Peļņas / zaudējumu attiecība

Kāda ir peļņas / zaudējumu attiecība?

Peļņas / zaudējumu attiecība darbojas kā rezultātu karte aktīvam tirgotājam, kura galvenais motīvs ir maksimizēt tirdzniecības ieguvumus. Peļņas / zaudējumu attiecība ir vidējā peļņa no uzvarējušajiem darījumiem, dalīta ar vidējiem zaudējumiem, zaudējot darījumus noteiktā laika posmā.

Izskaidrots peļņas / zaudējumu koeficients

Peļņas / zaudējumu attiecība mēra to, kā darbojas tirdzniecības stratēģija vai sistēma. Acīmredzot, jo augstāka attiecība, jo labāk. Daudzās tirdzniecības grāmatās nepieciešama vismaz attiecība 2: 1. Piemēram, ja sistēmai būtu laimējošie vidēji USD 750 par tirdzniecību un vidējie zaudējumi tajā pašā laikā būtu USD 250 par tirdzniecību, tad peļņas / zaudējumu attiecība būtu 3: 1. Pastāvīgi stabila peļņas / zaudējumu attiecība var mudināt tirgotāju piesaistīt likmes pēc tās pašas stratēģijas, cenšoties gūt lielāku absolūto peļņu. Un otrādi, nepieņemama peļņas / zaudējumu attiecība ļautu pārbaudīt izmantoto stratēģiju vai sistēmu, lai atrastu vājās saites. Varbūt tirgotājs nolems pilnībā atteikties no stratēģijas vai sistēmas, ja attiecība nedod pietiekamus ienākumus vai pat neradīs kapitāla zaudējumus.

Domāšana pāri attiecībai

Peļņas / zaudējumu attiecība var būt pārāk vienkāršots veids, kā aplūkot sniegumu, jo tajā netiek ņemta vērā darījuma peļņas vai zaudējumu iespējamība. Koncepcija, ko sauc par vidējo rentabilitāti uz tirdzniecību (APPT), var būt ieskatāmāka. APPT ir vidējā summa, ko tirgotājs var cerēt uzvarēt vai zaudēt vienā tirdzniecībā. APPT ir starpība starp a) laimesta varbūtības un vidējās laimesta reizinājumu; un b) zaudējumu varbūtības un vidējo zaudējumu reizinājums. Piemēram, ņemiet 10 darījumus, no kuriem trīs bija rentabli, bet septiņi - zaudējumus. Tāpēc laimesta varbūtība ir 30%, bet zaudējumu varbūtība ir 70%. Turklāt pieņemsim, ka vidējais uzvarējušais darījums bija USD 600 un vidējais zaudējošais darījums bija USD 300. APPT ir par (30% x 600 USD) mazāks (70% x 300) vai - 30 USD. Tādējādi, kaut arī peļņas / zaudējumu attiecība bija 2: 1 (600 USD: 300), tirdzniecības stratēģija varbūtības ziņā faktiski zaudē zaudējumus.

Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.

Saistītie noteikumi

Kā darbojas uzvaru / zaudējumu attiecība Uzvaras / zaudējumu attiecība ir kopējā uzvarējušo darījumu skaita attiecība pret kopējo zaudēto darījumu skaitu. Tas neņem vērā to, cik daudz tika uzvarēts vai zaudēts, bet vienkārši, ja viņi bija uzvarētāji vai zaudētāji. vairāk Izpratne par CAPE koeficientu CAPE attiecība ir mērījums, kas koriģē iepriekšējos uzņēmuma ienākumus pēc inflācijas, lai sniegtu momentuzņēmumu par akciju tirgus pieejamību noteiktā brīdī. vairāk Kā darbojas koeficienta analīze Attiecības analīze attiecas uz metodi uzņēmuma likviditātes, darbības efektivitātes un rentabilitātes analīzei, salīdzinot finanšu pārskatu posteņus. vairāk CBOE volatilitātes indeksa (VIX) definīcija CBOE volatilitātes indekss jeb VIX ir Čikāgas valdes opciju biržas (CBOE) izveidots indekss, kas parāda tirgus cerības uz 3 dienu nepastāvību. vairāk Kā bullish investori var nopelnīt naudu, izmantojot aizvēršanas koeficientu Atzvanu procentuālā daļa ir opciju stratēģija, ko bullish investori izmanto, ja viņi tic, ka pamatā esošais vērtspapīrs vai akcijas palielināsies par ievērojamu summu. Stratēģija apvieno opciju pirkšanu un pārdošanu, lai izveidotu starpību ar ierobežotu zaudējumu potenciālu un jauktu peļņas potenciālu. vairāk Īsās pārdošanas definīcija Īstermiņa pārdošana notiek, kad ieguldītājs aizņemas vērtspapīru, pārdod to atklātā tirgū un paredz, ka vēlāk to atpirks par mazāk naudas. vairāk partneru saišu