Kā izmantot mainīgo vidējo, lai iegādātos krājumus

Mainīgais vidējais (MA) ir vienkāršs tehniskās analīzes rīks, kas izlīdzina cenu datus, veidojot pastāvīgi atjauninātu vidējo cenu. Vidējo lielumu ņem noteiktā laika posmā, piemēram, 10 dienās, 20 minūtēs, 30 nedēļās vai jebkurā laika posmā, ko tirgotājs izvēlas. Ir priekšrocības, izmantojot mainīgo vidējo vērtību savā tirdzniecībā, kā arī iespējas, kāda veida slīdošo vidējo izmantot. Mainīgas vidējās vērtības stratēģijas ir arī populāras, un tās var pielāgot jebkuram laika grafikam, kas ir piemērotas gan ilgtermiņa ieguldītājiem, gan īstermiņa tirgotājiem. (Skatīt arī: Četri labākie tehnisko rādītāju tendenču tirgotāji, kas jāzina .)

Mainīgais vidējais

Kāpēc izmantot mainīgo vidējo

Mainīgais lielums palīdz samazināt "trokšņa" daudzumu cenu diagrammā. Apskatiet mainīgā vidējā virzienu, lai iegūtu pamata ideju par cenu virzību. Ja tas ir leņķis uz augšu, cena kopumā palielinās (vai nesen bija); leņķis uz leju, un cena kopumā pazeminās; pārvietojas uz sāniem, un cena, iespējams, ir diapazonā.

Kustīgais vidējais lielums var darboties arī kā atbalsts vai pretestība. Augšupvirzienā 50 dienu, 100 dienu vai 200 dienu mainīgais vidējais rādītājs var darboties kā atbalsta līmenis, kā parādīts attēlā zemāk. Tas notiek tāpēc, ka vidējais lielums darbojas kā grīda (balsts), tāpēc cena no tā pieaug. Lejupslīdes apstākļos mainīgais vidējais lielums var darboties kā pretestība; līdzīgi kā griesti, cena sasniedz līmeni un tad atkal sāk kristies.

Cena ne vienmēr "respektēs" slīdošo vidējo šādā veidā. Cena pirms tās sasniegšanas var nedaudz iziet cauri tai apstāties un apgriezties.

Parasti, ja cena pārsniedz slīdošo vidējo, tendence pieaug. Ja cena ir zem slīdošā vidējā, tendence ir zemāka. Tomēr mainīgajiem vidējiem rādītājiem var būt atšķirīgs garums (īsumā apspriests), tāpēc viena MA var norādīt uz augšupeju, bet otra MA norāda uz lejupslīdi.

Vidējo mainīgo tipi

Mainīgo vidējo lielumu var aprēķināt dažādos veidos. Piecu dienu vienkāršs mainīgais vidējais lielums (SMA) saskaita piecas pēdējās dienas slēgšanas cenas un dala to ar piecām, lai katru dienu izveidotu jaunu vidējo rādītāju. Katrs vidējais ir savienots ar nākamo, izveidojot vienskaitļa plūstošu līniju.

Vēl viens populārs mainīgā vidējā veida veids ir eksponenciālais mainīgais vidējais (EMA). Aprēķins ir sarežģītāks, jo tas vairāk piemēro jaunākajām cenām. Ja vienā un tajā pašā diagrammā uzzīmējat 50 dienu SMA un 50 dienu EMA, pamanīsit, ka EMA reaģē uz cenu izmaiņām ātrāk nekā SMA, ņemot vērā neseno cenu datu papildu svērumu.

Diagrammu programmatūra un tirdzniecības platformas veic aprēķinus, tāpēc, lai izmantotu mainīgo vidējo, nav nepieciešama manuāla matemātika.

Viena veida MA nav labāka par citu. EMA kādu laiku var labāk darboties akciju vai finanšu tirgū, un citreiz SMA var darboties labāk. Laika rāmim, kas izvēlēts mainīgajam vidējam, arī būs nozīmīga loma tā efektivitātes ziņā (neatkarīgi no veida).

Mainīgais vidējais garums

Parasti izplatītie vidējie garumi ir 10, 20, 50, 100 un 200. Šos garumus var piemērot jebkuram diagrammas laika grafikam (viena minūte, katru dienu, nedēļu utt.) Atkarībā no tirgotāja laika horizonta.

Laika rāmim vai garumam, kuru izvēlaties mainīgajam vidējam, ko sauc arī par “atskaites periodu”, var būt liela nozīme, cik tas ir efektīvs.

VI ar īsu laika posmu uz cenu izmaiņām reaģēs daudz ātrāk nekā MA ar ilgu atskaites periodu. Zemāk redzamajā attēlā 20 dienu mainīgais vidējais rādītājs precīzāk izseko faktiskajai cenai nekā 100 dienu mainīgais vidējais rādītājs.

20 dienas var būt analītiskas priekšrocības īsāka termiņa tirgotājam, jo ​​tā precīzāk seko cenai un tādējādi rada mazāku "nobīdi" nekā ilgāka termiņa mainīgais vidējais. 100 dienu MA var būt izdevīgāks ilgtermiņa tirgotājam.

Lag ir laiks, kas nepieciešams, lai mainīgais vidējais rādītājs signalizētu par iespējamu reversiju. Atgādiniet, ka par vispārēju pamatnostādni, kad cena pārsniedz slīdošo vidējo, tendence tiek uzskatīta par augšupejošu. Tātad, kad cena nokrītas zem šī mainīgā vidējā līmeņa, tas norāda uz iespējamu reversiju, pamatojoties uz šo MA. 20 dienu mainīgais vidējais rādītājs nodrošinās daudz vairāk "atpakaļgaitas" signālu nekā 100 dienu mainīgais vidējais rādītājs.

Kustīgais vidējais lielums var būt jebkurš garums: 15, 28, 89 utt. Kustīgā vidējā līmeņa pielāgošana, lai tas nodrošinātu precīzākus vēsturisko datu signālus, var palīdzēt radīt labākus signālus nākotnē.

Tirdzniecības stratēģijas - krosoveri

Krosoveri ir viena no galvenajām mainīgā vidējā līmeņa stratēģijām. Pirmais veids ir cenu pārnešana, kad cena krītas virs vai zem slīdošā vidējā līmeņa, lai norādītu uz iespējamām tendences izmaiņām.

Vēl viena stratēģija ir diagrammai piemērot divus mainīgus vidējos rādītājus: vienu garāku un otru īsāku. Kad īsāka termiņa MA šķērso virs ilgtermiņa MA, tas ir pirkšanas signāls, jo tas norāda, ka tendence mainās. Tas ir pazīstams kā "zelta krusts".

Tikmēr, kad īsāka termiņa MA šķērso zemāk par ilgtermiņa MA, tas ir pārdošanas signāls, jo tas norāda, ka tendence mainās. To sauc par "mirušo / nāves krustu".

MA trūkumi

Mainīgos vidējos lielumus aprēķina, pamatojoties uz vēsturiskajiem datiem, un nekas par aprēķinu nav paredzams. Tāpēc rezultāti, izmantojot mainīgos vidējos rādītājus, var būt nejauši. Reizēm šķiet, ka tirgus respektē MA atbalstu / pretestību un tirdzniecības signālus, un citreiz tas neuzrāda šos rādītājus.

Viena no galvenajām problēmām ir tā, ka, ja cenu darbība kļūst nemierīga, cena var mainīties uz priekšu un atpakaļ, radot vairākus tendenču maiņas vai tirdzniecības signālus. Kad tas notiek, vislabāk ir atkāpties vai izmantot citu rādītāju, lai palīdzētu noskaidrot tendenci. Tas pats var notikt ar MA krosoveriem, kad MA kādu laiku "samudžinās", izraisot vairākus zaudējumus darījumus.

Mainīgie vidējie rādītāji diezgan labi darbojas spēcīgos tendences apstākļos, bet slikti - nemierīgos vai mainīgos apstākļos. Laika grafika pielāgošana var īslaicīgi novērst šo problēmu, lai gan kādā brīdī šīs problēmas, visticamāk, radīsies neatkarīgi no laika perioda, kas izvēlēts mainīgajam (-iem) vidējam (-iem).

Grunts līnija

Mainīgais vidējais rādītājs vienkāršo cenu datus, izlīdzinot to un izveidojot vienu plūstošu līniju. Tas atvieglo tendences pamanīšanu. Eksponenciālie mainīgie vidējie rādītāji ātrāk reaģē uz cenu izmaiņām nekā vienkāršie mainīgie vidējie rādītāji. Dažos gadījumos tas var būt labi, bet citos tas var izraisīt nepatiesus signālus. Vidējie rādītāji ar īsāku atskaites periodu (piemēram, 20 dienas) arī ātrāk reaģēs uz cenu izmaiņām nekā vidēji ar ilgāku atskaites periodu (200 dienas).

Pārvietojošie vidējie krosoveri ir populāra stratēģija gan iebraukšanai, gan izejai. VI var arī izcelt potenciālā atbalsta vai pretestības jomas. Lai arī tas var šķist prognozējošs, mainīgo vidējo lielumu pamatā vienmēr ir vēsturiskie dati un tie vienkārši parāda vidējo cenu noteiktā laika posmā.

Ieguldījumiem, izmantojot mainīgo vidējo vērtību vai jebkuru citu paņēmienu, ir nepieciešams investīciju konts biržas māklerī. Investopedia labāko tiešsaistes brokeru saraksts ir lieliska vieta, kur sākt pētījumus par brokeri, kas visvairāk atbilst jūsu vajadzībām. (Papildinformāciju lasiet sadaļā "Perfekti mainīgie vidējie rādītāji dienas tirdzniecībai")

Grafiki, izmantojot StockCharts.com.