1. līmeņa aizņemto līdzekļu koeficienta definīcija

Kāda ir 1. līmeņa piesaistīto līdzekļu attiecība?

Pirmā līmeņa piesaistītā kapitāla rādītājs mēra bankas pamatkapitālu pret tās kopējiem aktīviem. Rādītājs izmanto pirmā līmeņa kapitālu, lai noteiktu, cik liela ir bankas piesaistīto līdzekļu attiecība pret tās konsolidētajiem aktīviem. Pirmā līmeņa aktīvi ir aktīvi, kurus var viegli likvidēt, ja bankai ir vajadzīgs kapitāls finanšu krīzes gadījumā. Pirmā līmeņa aizņemto līdzekļu rādītājs mēra bankas finanšu stāvokli.

Pirmā līmeņa aizņemto līdzekļu īpatsvaru centrālās monetārās iestādes izmanto kā instrumentu, lai nodrošinātu banku kapitāla pietiekamību un ierobežotu pakāpi, kādā finanšu uzņēmums var piesaistīt savu kapitāla bāzi.

Taustiņu izņemšana

• Pirmā līmeņa piesaistītā kapitāla rādītājs mēra bankas pamatkapitālu pret tās kopējiem aktīviem. Rādītājs izmanto pirmā līmeņa kapitālu, lai noteiktu, cik liela ir bankas piesaistīto līdzekļu attiecība pret tās konsolidētajiem aktīviem.
• Pirmā līmeņa aizņemto līdzekļu īpatsvaru centrālās monetārās iestādes izmanto kā instrumentu, lai nodrošinātu banku kapitāla pietiekamību un ierobežotu pakāpi, kādā finanšu uzņēmums var piesaistīt savu kapitāla bāzi.
• Lai arī tiek uzskatīts, ka bankām ir pietiekams kapitāls ar aizņemto līdzekļu īpatsvaru virs 5%, mēs neuzzināsim līdz nākamajai finanšu krīzei, lai uzzinātu, vai bankas patiesi spēj izturēt finanšu šoku vai krīzi.

1:24

1. līmeņa aizņemto līdzekļu attiecība

Pirmā līmeņa aizņemto līdzekļu koeficienta formula ir:

Pirmā līmeņa aizņemto līdzekļu koeficients = 1. līmeņa kapitālsKonsolidētie aktīvi × 100 kur: 1. līmeņa kapitāls = kopējais pašu kapitāls, nesadalītā peļņa, rezerves un daži citi instrumenti \ sākas {saskaņots} & \ teksts {pirmā līmeņa aizņemto līdzekļu koeficients} = \ frac {\ text { Pirmā līmeņa kapitāls}} {\ teksts {konsolidētie aktīvi}} \ reizes 100 \\ & \ textbf {kur:} \\ & \ teksts {pirmā līmeņa kapitāls} = \ teksts {pamatkapitāls, nesadalītā peļņa, } \\ & \ teksts {rezerves, plus daži citi instrumenti} \\ \ beigas {saskaņots} 1. līmeņa aizņemto līdzekļu īpatsvars = konsolidētie aktīvi 1. līmeņa kapitāls × 100 kur: 1. līmeņa kapitāls = pamatkapitāls, nesadalītā peļņa, rezerves, kā arī daži citi instrumenti

Kā aprēķināt pirmā līmeņa aizņemto līdzekļu attiecību

1. Pirmā līmeņa bankas kapitālu ievieto aizņemto līdzekļu īpatsvara skaitītājā. Pirmā līmeņa kapitāls atspoguļo bankas kopējo kapitālu, nesadalīto peļņu, rezerves un noteiktus instrumentus ar diskrecionārām dividendēm un bez termiņa.
2. Bankas kopējie konsolidētie aktīvi attiecīgajā periodā ir ievietoti formulas saucējā, ko parasti uzrāda bankas ceturkšņa vai gada ienākumu pārskatā.
3. Sadaliet bankas pirmā līmeņa kapitālu ar kopējiem konsolidētajiem aktīviem, lai iegūtu 1. līmeņa aizņemto līdzekļu koeficientu. Reiziniet rezultātu ar 100, lai skaitli pārveidotu procentos.

Ko stāsta pirmā līmeņa piesaistītā kapitāla koeficients?

Pirmā līmeņa aizņemto līdzekļu koeficientu ieviesa Bāzele III, starptautiska banku regulējuma vienošanās, ko 2009. gadā ierosināja Bāzeles Banku uzraudzības komiteja. Šī attiecība izmanto pirmā līmeņa kapitālu, lai novērtētu, cik liela ir bankas piesaistīto līdzekļu attiecība pret tās konsolidētajiem aktīviem. Jo augstāks ir 1. līmeņa piesaistītā kapitāla koeficients, jo lielāka ir iespējamība, ka banka izturēs negatīvus satricinājumus tās bilancei.

Pirmā līmeņa aizņemto līdzekļu īpatsvara komponenti

Pirmā līmeņa kapitāls ir bankas pamatkapitāls saskaņā ar Bāzeles III noteikumiem, un to veido visstabilākais un likvīds kapitāls, kā arī visefektīvākais zaudējumu segšanai finanšu krīzes vai lejupslīdes laikā.

Pirmā līmeņa sviras rādītāja saucējs ir bankas kopējie riska darījumi, kas ietver tās konsolidētos aktīvus, atvasināto instrumentu riska darījumus un noteiktus ārpusbilances riska darījumus. Bāzele III prasīja bankām iekļaut ārpusbilances riska darījumus, piemēram, saistības izsniegt aizdevumus trešajām personām, rezerves akreditīvus (SLOC), pieņemšanas akcijas un tirdzniecības akreditīvus.

1. līmeņa aizņemto līdzekļu attiecības prasības

Bāzele III noteica minimālās prasības 3% apjomā 1. līmeņa aizņemto līdzekļu koeficientam, vienlaikus atstājot iespēju noteikt slieksni vēl augstāku dažām sistemātiski nozīmīgām finanšu iestādēm. 2014. gadā federālās rezerves, valūtas kontroliera birojs (OCC) un federālā noguldījumu apdrošināšanas korporācija (FDIC) izlaida normatīvos kapitāla noteikumus, kas noteiktām bankām noteica lielākus aizņemto līdzekļu koeficientus, kas stājās spēkā no 2018. gada 1. janvāra. .

Banku kontrolakciju sabiedrībām, kuru konsolidētie kopējie aktīvi ir vairāk nekā 700 miljardi USD vai pārvaldāmajos aktīvos ir vairāk nekā 10 triljoni USD, ir jāuztur papildu 2% rezerves, padarot to minimālo pirmā līmeņa aizņemto līdzekļu īpatsvaru 5%. Turklāt, ja uz apdrošinātu depozitāriju attiecas korektīvo pasākumu sistēma, kas nozīmē, ka tā iepriekš parādīja kapitāla trūkumus, tai jāparāda vismaz 6% pirmā līmeņa aizņemto līdzekļu koeficients, lai to uzskatītu par labi kapitalizētu.

1. līmeņa aizņemto līdzekļu attiecības reālās pasaules piemērs

Zemāk ir norādīti Bank of America Corporation (BAC) kapitāla rādītāji, kas norādīti bankas Q3 ieņēmumu pārskatā 2018. gada 31. oktobrī.

• Tabulas apakšā izceltā sarkanā krāsā tika aprēķināta un bankas paziņota pirmā līmeņa piesaistītā kapitāla koeficients 8, 3% par periodu.
• Mēs varam aprēķināt koeficientu, ņemot kopējo 1. līmeņa kapitālu USD 186, 189 miljardu apmērā (izcelts zaļā krāsā) un sadalīt to ar bankas kopējiem aktīviem USD 2, 240 triljonu apmērā (iezīmēts zilā krāsā).
• Aprēķins ir šāds: USD 186, 189 miljardi USD 2, 240 triljoni × 100 = 8, 3% \ frac {\ 186, 189 \ text {miljardi}} {\ 2, 240 $ \ text {triljons}} \ reizes 100 = 8, 3 \% 2, 240 triljoni USD 186, 189 miljardi × 100 = 8, 3%
• Bank of America pirmā līmeņa aizņemto līdzekļu īpatsvars 8, 3% ievērojami pārsniedz regulatoru prasību par 5%.

Atšķirība starp 1. līmeņa aizņemto līdzekļu koeficientu un 1. līmeņa kapitāla koeficientu

Pirmā līmeņa kapitāla rādītājs ir bankas pirmā līmeņa pamata kapitāla, tas ir, tā pašu kapitāla un atklāto rezervju, attiecība pret tās kopējiem riska svērtiem aktīviem. Tas ir galvenais bankas finansiālā stāvokļa rādītājs, kas pieņemts kā Bāzeles III vienošanās par banku regulējumu daļa.

Pirmā līmeņa kapitāla rādītājs mēra bankas pamatkapitālu attiecībā pret tās kopējiem riska svērtiem aktīviem, kas ietver visus bankas turētos aktīvus, kuriem sistemātiski sver kredītrisks. Pirmā līmeņa piesaistītā kapitāla rādītājs mēra bankas pamatkapitālu pret tās kopējiem aktīviem. Rādītājs izmanto pirmā līmeņa kapitālu, lai noteiktu, cik liela ir bankas piesaistīto līdzekļu attiecība pret tās konsolidētajiem aktīviem, savukārt 1. līmeņa kapitāla rādītājs mēra bankas pamatkapitālu attiecībā pret tās riska svērtiem aktīviem.

Pirmā līmeņa aizņemto līdzekļu attiecības ierobežojumi

Pirmā līmeņa aizņemto līdzekļu rādītāja ierobežojums ir tāds, ka investori ir atkarīgi no bankām, lai pareizi aprēķinātu un paziņotu savus pirmā līmeņa kapitāla un kopējo aktīvu rādītājus. Ja banka nepaziņo vai pienācīgi neaprēķina to skaitļus, aizņemto līdzekļu īpatsvars var būt kļūdains. Tiek arī uzskatīts, ka bankām ir pietiekams kapitāls ar aizņemto līdzekļu īpatsvaru virs 5%, taču mēs neuzzināsim līdz nākamajai finanšu krīzei, lai uzzinātu, vai bankas patiesi spēj izturēt finanšu šoku vai krīzi.

Saistītie noteikumi

Izpratne par 1. līmeņa kapitāla attiecību 1. līmeņa kapitāla rādītājs ir bankas pirmā līmeņa pamata kapitāla - tā pamatkapitāla un atklāto rezervju - attiecība pret kopējo riska svērto aktīvu. vairāk 1. līmeņa pamata kapitāla rādītājā 1. līmeņa pamata kapitāla rādītājs ir bankas pamatkapitāla mērījums salīdzinājumā ar tās kopējiem riska svērtiem aktīviem. vairāk 1. līmeņa pamata kapitāla (CET1): pārskats 1. līmeņa pamatkapitāls (CET1) ir 1. līmeņa kapitāla sastāvdaļa, kas galvenokārt sastāv no bankas vai citas finanšu iestādes turētiem pamatkapitāliem. vairāk Izpratne par 1. līmeņa kapitālu 1. līmeņa kapitālu izmanto, lai aprakstītu bankas kapitāla pietiekamību, un tas attiecas uz pamatkapitālu, kas ietver pamatkapitālu un atklātās rezerves. Pamatkapitālā ietilpst instrumenti, kurus nevar izpirkt pēc turētāja izvēles. vairāk Kāds ir kapitāla pietiekamības koeficients - CAR pasākumi Kapitāla pietiekamības koeficientu (CAR) definē kā bankas pieejamo kapitālu, kas izteikts procentos no bankas riska svērtās kredīta vērtības. vairāk Kas ir 3. līmeņa kapitāls "> 3. līmeņa kapitāls ir terciārais kapitāls, kas daudzām bankām pieder, lai atbalstītu savu tirgus risku, preču risku un ārvalstu valūtas risku. vairāk Partneru saites