1. līmeņa pamata kapitāla rādītāja definīcija

Kāda ir pirmā līmeņa pamata kapitāla attiecība?

Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs ir bankas pamatkapitāla mērījums, salīdzinot ar tās kopējiem riska svērtiem aktīviem, un tas norāda uz bankas finansiālo stāvokli. Pirmā līmeņa pamata kapitāla koeficientu izmanto regulatori un investori, jo tas parāda, cik labi banka var izturēt finanšu stresu un saglabāt maksātspēju. Pirmā līmeņa pamatkapitāls izslēdz jebkādas vēlamās akcijas vai nekontrolējošās līdzdalības, kas padara to atšķirīgu no cieši saistītā 1. līmeņa kapitāla rādītāja.

Taustiņu izņemšana

• Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs ir bankas pamatkapitāla mērījums, salīdzinot ar tās kopējiem riska svērtiem aktīviem, kas norāda uz bankas finansiālo stāvokli.
• Pirmā līmeņa pamata kapitāla koeficientu izmanto regulatori un investori, jo tas parāda, cik labi banka var izturēt finanšu stresu un saglabāt maksātspēju.
• Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs atšķiras no cieši saistītā 1. līmeņa kapitāla rādītāja, jo tas izslēdz jebkādas vēlamās akcijas vai nekontrolējošās līdzdalības.

1. līmeņa pamata kapitāla attiecības formula ir

T1CCC = T1C − PS − NITRWA kur: T1CCC = 1. līmeņa kopējais kapitāla koeficientsT1C = 1. līmeņa kapitālsPS = vēlamais krājumsNC = nekontrolējošās interesesTRWA = kopējais risku kontrolējošo aktīvu sākums {saskaņots} & T1CCC = \ dfrac {T1C - PS - NI} {TRWA} \\ & \ textbf {kur:} \\ & T1CCC = \ teksts {1. līmeņa pamata kapitāla koeficients} \\ & T1C = \ teksts {pirmā līmeņa kapitāls} \\ & PS = \ teksts {vēlamais krājums} \\ & NC = \ teksts { Nekontrolējošas līdzdalības} \\ & TRWA = \ teksts {Kopējais risku kontrolējošo aktīvu apjoms} \\ \ beigas {izlīdzināts} T1CCC = TRWAT1C − PS − NI kur: T1CCC = 1. līmeņa kopīgā kapitāla attiecībaT1C = 1. līmeņa kapitālsPS = vēlamais krājumsNC = nekontrolējošās interesesTRWA = Kopējais risku kontrolējošo aktīvu kopsumma

2:07

1. līmeņa kopējais kapitāla koeficients

Ko stāsta pirmā līmeņa pamata kapitāla koeficients?

Firmas riska svērtie aktīvi ietver visus aktīvus, kas pieder uzņēmumam un kuriem sistemātiski sver kredītvērtējumu. Centrālās bankas parasti izstrādā svēruma skalu dažādām aktīvu klasēm; skaidrai naudai un valsts vērtspapīriem nav nekāda riska, savukārt hipotēkas vai automašīnas aizdevums rada lielāku risku. Riska svērtiem aktīviem piešķir pieaugošu svaru atbilstoši to kredītriskam. Skaidrās naudas svars būtu 0%, savukārt aizdevumiem ar paaugstinātu kredītrisku būtu 20%, 50% vai 100%.

Regulatori izmanto 1. līmeņa kopējo kapitāla koeficientu, lai klasificētu uzņēmuma kapitāla pietiekamību, kā vienu no šiem veidiem: labi kapitalizēti, atbilstoši kapitalizēti, nepietiekami kapitalizēti, ievērojami nepietiekami kapitalizēti vai kritiski nepietiekami kapitalizēti. Lai to klasificētu kā labi kapitalizētu, uzņēmumam ir jābūt pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājam 7% vai lielākam, un tas nedrīkst maksāt dividendes vai sadalījumus, kas šo rādītāju samazinātu zem 7%.

Uzņēmumam, kas tiek raksturots kā sistēmiski nozīmīga finanšu iestāde (SIFI), tiek piemērots papildu 3% samazinājums tā pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājam, padarot tā slieksni par labi kapitalizētu 10% līmenī. Uzņēmumiem, kas netiek uzskatīti par labi kapitalizētiem, attiecas ierobežojumi maksāt dividendes un akciju atpirkšanu.

Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs atšķiras no cieši saistītā 1. līmeņa kapitāla rādītāja. Pirmā līmeņa kapitālā ietilpst bankas pamatkapitāla, tās atklāto rezervju un neatgūstamo, neakumulējamo vēlamo akciju summa. Pirmā līmeņa pamatkapitāls tomēr izslēdz visus vēlamo akciju veidus, kā arī nekontrolējošās līdzdalības. Pirmā līmeņa pamatkapitālā ietilpst uzņēmuma pamatkapitāls, nesadalītā peļņa un citi ienākumi.

Banku investori pievērš uzmanību pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājam, jo ​​tas paredz, vai bankai ir ne tikai līdzekļi dividenžu izmaksai un akciju atpirkšanai, bet arī atļauja to darīt no regulatoriem. Federālās rezerves stresa testu laikā novērtē bankas pirmā līmeņa pamata kapitāla koeficientu, lai noskaidrotu, vai banka var izturēt ekonomiskus satricinājumus un tirgus nepastāvību.

1. līmeņa pamata kapitāla rādītāja piemērs

Piemēram, pieņemsim, ka bankai ir 100 miljardi USD riska svērtie aktīvi pēc atbilstošās naudas piešķiršanas bankai, kredītlīnijām, hipotēkām un personīgajiem aizdevumiem. Tās 1. līmeņa pamatkapitālā ietilpst 4 miljardi USD pamatkapitāla un 4 miljardi USD nesadalītās peļņas, kā rezultātā kopējais pirmā līmeņa pamatkapitāls ir 8 miljardi USD. Uzņēmums arī izlaida 500 miljonus dolāru priekšrocību akcijās. Sadalot 1. līmeņa pamatkapitālu no USD 8 miljardiem, atņemot 500 USD, ar kopējo riska svērto aktīvu USD 100 miljardu apjomā, iegūst 1. līmeņa pamatkapitāla koeficientu 7, 5%.

Ja mēs tā vietā aprēķinātu 1. līmeņa pamata kapitālu, to aprēķinātu kā 8%, jo tajā būtu iekļautas privileģētās akcijas.

Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.

Saistītie noteikumi

1. līmeņa kapitāla attiecības izpratne 1. līmeņa kapitāla rādītājs ir bankas pirmā līmeņa pamata kapitāla - tā pamatkapitāla un atklāto rezervju - attiecība pret kopējo riska svērto aktīvu. vairāk Kā pirmā līmeņa aizņemto līdzekļu koeficients tiek izmantots pamatkapitāla novērtēšanai Pirmā līmeņa aizņemto līdzekļu rādītājs mēra bankas pamatkapitālu pret tās kopējiem aktīviem. Rādītājs izmanto pirmā līmeņa kapitālu, lai noteiktu, cik liela ir bankas piesaistīto līdzekļu attiecība pret tās konsolidētajiem aktīviem. vairāk Izpratne par 1. līmeņa kapitālu 1. līmeņa kapitālu izmanto, lai aprakstītu bankas kapitāla pietiekamību, un tas attiecas uz pamatkapitālu, kas ietver pamatkapitālu un atklātās rezerves. Pamatkapitālā ietilpst instrumenti, kurus nevar izpirkt pēc turētāja izvēles. vairāk Kāds ir kapitāla pietiekamības koeficients - CAR pasākumi Kapitāla pietiekamības koeficientu (CAR) definē kā bankas pieejamā kapitāla mērījumu, kas izteikts procentos no bankas riska svērtās kredītpozīcijas. vairāk Kā vislabāk izmantot parāda un kapitāla attiecību Parāda un kapitāla attiecība ir uzņēmuma finanšu sviras rādītājs. Parāda un kapitāla attiecību aprēķina, ņemot uzņēmuma procentus nesošo parādu, gan īstermiņa, gan ilgtermiņa saistības, un dalot to ar kopējo kapitālu. vairāk Kā kapitāla prasības uztur jūsu krājkontu Drošas kapitāla prasības ir standartizēti noteikumi bankām un citām depozitārija institūcijām, kas nosaka, cik daudz likvīdo kapitālu (tas ir, viegli pārdodamus aktīvus) tām jāuztur noteikta līmeņa aktīviem. vairāk partneru saišu