Relatīvā stipruma indekss - RSI
Relatīvais stipruma indekss (RSI) ir impulsa indikators, kas mēra neseno cenu izmaiņu apmēru, lai novērtētu pārpirkto vai pārpārdoto akciju vai citu aktīvu cenu nosacījumus. RSI tiek parādīts kā oscilators (līnijas grafiks, kas pārvietojas starp divām galējībām), un tā rādījums var būt no 0 līdz 100. Indikatoru sākotnēji izstrādāja J. Welles Wilder Jr un ieveda savā senajā 1978. gada grāmatā New Concepts in Tehniskās tirdzniecības sistēmas.
Tradicionālā RSI interpretācija un izmantošana ir tāda, ka vērtības 70 vai augstāk norāda, ka vērtspapīrs tiek pārpērkams vai pārvērtēts, un to var izmantot tendences maiņai vai koriģējošai cenu atvilkšanai. RSI rādījums 30 vai zemāks norāda uz pārpārdotu vai nenovērtētu stāvokli.
Taustiņu izņemšana
- RSI ir populārs impulsa oscilators, kas izstrādāts 1978. gadā.
- RSI salīdzina bullish un lācīgs cenu dinamiku, kas atspoguļota aktīva cenas grafikā.
- Signāli tiek uzskatīti par pārpirktiem, ja indikators pārsniedz 70%, un par lielākiem, ja indikators ir mazāks par 30%.
RSI formula
Relatīvā stipruma indeksu (RSI) aprēķina ar divdaļīgu aprēķinu, kas sākas ar šādu formulu:
RSIsolis viens = 100− [1001 + vidējais guvumsvidējais zaudējums] RSI _ {\ teksts {pirmais solis}} = 100- \ pa kreisi [\ frac {100} {1 + \ frac {\ text {Average gain}} {\ text { Vidējie zaudējumi}}} \ pa labi] RSIsolis viens = 100− [1 + vidējie zaudējumiVidējais guvums 100]
Aprēķinā izmantotais vidējais guvums vai zaudējumi ir vidējais procentuālais guvums vai zaudējumi atskaites periodā. Vidējā zaudējuma formula izmanto pozitīvas vērtības.
Standarts ir izmantot 14 periodus, lai aprēķinātu sākotnējo RSI vērtību. Piemēram, iedomājieties, ka tirgus tika slēgts vairāk nekā septiņas no pēdējām 14 dienām ar vidējo pieaugumu 1%. Atlikušās septiņas dienas visas tika slēgtas zemāk, ar vidējiem zaudējumiem -0, 8%. RSI pirmās daļas aprēķins izskatās pēc šāda izvērstā aprēķina:
55, 55 = 100− [1001+ (1% 14) (0, 8% 14)] 55, 55 = 100- \ pa kreisi [\ frac {100} {1 + \ frac {\ left (\ frac {1 \%} {14} \ labā)} {\ kreisā (\ frac {0.8 \%} {14} \ labā)}} \ labā] 55, 55 = 100 − ⎣⎢⎡ 1+ (140, 8%) (141%) 100 ⎦ ⎥⎤
Kad ir pieejami 14 datu periodi, var aprēķināt RSI formulas otro daļu. Otrais aprēķina solis izlīdzina rezultātus.
RSIstepa divi = 100− [1001 + iepriekšējais vidējais ieguvums ∗ 13 + pašreizējais guvumsVidējie zaudējumi ∗ 13 + pašreizējie zaudējumi] RSI _ {\ teksts {otrais solis}} = 100- \ pa kreisi [\ frac {100} {1 + \ frac {\ teksts {Iepriekšējais vidējais ieguvums} * 13 + \ teksts {Pašreizējais pieaugums}} {\ teksts {Vidējie vidējie zaudējumi} * 13 + \ teksts {Pašreizējie zaudējumi}} \ labajā pusē] RSIsolis 2 = 100− [1 + vidēji vidējie zaudējumi ∗ 13 + pašreizējie zaudējumiIepriekšējais vidējais pieaugums ∗ 13 + pašreizējais pieaugums 100]
RSI aprēķināšana
1:29Relatīvā stipruma indekss (RSI)
Izmantojot iepriekšminētās formulas, var aprēķināt RSI, kur RSI līniju var iezīmēt blakus aktīva cenu diagrammai.
RSI palielināsies, palielinoties pozitīvo slēgšanas gadījumu skaitam un lielumam, un samazināsies, palielinoties zaudējumu skaitam un lielumam. Aprēķina otrā daļa izlīdzina rezultātu, tāpēc RSI būs tikai tuvu 100 vai 0 tirgū ar spēcīgu tendenci.
Kā redzat iepriekš redzamajā diagrammā, RSI indikators ilgstoši var atrasties "pārpirktā" teritorijā, kamēr krājumi ir augšupvērsti. Indikators ilgstoši var palikt “pārpārdotā” teritorijā, kamēr krājumiem ir tendence samazināties. Jaunajiem analītiķiem tas var mulsināt, bet, iemācoties lietot rādītāju valdošās tendences kontekstā, šie jautājumi tiks noskaidroti.
Ko jums saka RSI ">
Akciju vai aktīvu galvenā tendence ir svarīgs instruments, lai pārliecinātos, ka indikatora rādījumi ir pareizi saprotami. Piemēram, labi pazīstamā tirgus tehniķe Konstance Brauna (CM), Constance Brown, ir popularizējusi ideju, ka pārspīlēts RSI rādījums augšupvērstā tendencē, iespējams, ir daudz lielāks par 30%, un pārlieku nopirkts lasījums RSI lejupslīdes laikā ir daudz zemāks nekā 70% līmenis.
Kā redzat šajā tabulā, lejupslīdes laikā RSI sasniegtu maksimumu tuvu 50% līmenim, nevis 70%, ko investori varētu izmantot, lai ticamāk signalizētu par lācīgu stāvokli. Daudzi investori izmantos horizontālu tendenču līniju, kas ir no 30% līdz 70%, ja ir spēcīga tendence, lai labāk identificētu galējības. Pārpērkamu vai pārpārdotu līmeņu mainīšana, ja akcijas vai aktīva cena ilgtermiņā ir horizontāla, parasti nav nepieciešama.
Saistīta tendence, kas saistīta ar pārpirktu vai pārpārdotu līmeņu izmantošanu, ir koncentrēties uz tendencēm atbilstošiem tirdzniecības signāliem un paņēmieniem. Citiem vārdiem sakot, bullish signālu izmantošana, ja cenai ir bullish tendence, un lācīgs signālu izmantošana, ja krājumam ir lācīgs tendence, palīdzēs izvairīties no daudzajām viltus trauksmēm, ko RSI var radīt.
Atšķirību piemērs RSI izmantošanai
Bullish atšķirība rodas, ja RSI rada pārpārdotu rādījumu, kam seko augstāks zemākais, kas atbilst attiecīgi zemākam cenas kritumam. Tas norāda uz augošu bullish impulsu, un pārtraukumu virs pārpārdotās teritorijas varētu izmantot, lai izraisītu jaunu garo pozīciju.
Lācīgs novirze rodas, ja RSI rada pārpirktu rādījumu, kam seko zemāka likme, kas atbilst atbilstošai augstākai cenas atzīmei.
Kā redzat šajā tabulā, bullish atšķirība tika identificēta, kad RSI izveidojās zemāks kritums, jo cenai bija zemāks kritums. Tas bija pamatots signāls, taču atšķirības var būt reti, ja krājumam ir stabila ilgtermiņa tendence. Elastīgu, pārpārdotu vai pārpirktu rādījumu izmantošana palīdzēs noteikt pareizākus signālus, nekā tas būtu citādi.
RSI noraidījumu piemērs
Cits tirdzniecības paņēmiens pēta RSI rīcību, kad tā atkal parādās no pārpirktās vai pārpārdotās teritorijas. Šo signālu sauc par bullish "šūpoles noraidījumu", un tam ir četras daļas:
- RSI ietilpst pārpārdotā teritorijā.
- RSI pārsniedz par 30%.
- RSI veido vēl vienu kritumu, nešķērsojot pārpārdoto teritoriju.
- Tad RSI zaudē visaugstāko līmeni.
Kā redzat šajā tabulā, RSI indikators tika pārdots, sadalījās par 30% un veidoja zemu noraidīšanas signālu, kas izraisīja signālu, kad tas atleca augstāk. Šāda veida RSI izmantošana ir ļoti līdzīga tendenču zīmēšanai cenu diagrammā.
Tāpat kā atšķirības, ir arī lāčveidīga šūpoles noraidījuma signāla versija, kas izskatās kā bullish versijas spoguļattēls. Lāčveida šūpoles noraidījumam ir arī četras daļas:
- RSI nonāk pārpirktā teritorijā.
- RSI atgriežas zem 70%.
- RSI veido vēl vienu augstu, nešķērsojot atpakaļ pārpirkto teritoriju.
- Tad RSI zaudē viszemāko zemāko līmeni.
Šī diagramma parāda lācīga šūpoles noraidījuma signālu. Tāpat kā lielākajā daļā tirdzniecības paņēmienu, šis signāls būs visuzticamākais, ja tas atbildīs valdošajai ilgtermiņa tendencei. Lācīgs signāls negatīvās tendencēs rada mazāku iespēju viltus trauksmi.
RSI pret MACD
Mainīgā vidējā konverģences novirze (MACD) ir vēl viens tendenci sekojošs impulsa indikators, kas parāda saistību starp diviem vērtspapīra cenas mainīgajiem vidējiem rādītājiem. MACD aprēķina, no 12 periodu EMA atņemot 26 periodu eksponenciālo mainīgo vidējo (EMA). Šā aprēķina rezultāts ir MACD līnija. Pēc tam MACD līnijas augšpusē tiek iezīmēts MACD deviņu dienu EMA, ko sauc par "signāla līniju", kas var darboties kā signālu pirkšanas un pārdošanas signāls. Tirgotāji var iegādāties vērtspapīru, kad MACD šķērso virs tā signāla līnijas, un, ja MACD šķērso zem signāla līnijas, vērtspapīru pārdot vai, īsi sakot, pārdot vērtspapīru.
RSI mērķis ir norādīt, vai tirgus tiek uzskatīts par pārpirktu vai pārpārdotu salīdzinājumā ar nesenajiem cenu līmeņiem. RSI aprēķina vidējo cenu pieaugumu un zaudējumus noteiktā laika posmā; noklusējuma laika periods ir 14 periodi, kuru vērtības ir robežās no 0 līdz 100.
MACD mēra attiecības starp diviem EMA, savukārt RSI mēra cenu izmaiņas attiecībā pret nesenajām augstākajām un zemākajām cenām. Šos divus rādītājus bieži izmanto kopā, lai analītiķiem sniegtu pilnīgāku tirgus tehnisko ainu.
Šie rādītāji gan mēra impulsu tirgū, bet, tā kā tie mēra dažādus faktorus, tie dažreiz sniedz pretējas norādes. Piemēram, RSI ilgstošā laika posmā var parādīt rādījumu virs 70, norādot, ka tirgus ir pārspīlēts salīdzinājumā ar jaunākajām cenām, savukārt MACD norāda, ka tirgus joprojām palielinās pirkšanas tempā. Jebkurš indikators var signalizēt par gaidāmajām tendenču izmaiņām, parādot atšķirību no cenas (cena joprojām ir augstāka, kamēr indikators kļūst zemāks, vai otrādi).
RSI ierobežojumi
RSI salīdzina bullish un lācīgs cenu dinamiku un parāda rezultātus oscilatorā, ko var novietot blakus cenu diagrammai. Tāpat kā vairums tehnisko rādītāju, arī tā signāli ir visuzticamākie, ja tie atbilst ilgtermiņa tendencēm. Patiesi reversie signāli ir reti, un tos var būt grūti atdalīt no viltus trauksmēm. Viltus pozitīvs rezultāts, piemēram, būtu bullish crossover, kam sekos pēkšņs krājumu samazinājums. Viltus negatīvs būtu situācija, kad notiek lācīgs krustojums, tomēr krājums pēkšņi palielinājās uz augšu.
Tā kā indikators uzrāda impulsu, kamēr aktīva cenu temps saglabājas spēcīgs (vai nu uz augšu, vai uz leju), indikators ilgstoši var palikt pārpirkts vai pārpārdots. Tāpēc RSI ir visvairāk uzticams oscilējošā tirgū, kad cena mainās starp bullish un lācīgs periodiem.
Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.