Win / Loss Ratio definīcija
Uzvaras / zaudējumu attiecība ir kopējā uzvarējušo darījumu skaita attiecība pret zaudēto darījumu skaitu. Tas neņem vērā to, cik daudz tika uzvarēts vai zaudēts, bet vienkārši, ja viņi bija uzvarētāji vai zaudētāji.
Ir Win / Loss koeficienta formula
Ienākumu / zaudējumu attiecība = WinsLosses \ text {Win / loss ratio} = \ frac {\ text {Wins}} {\ text {Losses}} Win / loss ratio = LossesWins
Uzvaras / zaudējumu attiecību var arī noteikt kā uzvarošos darījumus: zaudēt darījumus. Uzvaras / zaudējumu attiecība ir pazīstama arī kā "veiksmes attiecība".
Ko stāsta uzvaru / zaudējumu attiecība?
Uzvaras / zaudējumu attiecību galvenokārt izmanto dienas tirgotāji, lai novērtētu savas ikdienas uzvaras un zaudējumus no tirdzniecības. To izmanto kopā ar laimesta likmi, tas ir, no visiem darījumiem uzvarēto darījumu skaitu, lai noteiktu tirgotāja veiksmes varbūtību. Laimestu / zaudējumu attiecība virs 1, 0 vai laimesta likme virs 50% parasti ir labvēlīga.
Taustiņu izņemšana
- Uzvaras / zaudējumu vai veiksmes attiecība ir tirgotāja uzvarēto darījumu skaits attiecībā pret zaudēto darījumu skaitu.
- Citiem vārdiem sakot, uzvaras / zaudējumu attiecība norāda, cik reizes tirgotājam būs veiksmīgi darījumi ar naudas pelnīšanu, salīdzinot ar to, cik daudz laika viņš zaudēs naudu savos darījumos.
- Kellija kritērija formulā var izmantot uzvaru / zaudējumu attiecību, kas tiek izmantota kopā ar laimesta koeficientu (laimests / kopējais darījums), lai aprēķinātu tirgotāja konta maksimālo procentuālo daļu vienā tirgū.
Piemērs, kā izmantot Win / Loss koeficientu
Pieņemsim, ka esat veicis 30 darījumus, no kuriem 12 bija uzvarētāji un 18 bija zaudētāji. Tas padarītu jūsu uzvaru / zaudējumu attiecību 12/18, kas tiek samazināta līdz 2/3 vai 2: 3. Procentuālā formātā uzvaru / zaudējumu līmenis ir 12/18 = 2/3 = 0, 67, kas nozīmē, ka jūs zaudējat 67% laika. Izmantojot kopējo darījumu skaitu (30), jūsu uzvarēšanas likme vai veiksmes varbūtība būtu 12/30 = 40%.
Ienākumu / zaudējumu attiecību izmanto, lai aprēķinātu riska / ieguvuma attiecību, kas ir tirdzniecības peļņas potenciāls attiecībā pret tā zaudējumu potenciālu. Tirdzniecības peļņas potenciālu nosaka starpība starp ienākšanas cenu un mērķa izejas cenu, pēc kuras tiks gūta peļņa. Darījums tiek veikts, izmantojot stop-loss rīkojumu, kas noteikts mērķa izejas cenā, un peļņu nosaka starpība starp ieejas punktu un stop-loss cenu.
Piemēram, tirgotājs iegādājas 100 uzņēmuma akcijas par USD 5, 50 un pieturas zaudējumus pie USD 5, 00. Tirgotājs arī ievieto pārdošanas limita rīkojumu, lai izpildītu, kad cena sasniedz 6, 50 USD. Tirdzniecības risks ir USD 5, 50 - USD 5, 00 = 0, 50 USD, un iespējamā peļņa ir USD 6, 50 - USD 5, 50 = USD 1, 00. Tādējādi tirgotājs ir gatavs riskēt ar USD 0, 50 par akciju, lai pēc pozīcijas slēgšanas gūtu peļņu USD 1, 00 par akciju.
Riska / atlīdzības attiecība ir USD 0, 50 / USD 1, 00 = 0, 5. Šajā gadījumā tirgotāja risks ir puse no viņa iespējamās izmaksas. Ja attiecība ir lielāka par 1, 0, tas nozīmē, ka risks ir lielāks par tirdzniecības peļņas potenciālu. Ja attiecība ir mazāka par 1, 0, tad peļņas potenciāls ir lielāks nekā risks.
Augsta laimesta likme nebūt nenozīmē, ka tirgotājs būs veiksmīgs vai pat rentabls, jo augsta laimesta likme maz nozīmē, ja riska un ieguvuma koeficients ir ļoti augsts, un augsta riska un atlīdzības attiecība var nenozīmē daudz, ja laimesta likme ir ļoti zems.
Ierobežojums Win / Loss koeficienta izmantošanai
Lai gan uzvarētāju / zaudēto attiecību izmanto, lai noteiktu veiksmes līmeni un nākotnes varbūtību akciju tirgotājiem, tā pati par sevi nav ļoti noderīga, jo tā neņem vērā katrā tirdzniecībā uzvarēto vai zaudēto naudas vērtību.
Piemēram, uzvaras / zaudējumu attiecība 2: 1 nozīmē, ka tirgotājam ir divreiz vairāk uzvarošo darījumu nekā zaudējušajam. Izklausās labi, bet, ja zaudējušajiem darījumiem ir dolāra zaudējumi trīs reizes lielāki nekā dolāru ieguvumi no uzvarējušajiem darījumiem, tirgotājam ir zaudēšanas stratēģija.
Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.