-kvadrāta aprēķināšanai programmā Excel ir vairākas metodes.
Vienkāršākais veids ir iegūt divas datu kopas un izmantot iebūvēto formulu R-kvadrātā. Otra alternatīva ir atrast korelāciju un pēc tam to kvadrātā. Abi ir parādīti zemāk: