SPAN rezerve

Kas ir SPAN Margin?

SPAN starpība tiek aprēķināta, izmantojot standartizētu riska portfeļa analīzi (SPAN) - vadošo sistēmu, kuru ir pieņēmusi lielākā daļa iespēju un nākotnes darījumu biržu visā pasaulē. SPAN ir balstīts uz sarežģītu algoritmu kopumu, kas nosaka rezerves prasības atbilstoši tirgotāja konta vienas dienas riska globālajam (kopējam portfelim) novērtējumam.

Taustiņu izņemšana

• SPAN Margin nosaka maržinālās prasības, pamatojoties uz tirgotāja konta vienas dienas riska vispārēju novērtējumu.
• SPAN rezerves tiek aprēķinātas, izmantojot riska masīvus un modelētus riska scenārijus.

SPAN Margin pamati

Opciju un nākotnes līgumu parakstītājiem kontos jābūt pietiekamai rezervei, lai segtu iespējamos zaudējumus. SPAN sistēma, izmantojot savus algoritmus, nosaka katras pozīcijas rezervi atvasinājumu un fizisko instrumentu portfelī, lai aprēķinātu sliktāko iespējamo vienas dienas gājienu. To aprēķina, izmantojot riska masīvu, kas nosaka ieguvumus vai zaudējumus katram līgumam ar dažādiem nosacījumiem. Šos nosacījumus dēvē par riska scenārijiem, un tie mēra peļņu (vai zaudējumus) attiecībā uz cenu izmaiņām, nepastāvības izmaiņām un laika samazināšanos līdz termiņa beigām.

Galvenie modeļa dati ir streikojošās cenas, bezriska procentu likmes, pamatā esošo vērtspapīru cenu izmaiņas, nepastāvības izmaiņas un samazinājumi laikā līdz termiņa beigām. Pēc katras pozīcijas rezerves aprēķināšanas sistēma var novirzīt jebkuru esošo pozīciju pārsniegumu uz jaunām pozīcijām vai esošajām pozīcijām, kurām ir mazāks par rezervi.

Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.

Saistītie noteikumi

Kā opcijas darbojas pircējiem un pārdevējiem Opcijas ir atvasinātie finanšu instrumenti, kas pircējam dod tiesības noteiktā laika posmā pirkt vai pārdot pamatā esošo aktīvu par noteiktu cenu. vairāk valūtas opcijas Līgums, kas turētājam dod tiesības, bet ne pienākumu, pirkt vai pārdot valūtu pēc noteikta maiņas kursa noteiktā laika posmā. Par šīm tiesībām brokerim tiek maksāta prēmija, kas mainīsies atkarībā no nopirkto līgumu skaita. vairāk grieķu Definīcija "grieķi" ir vispārīgs termins, ko izmanto, lai aprakstītu dažādus mainīgos lielumus, ko izmanto riska novērtēšanai opciju tirgū. vairāk Opciju cenu noteikšanas teorija Definīcija Opciju cenu noteikšanas teorijā tiek izmantoti mainīgie (akciju cena, realizācijas cena, nepastāvība, procentu likme, laiks līdz termiņa beigām), lai teorētiski novērtētu opciju. vairāk Kā darbojas binomālā opcijas cenu noteikšanas modelis Divkomponentu opcijas cenu noteikšanas modelis ir opciju novērtēšanas metode, kurā tiek izmantota atkārtojuma procedūra un kas mezglā ļauj noteikt mezglu noteiktā laika posmā. vairāk Kā četrkāršo raganu ietekme uz tirgiem Četrkāršā raganu atsaukšanās ir datums, kas nozīmē vienlaicīgu akciju indeksu fjūčeru, akciju indeksu opciju, akciju opciju un atsevišķu akciju fjūčeru termiņa izbeigšanos. vairāk partneru saišu