Tirdzniecības signāls
Tirdzniecības signāls ir darbības izraisītājs, lai nopirktu vai pārdotu vērtspapīru vai citu aktīvu, ko rada analīze. Šo analīzi var radīt cilvēki, izmantojot tehniskos rādītājus, vai arī to var izveidot, izmantojot matemātiskus algoritmus, kuru pamatā ir tirgus darbība, iespējams, apvienojumā ar citiem tirgus faktoriem, piemēram, ekonomiskajiem rādītājiem.
Tirdzniecības signālu pamati
Tirdzniecības signāli var izmantot dažādas izejvielas no vairākām disciplīnām. Parasti galvenā sastāvdaļa ir tehniskā analīze, bet izejmateriāli var būt arī fundamentālā analīze, kvantitatīvā analīze un ekonomika. Tie var ietvert sentimenta mērus un pat signālus no citām tirdzniecības signālu sistēmām. Mērķis ir dot ieguldītājiem un tirgotājiem mehānisku metodi, kurai nav emociju, pirkt vai pārdot vērtspapīru vai citu aktīvu.
Papildus vienkāršiem pirkšanas un pārdošanas slēdzieniem tirdzniecības signālus var izmantot, lai modificētu portfeli, nosakot, kad varētu būt piemērots laiks, lai iegādātos vairāk viena noteikta sektora, piemēram, tehnoloģijas, un izvēlētos citu, piemēram, patēriņa skavas. Obligāciju tirgotājiem varētu būt signāli, kā pielāgot savu portfeļu ilgumu, pārdodot vienu termiņu un pērkot citu termiņu. Visbeidzot, tas var palīdzēt arī ar aktīvu klases sadali, piemēram, naudas pārvietošanai starp akcijām, obligācijām un zeltu.
Cik sarežģīts var būt tirdzniecības signāls, nav ierobežojumu. Tomēr tirgotāji parasti rīkojas vienkārši, izmantojot tikai nelielu daudzumu izejvielu. Praktiskos nolūkos ir daudz vieglāk pārvaldīt vienkāršu signālu ģeneratoru un periodiski to pārbaudīt, lai redzētu, kādi komponenti ir jāpielāgo vai jāmaina. Pārāk daudz izejvielu radītu sarežģītību, kas prasa vairāk laika, nekā tirgotājs var piedāvāt. Un tā kā tirgi laika gaitā mainās, bieži vien ar lielu ātrumu, sarežģītas stratēģijas varētu novecot, pirms testēšana pat ir pabeigta.
Taustiņu izņemšana
- Tirdzniecības signāli izraisa vērtspapīra pirkšanas vai pārdošanas darbību, pamatojoties uz iepriekš noteiktu kritēriju kopumu. Tos var izmantot arī, lai atjaunotu portfeli un mainītu sektoru piešķīrumus vai ieņemtu jaunas pozīcijas.
- Tirgotāji var radīt tirdzniecības signālus, izmantojot dažādus kritērijus, sākot no vienkāršiem, piemēram, ienākumu pārskatiem un apjoma pieauguma, līdz sarežģītākiem signāliem, kas tiek iegūti, izmantojot esošos signālus.
Tirdzniecības signāla izveidošana
Nākot klajā ar tirdzniecības signālu, ir bezgalīgas iespējas, taču tirgotāji parasti vēlas tikai automatizēt savu domāšanu. Kā piemēru var minēt "krājumus, kuru cenu un peļņas attiecība ir zemāka par noteiktu, pērciet, kad noteikta tehniskā formācija izceļas uz augšu un cenas ir virs noteiktā slīdošā vidējā, kamēr procentu likmes krītas".
Šeit ir daži no biežākajiem ievadiem. Tirgotāji tos var apvienot, ja vēlas izpildīt jebkurus kritērijus, ko viņi izmanto, lai izvēlētos darījumus.
- Tehniska rakstura izlaušanās vai sadalīšana. Tie var ietvert trīsstūrus, taisnstūrus, galvas un plecus un tendenču līnijas.
- Kustīgs vidējais krusts. Lielākā daļa investoru vēro 50 un 200 dienu mainīgos vidējos rādītājus, bet ir arī daudz citu, ko parasti izmanto. Ieguldījums varētu būt tad, ja tirdzniecības aktivitāte pārsniedz vai pārsniedz vidējo. Vai tas varētu būt tad, kad divi vidējie rādītāji šķērso viens otru.
- Apjoma pieaugums. Neparasti liels apjoms bieži ir priekšnoteikums jaunam solim tirgū. Fjūčeru tirgos var izmantot arī atvērto interesi.
- Procentu likmes. Likmju izmaiņas bieži var liecināt par izmaiņām akciju un preču tirgos.
- Nepastāvība. Ir daudz veidu, kā izmērīt nepastāvību, un tāpat kā citi rādītāji, ārkārtīgi augsts vai zemāks nepastāvīgums var izraisīt tirgus izmaiņas.
- Cikli. Visu veidu tirgiem ir tendence samazināties un laika gaitā plūst, pat ja tie ir vienmērīgā tendencē vai apstākļos, kas nepastāv. Viens no plašāk zināmajiem cikliem ir krājumu sezonas cikls - pārdod maijā un aizej -, kas varētu palīdzēt noteikt, vai stratēģija darbojas spēcīgā vai vājā gada pusē.
- Sentimentu galējības. Izmantojot kā pretrunīgu rādītāju, pārmērīga nestabilitāte saskaņā ar apsekojumiem vai faktiskā tirdzniecības aktivitāte var liecināt par tirgus virsotnēm. Un pretēji, pārmērīga lācība var izraisīt tirgus pamatus.
- Novērtēšana. Pārmērīgi augsts vērtējums, salīdzinot ar tirgus, nozares vai akcijas īpašiem pasākumiem, var izraisīt signālu pārdošanu.