Forex tirgo Martingale ceļu

Vai jūs interesētu tirdzniecības stratēģija, kas faktiski ir 100% rentabla? Apbrīnojami, ka šāda stratēģija pastāv un aizsākās 18. gadsimtā. Martingale stratēģija ir balstīta uz varbūtību teoriju, un, ja jūsu kabatas ir pietiekami dziļas, tās panākumu līmenis ir gandrīz 100%.

Martingale stratēģija visbiežāk tika praktizēta Lasvegasas kazino azartspēļu zālēs. Tas ir galvenais iemesls, kāpēc kazino tagad ir noteikts derību minimums un maksimums, un kāpēc ruletes ritenim papildus nepāra vai pat likmēm ir divi zaļie marķieri (0 un 00). Šīs stratēģijas problēma ir tāda, ka, lai sasniegtu 100% rentabilitāti, jums ir nepieciešams ievērojams naudas piedāvājums, un dažos gadījumos jūsu kabatām jābūt bezgalīgi dziļām.

Martingale stratēģija balstās uz vidējās reversijas teoriju, tāpēc bez liela naudas piedāvājuma pozitīvu rezultātu saņemšanai ir jāiztur nokavēti darījumi, kas var bankrotēt visu kontu. Ir arī svarīgi atzīmēt, ka tirdzniecībā riskētā summa ir daudz lielāka nekā potenciālais ieguvums. Neskatoties uz šiem trūkumiem, ir veidi, kā uzlabot martingale stratēģiju, lai jūs varētu uzlabot savas izredzes gūt panākumus šajā ļoti augsta riska un sarežģītajā stratēģijā.

Kāda ir Martingale stratēģija?

18. gadsimtā popularizēto martingale ieviesa franču matemātiķis Pols Pjērs Levijs. Martingale sākotnēji bija derību stila veids, kura pamatā bija pieņēmums “divkāršoties”. Amerikāņu matemātiķis vārdā Džozefs Leo Doobs turpināja Levija darbu, izstrādājot martingale stratēģiju, cenšoties atspēkot 100% ienesīgas derību stratēģijas iespēju.

Sistēmas mehānika ietver sākotnējo likmi; tomēr katru reizi, kad likme zaudē zaudētāju, derība tiek dubultota tā, ka, ņemot vērā pietiekami daudz laika, viens uzvarējušais darījums segs visus iepriekšējos zaudējumus. Piemēram, 0 un 00 uz ruletes riteņa tika ieviesti, lai izjauktu martingale mehāniku, dodot spēlei vairāk nekā divus iespējamos iznākumus, kas nav nepāra vai pāra vai sarkana vai melna. Tas ilgtermiņa peļņas prognozi, lietojot martingale ruletē, padarīja negatīvu un tādējādi iznīcināja jebkādu stimulu izmantot stratēģiju.

Lai izprastu martingale stratēģijas pamatus, apskatīsim piemēru. Pieņemsim, ka mums bija monēta un iesaistījās derību spēlē vai nu ar galvu, vai astēm ar sākuma likmi 1 USD. Pastāv vienāda varbūtība, ka monēta nolaidīsies uz galvām vai astēm, un katra atloka ir neatkarīga, kas nozīmē, ka iepriekšējā atloka neietekmē nākamās atloka iznākumu. Kamēr jūs katru reizi uzlīmēsit vienu un to pašu virziena skatu, jūs, ņemot vērā bezgalīgu naudas summu, jūs galu galā redzētu monētu zemi uz galvām un atgūtu visus savus zaudējumus, kā arī USD 1. Stratēģijas pamatā ir pieņēmums, ka, lai mainītu kontu, ir nepieciešama tikai viena tirdzniecība.

Martingale stratēģijas piemēri darbībā

Pieņemsim, ka jums ir jāmaksā 10 USD, sākot ar pirmo derību USD 1. Jūs veicat likmes uz galvām, monēta šādā veidā tiek apgriezta un jūs laimējat 1 ASV dolāru, palielinot savu kapitālu līdz 11 USD. Katru reizi, kad gūstat panākumus, jūs turpināt likmēt to pašu USD 1, līdz zaudējat. Nākamais pārsvars ir zaudētājs, un jūs atgūsit sava konta kapitālu līdz 10 USD. Veicot nākamo likmi, jūs veicat likmi 2 ASV dolāru vērtībā, cerot, ka gadījumā, ja monēta nokrīt uz galvām, jūs atgūsit iepriekšējos zaudējumus un tīrās peļņas un zaudējumu summu nullei. Diemžēl tas atkal nokrītas uz astes un jūs zaudējat vēl USD 2, samazinot kopējo kapitālu līdz USD 8. Tātad, saskaņā ar martingale stratēģiju, nākamajā derībā jūs veicat likmi divkāršot iepriekšējo summu līdz USD 4. Par laimi, jūs nospiedāt uzvarētāju un iegūstat 4 USD, tādējādi kopējais pašu kapitāls palielinās līdz USD 12. Kā redzat, viss, kas jums nepieciešams, bija viens uzvarētājs, lai atgūtu visus savus iepriekšējos zaudējumus.

Tomēr apsvērsim, kas notiek, kad jūs nokļūstat zaudētājā švīkā:

Atkal derēt, ka jums ir USD 10, ar sākuma likmi USD 1. Šajā scenārijā jūs uzreiz zaudējat par pirmo likmi un nododat bilanci līdz USD 9. Jūs divkāršojat likmi par nākamo likmi, zaudējat vēlreiz un beigās iegūstat 7 USD. Trešajā likmē jūsu likme nepārsniedz USD 4 un zaudēšanas likme turpinās, samazinot summu līdz USD 3. Jums nav pietiekami daudz naudas, lai divkāršotos, un labākais, ko varat darīt, ir derēt visu. Ja jūs zaudējat, jūs esat nonācis līdz nullei, un pat ja jūs uzvarējat, jūs joprojām esat tālu no sava sākuma kapitāla 10 ASV dolāru apmērā.

Martingale stratēģijas tirdzniecība

Jūs varat domāt, ka garā zaudējumu virkne, piemēram, iepriekšminētajā piemērā, būtu neparasti neveiksmīga. Bet, tirgojot valūtas, tām ir tendence uz tendenci, un tendences var saglabāties ļoti ilgi. Martingale atslēga, kad to piemēro tirdzniecībai, ir tāda, ka, "dubultojot", jūs būtiski pazemināt vidējo ieejas cenu. Zemāk redzamajā piemērā divās daļās jums ir nepieciešams EUR / USD, lai paceltos no 1, 263 līdz 1, 264, lai sakristu. Tā kā cena pazeminās un jūs pievienojat četras partijas, jums to vajag tikai, lai sasniegtu 1, 2625, nevis 1, 264, lai sakristu. Jo vairāk partiju pievienosit, jo zemāka būs vidējā ieejas cena. Pat ja jūs varat zaudēt 100 kauliņus pirmajā EUR / USD lotē, ja cena sasniedz 1, 255, jums ir nepieciešams tikai valūtas pāris, lai paceltu līdz 1, 2569, lai izlīdzinātos.

Tas ir arī skaidrs piemērs tam, kāpēc nepieciešami ievērojami kapitāla apjomi. Ja jums ir tikai USD 5000, lai tirgotos, jūs būtu bankrotējis, pirms jūs pat varētu redzēt, kā EUR / USD sasniedz 1, 255. Valūta galu galā var griezties, bet martingale stratēģijas negatīvie ir tas, ka jums, iespējams, nav pietiekami daudz naudas, lai jūs tirgū uzturētu pietiekami ilgi, lai redzētu šo galu.

Kāpēc Martingale darbojas labāk ar FX

Viens no iemesliem, kāpēc martingale stratēģija ir tik populāra valūtu tirgū, ir tas, ka atšķirībā no akcijām valūtas reti nokrītas līdz nullei. Lai arī uzņēmumi viegli var bankrotēt, valstis to nevar. Būs reizes, kad valūta tiek devalvēta, bet pat strauja krituma gadījumā valūtas vērtība nekad nesasniedz nulli. Nav neiespējami, ka valūta varētu sasniegt nulli, bet tas, kas notiks, lai notiktu, būtu globāls ekonomisks murgs.

FX tirgus piedāvā arī vienu unikālu priekšrocību, kas padara pievilcīgāku tirgotājiem, kuriem ir kapitāls, ievērot martingale stratēģiju: spēja nopelnīt procentus ļauj tirgotājiem kompensēt daļu no zaudējumiem ar procentu ienākumiem. Tas nozīmē, ka saudzīgs martingale tirgotājs var vēlēties stratēģiju tirgot tikai valūtu pāros pozitīvas pārnešanas virzienā. Citiem vārdiem sakot, viņi nopirktu valūtu ar augstu procentu likmi un nopelnītu šo procentu, tajā pašā laikā pārdodot valūtu ar zemu procentu likmi. Ar lielu partiju skaitu procentu ienākumi var būt ļoti lieli un varētu palīdzēt samazināt vidējo ieejas cenu.

Grunts līnija

Liela piesardzība nepieciešama tiem, kas mēģina praktizēt martingale stratēģiju, kas ir tik pievilcīga, kā dažiem tirgotājiem tas var šķist. Šīs stratēģijas galvenā problēma ir tā, ka šķietami drošs darījums var uzspridzināt jūsu kontu, pirms jūs varat gūt peļņu vai pat atgūt zaudējumus. Visbeidzot, tirgotājiem ir jājautā, vai viņi ir gatavi zaudēt lielāko daļu sava konta kapitāla vienā tirdzniecībā. Ņemot vērā, ka viņiem tas jādara, lai iegūtu daudz mazāku peļņu, daudzi uzskata, ka martingale tirdzniecības stratēģija piedāvā lielāku risku nekā atlīdzību.