Semivariances definīcija

Kas ir semivariance?

Semivariancija ir datu mērīšana, ko var izmantot, lai novērtētu ieguldījumu portfeļa iespējamo negatīvo risku. Semivarianci aprēķina, izmērot visu novērojumu izkliedi, kas ir zemāka par datu kopas vidējo vai mērķa vērtību. Semivariance ir vidējo vērtību novirzes, kas ir zemākas par vidējo.

Semivariances formula ir

Semivariance = 1n × ∑rt

Ko stāsta Semivariance?

Semivariance ir līdzīga dispersijai, bet tajā ņem vērā tikai novērojumus, kas ir zemāki par vidējo. Semivariance ir noderīgs rīks portfeļa vai aktīvu analīzē, jo tas nodrošina mēra negatīvo risku.

Kamēr standarta novirze un dispersija nodrošina svārstīguma mērījumus, pusvariance aplūko tikai aktīva negatīvās svārstības. Semivarianci var izmantot, lai aprēķinātu vidējos zaudējumus, kas varētu rasties portfelim, jo ​​tas neitralizē visas vērtības, kas pārsniedz vidējo vērtību vai pārsniedz ieguldītāja mērķa ienesīgumu.

Investoriem, kas izvairās no riska, optimāla portfeļa sadalījuma noteikšana, samazinot semivarianci, varētu samazināt liela portfeļa vērtības krišanās iespējamību.

Taustiņu izņemšana

• Pusvērtējuma formulu var izmantot, lai novērtētu portfeļa negatīvo risku.
• Semivariance ņem vērā tikai tos novērojumus, kas ir zemāki par datu kopas vidējo rādītāju.

Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.

Saistītie noteikumi

Kādi ir pusnovirzes mēri Pusnovirze ir metode, lai novērtētu ieguldījumu atdeves svārstības zem vidējā līmeņa. To izmanto kā alternatīvu standarta novirzei. vairāk Izmantojot dispersijas vienādojuma variantu, dispersija ir skaitļa starpības mērīšana datu kopā. Investori izmanto dispersijas vienādojumu, lai novērtētu portfeļa aktīvu sadalījumu. vairāk Kā darbojas atlikušā standartnovirze Atlikušā standartnovirze ir statistikas termins, ko izmanto, lai aprakstītu novēroto vērtību standartnoviržu atšķirības pret prognozētajām vērtībām, kā parādīti punktos regresijas analīzē. vairāk Standarta novirzes definīcija Standarta novirze ir statistika, kas mēra datu kopas izkliedi attiecībā pret tās vidējo lielumu un tiek aprēķināta kā dispersijas kvadrātsakne. To aprēķina kā dispersijas kvadrātsakni, nosakot variācijas starp katru datu punktu attiecībā pret vidējo. vairāk T-testa definīcija T-tests ir secinošās statistikas veids, ko izmanto, lai noteiktu, vai starp divām grupām ir būtiska atšķirība, kas dažās pazīmēs var būt saistīta. vairāk Negatīvs riska novērtējums Negatīvs risks ir vērtspapīra potenciālās vērtības samazināšanās iespēja, ja tirgus apstākļi mainās, vai zaudējumu apmērs, ko varētu ciest krituma rezultātā. vairāk partneru saišu