Stohastiskā nepastāvība (SV)

Ko nozīmē stohastiskā nepastāvība?

Stohastiskā nepastāvība attiecas uz faktu, ka aktīvu cenu nepastāvība nav konstanta, kā tiek pieņemts Black Scholes iespēju cenu noteikšanas modelī. Stohastiskās volatilitātes modelēšana mēģina labot šo problēmu ar Black Scholes, ļaujot nepastāvībai laika gaitā mainīties.

Vārds "stohastisks" attiecas uz kaut ko nejauši noteiktu un to, iespējams, precīzi neparedzēt. Stohastiskās modelēšanas kontekstā tas attiecas uz nejaušu mainīgo lielumu secīgām vērtībām, kas nav neatkarīgas. Stohastisko nepastāvības modeļu piemēri ir Hestona modelis, SABR modelis un GARCH modelis.

Izpratne par stohastisko nepastāvību (SV)

Stohastiskie opciju svārstīguma modeļi tika izstrādāti, ņemot vērā nepieciešamību modificēt Black Scholes modeli opciju cenu noteikšanai, kas nespēja efektīvi ņemt vērā pamatā esošā vērtspapīra cenu nepastāvību. Melnā Šolsa modelī tika pieņemts, ka pamatā esošā vērtspapīra nepastāvība ir nemainīga, savukārt stohastiskās volatilitātes modeļos tiek ņemts vērā fakts, ka pamatā esošā vērtspapīra cenu nepastāvība svārstās. Stohastiskās volatilitātes modelēšana cenu nepastāvību traktē kā izlases mainīgo. Ļaujot cenai mainīties stohastiskās nepastāvības modeļos, tika uzlabota aprēķinu un prognožu precizitāte.

Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.

Saistītie noteikumi

Hestona modeļa definīcija Hestona modelis, nosaukts Stīva Hestona vārdā, ir stohastiskas volatilitātes modelis, ko finanšu speciālisti izmanto, lai noteiktu cenu par Eiropas opcijām. vairāk Opciju cenu noteikšanas teorija Definīcija Opciju cenu noteikšanas teorijā tiek izmantoti mainīgie (akciju cena, realizācijas cena, nepastāvība, procentu likme, laiks līdz termiņa beigām), lai teorētiski novērtētu opciju. vairāk Kā darbojas Black Scholes cenu modelis Black Scholes modelis ir cenu svārstību modelis finanšu instrumentiem, piemēram, akcijām, ko cita starpā var izmantot, lai noteiktu Eiropas pirkšanas iespējas cenu. vairāk Laika mainīgā nepastāvība Definīcija Ar laiku mainīgā nepastāvība attiecas uz nepastāvības svārstībām dažādos laika periodos. vairāk Black's Model Black's Model ir populārā Black-Scholes opciju cenu noteikšanas modeļa variācija, kas ļauj novērtēt iespēju līgumus uz nākotnes līgumiem. vairāk GARCHP rocess Vispārinātais autoregresīvās nosacītās heteroskedasticitātes (GARCH) process ir ekonometrisks termins, ko izmanto, lai aprakstītu pieeju finanšu tirgus nepastāvības novērtēšanai. vairāk partneru saišu