Normāls sadalījums
Normāls sadalījums, kas pazīstams arī kā Gausa sadalījums, ir varbūtības sadalījums, kas ir simetrisks attiecībā pret vidējo lielumu, parādot, ka dati, kas atrodas tuvu vidējam, notiek biežāk nekā dati, kas atrodas tālu no vidējā. Grafika formā normālais sadalījums parādīsies kā zvana līkne.
1:13Normāls sadalījums
Izpratne par normālo sadalījumu
Normāls sadalījums ir visizplatītākais izplatīšanas veids, kas tiek pieņemts akciju tirgus tehniskajā analīzē un cita veida statistiskajā analīzē. Standarta normālajam sadalījumam ir divi parametri: vidējais un standartnovirze. Normālam sadalījumam 68% novērojumu ir +/- viena standarta novirze no vidējā, 95% ir +/- divu standartnoviržu robežās, un 99, 7% ir + - trīs standartnovirzes.
Normālā sadalījuma modeli motivē centrālās robežas teorēma. Šī teorija norāda, ka vidējiem rādītājiem, kas aprēķināti no neatkarīgiem, identiski sadalītiem nejaušiem mainīgajiem, ir aptuveni normāls sadalījums neatkarīgi no sadalījuma veida, no kura mainīgie tiek ņemti paraugos (ar nosacījumu, ka tam ir ierobežota dispersija). Normāls sadalījums dažreiz tiek sajaukts ar simetrisku sadalījumu. Simetrisks sadalījums ir tāds, kurā dalījuma līnija rada divus spoguļattēlus, bet faktiskie dati varētu būt arī divi kalni vai kalnu sērijas papildus zvana līknei, kas norāda normālu sadalījumu.
Taustiņu izņemšana
- Normāls sadalījums ir pareizais varbūtības zvana līknes termins.
- Normāls sadalījums ir simetrisks, bet ne visi simetriski ir normāli.
- Patiesībā vairums cenu sadalījumu nav pilnīgi normāli.
Viltība un kurtoze
Reālās dzīves dati reti, ja vispār, vienmēr notiek atbilstoši normālam sadalījumam. Šķībuma un kurtozes koeficienti mēra, cik konkrēts sadalījums atšķiras no normāla sadalījuma. Ar šķībumu mēra sadalījuma simetriju. Normāls sadalījums ir simetrisks, un tā šķībs ir nulle. Ja datu kopas sadalījumam ir viltība, kas mazāka par nulli, vai negatīvs šķībs, tad sadalījuma kreisā aste ir garāka nekā labā aste; pozitīvs šķībs nozīmē, ka sadalījuma labā aste ir garāka nekā kreisā.
Kurtozes statistika mēra sadalījuma astes galu biezumu attiecībā pret normālā sadalījuma astēm. Izkliedes ar lielu kurtozi parāda astes datus, kas pārsniedz normālā sadalījuma astes (piemēram, piecas vai vairāk standarta novirzes no vidējā). Izkliedes ar zemu kurtozi liecina par astes datiem, kas parasti ir mazāk ekstrēmi nekā normālā sadalījuma astes. Normālajā sadalījumā ir trīs kurtozes, kas norāda, ka sadalījumam nav ne tauku, ne plānas astes. Tāpēc, ja novērotajam sadalījumam kurtoze ir lielāka par trim, tiek uzskatīts, ka sadalījumam ir smagas astes, salīdzinot ar normālo sadalījumu. Ja sadalījuma kurtoze ir mazāka par trim, tiek teikts, ka tai ir plānas astes, salīdzinot ar parasto sadalījumu.
Cik parasts sadalījums tiek izmantots finansēs
Aktīvu cenām, kā arī cenu darbībai tiek piemērots normālas sadales pieņēmums. Tirgotāji laika gaitā var noformēt cenu punktus, lai nesenās cenu darbības pielāgotu parastajam sadalījumam. Turpmāka cenu darbība mainās no vidējā, šajā gadījumā, jo lielāka ir iespējamība, ka aktīvs tiek pārvērtēts vai novērtēts par zemu. Tirgotāji var izmantot standarta novirzes, lai ieteiktu potenciālos darījumus. Šāda veida tirdzniecība parasti notiek ļoti īsā laika posmā, jo lielāki termiņi iebraukšanas un izejas punktu izvēli padara daudz grūtāku.
Tāpat daudzas statistikas teorijas mēģina modelēt aktīvu cenas, pieņemot, ka tās seko normālam sadalījumam. Patiesībā cenu sadalījumā mēdz būt tauku astes, un tāpēc kurtoze ir lielāka par trim. Šādiem aktīviem cenu svārstības ir bijušas lielākas par trim standarta novirzēm, pārsniedzot vidējo rādītāju, biežāk, nekā tas būtu sagaidāms, pieņemot normālu sadalījumu. Pat ja aktīvam ir bijis ilgs laika posms, kurā tas atbilst parastajam sadalījumam, nav garantijas, ka iepriekšējie rādītāji patiesi informē nākotnes izredzes.
Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.