Tirgus maiņa un kā tos pamanīt

Akciju vai cita aktīva tendenču kustības uztveršana var būt ienesīga, tomēr vairums tendenču tirgotāju baidās nokļūt pie apvērsuma. Apgrieziens ir tad, ja mainās tendences virziens. Spēja pamanīt iespējamo maiņu signalizē tendenču tirgotājam iziet no tirdzniecības, kad apstākļi vairs neliekas labvēlīgi. Apgrieziena signālus var izmantot arī jaunu darījumu uzsākšanai, jo apgriešanās var izraisīt jaunas tendences sākšanos.

Taustiņu izņemšana

• Sushi Roll Reversal ir tehnisks modelis, ko var izmantot kā agrīnās brīdināšanas sistēmu, lai identificētu iespējamās izmaiņas tirgus virzienā.
• Kad modelī parādās lejupslīde, tas brīdina tirgotājus par potenciālu iespēju iegādāties īso pozīciju vai izkļūt no īsās pozīcijas.
• Kad modelis parādās augšupvērstā tendencē, tas brīdina tirgotājus par potenciālu iespēju pārdot garo pozīciju vai pat iegādāties īso pozīciju.

Suši rullīša maiņas modelis

Marks Fišers savā grāmatā The Logical Trader aplūko paņēmienus, kā identificēt iespējamos tirgus galotnes un grunts. Lai arī tie kalpo vienam un tam pašam mērķim kā galvas un plecu daļas vai dubultie augšējā / apakšējā diagrammas raksti, kas apskatīti Tomasa Bulkovska pamata darba diagrammu shēmu enciklopēdijā, Fišera paņēmieni dod signālus ātrāk, nodrošinot agrīnu brīdinājumu par iespējamām izmaiņām pašreizējās tendences virzienā.

Vienam paņēmienam, ko Fišers sauc par “suši rullīti”, nav nekā kopīga ar ēdienu, izņemot to, ka tas tika iecerēts pusdienu laikā, kad vairāki tirgotāji apsprieda tirgus iestatījumus. Viņš to definē kā 10 bāru periodu, kurā pirmie pieci (iekšējie stieņi) ir ierobežotā šaurā augstumu un kritumu diapazonā, bet otri pieci (ārējie stieņi) satur piecus pirmos gan ar augstāku, gan zemāku. Raksts ir līdzīgs lācīgs vai bullish iekļaujošs raksturs, izņemot to, ka divu atsevišķu joslu vietā tas sastāv no vairākiem joslām.

Kad suši ruļļu modelis ir samazinājies, tas brīdina par iespējamu tendences maiņu, parādot potenciālu iespēju pirkt vai iziet no īsās pozīcijas.

Ja tas notiek augšupejas laikā, tirgotājs varētu pārdot garo pozīciju vai, iespējams, ievadīt īso pozīciju.

Kamēr Fišers apspriež piecu vai desmit bāru modeļus, joslu skaits vai ilgums nav noteikts akmenī. Viltība ir identificēt modeli, kas sastāv no gan iekšējo, gan ārējo stieņu skaita, kas ir vispiemērotākie izvēlētajam krājumam vai precei, izmantojot laika grafiku, kas atbilst kopējam vēlamajam tirdzniecības laikam.

Otrais tendenču maiņas modelis, ko Fišers iesaka, ir paredzēts ilgāka termiņa tirgotājam, un to sauc par ārējās reversācijas nedēļu. Būtībā tas ir suši rullītis, izņemot to, ka tas izmanto ikdienas datus, sākot no pirmdienas un beidzot ar piektdienu. Tas kopumā ilgst 10 dienas un notiek, ja piecu dienu tirdzniecībai nedēļas laikā tūlīt seko ārēja vai piesātinoša nedēļa ar augstāku augstāko un zemāko zemāko.

Suši ruļļa pagrieziena pārbaude

Nasdaq Composite Index pārbaude tika veikta, lai noskaidrotu, vai modelis būtu palīdzējis identificēt pagrieziena punktus 14 gadu periodā no 1990. līdz 2004. gadam. Divkāršojot ārējās reversācijas nedēļas periodu līdz divām 10 dienu joslu sekvencēm, signāli bija retāki, bet izrādījās ticamāki. Diagrammas sastādīšana sastāvēja no divu tirdzniecības nedēļu atkārtotas izmantošanas, lai mūsu shēma sāktu darboties pirmdien, un tās aizpildīšana aizņēma vidēji četras nedēļas. Mēs šo modeli sauca par ritošo iekšējo / ​​ārējo apgriezienu (RIOR).

Katru divu nedēļu modeļa daļu (divas joslas nedēļas diagrammā, kas ir ekvivalenta 10 tirdzniecības dienām) apzīmē taisnstūris. Magenta tendences parāda dominējošo tendenci. Šis modelis bieži vien ir labs apstiprinājums tam, ka tendence ir mainījusies, un drīz pēc tam sekos tendenču līnijas pārtraukums.

Kad modelis ir izveidojies, apturēšanas zaudējumu var novietot virs modeļa īsiem darījumiem vai zem modeļa gariem darījumiem.

Pārbaude tika veikta, pamatojoties uz to, kā būtu gājusi iekšējā / ārējā mainīšana (RIOR), lai ieietu un izietu no garajām pozīcijām, salīdzinot ar investoru, kurš izmanto pirkšanas un turēšanas stratēģiju. Kaut arī Nasdaq kompozīts 2000. gada martā tika pārsniegts 5132, sakarā ar gandrīz 80% labojumu, kas sekoja, pirkšanai 1990. gada 2. janvārī un turēšanai līdz mūsu pārbaudes perioda beigām 2004. gada 30. janvārī, joprojām būtu nopelnīja pirkšanas un turēšanas investoru 1585 punktus 3567 tirdzniecības dienu laikā (14, 1 gads). Investors būtu nopelnījis vidējo gada ienesīgumu 10, 66%.

Tirgotājs, kurš ienāca garā pozīcijā atvērtā dienā pēc RIOR pirkšanas signāla (modeļa 21. diena) un kurš pārdeva atvērtā dienā nākamajā dienā pēc pārdošanas signāla, būtu ienācis savā pirmajā darījumā janvārī. 1991. gada 29. janvārī, un no pēdējās tirdzniecības izgāja 2004. gada 30. janvārī (ar pārbaudes izbeigšanu). Šis tirgotājs būtu veicis kopumā 11 darījumus un tirgū darbojies 1977 tirdzniecības dienas (7, 9 gadi) jeb 55, 4% no laika. Tirgotājam tomēr būtu bijis daudz labāk, iekarot kopumā 3531, 94 punktus jeb 225% no pirkšanas un turēšanas stratēģijas. Ja ņem vērā laiku tirgū, RIOR tirgotāja gada ienesīgums būtu bijis 29, 31%, neieskaitot komisiju izmaksas. Tā ir diezgan būtiska atšķirība.

Tika veikts tests, izmantojot suši ruļļa maiņas metodi salīdzinājumā ar tradicionālo pirkšanas un turēšanas stratēģiju, veicot darījumus ar Nasdaq Composite 14 gadu laikā. Suši rullīša maiņas metodes ienesīgums bija 29, 31%, savukārt pirkšanas un turēšanas rezultāts bija tikai 10, 66%.

Nedēļas datu izmantošana

Tas pats tests tika veikts ar Nasdaq Composite Index, izmantojot nedēļas datus, tas ir, izmantojot 10 nedēļu datus, nevis iepriekš izmantotās 10 dienas (vai divas nedēļas). Šoreiz pirmais vai iekšējais taisnstūris tika iestatīts uz 10 nedēļām, bet otrais vai ārējais taisnstūris - uz astoņām nedēļām, jo ​​tika atzīts, ka šī kombinācija ir labāka pārdošanas signālu ģenerēšanai nekā divi piecu nedēļu vai divi 10 nedēļu taisnstūri.

Kopumā tika ģenerēti pieci signāli, un peļņa bija 2 923, 77 punkti. Tirgotājs tirgū būtu darbojies 381 (7, 3 gadi) no visām 713, 4 nedēļām (14, 1 gads) jeb 53% no laika. Tādējādi gada ienesīgums ir 21, 46%. Nedēļas RIOR sistēma ir laba primārā tirdzniecības sistēma, bet, iespējams, visvērtīgākā, nodrošinot iepriekš aprakstītās ikdienas sistēmas rezerves signālus.

Tendences maiņas apstiprinājums

Neatkarīgi no tā, vai tiek izmantoti 10 minūšu vai nedēļas stabiņi, tendenču maiņas tirdzniecības sistēma testos darbojās labi, vismaz testa laikā, kas ietvēra gan būtisku augšupejošu tendenci, gan lejupslīdi.

Jebkurš patstāvīgi izmantots rādītājs var sagādāt tirgotājam nepatikšanas. Viens tehniskās analīzes pīlārs ir apstiprināšanas nozīme. Tirdzniecības paņēmiens ir daudz ticamāks, ja signālu apstiprināšanai tiek izmantots sekundārais indikators.

Ņemot vērā risku, mēģinot izvēlēties tirgus augšdaļu vai apakšu, ir svarīgi, lai tirgotājs vismaz izmantotu tendenču līnijas pārtraukumu, lai apstiprinātu signālu, un vienmēr izmanto apturēšanas zaudējumus gadījumā, ja viņš / viņa kļūdās. Mūsu testos relatīvais stipruma indekss (RSI) arī deva labu apstiprinājumu daudzos apgriešanās punktos negatīvas novirzes veidā.

Apgriezienus izraisa pārcelšanās uz jauniem kāpumiem vai kritumiem. Tāpēc šie modeļi tirgū turpinās darboties. Skatieties šāda veida modeļus, kā arī citu rādītāju apstiprinājumus pašreizējās cenu diagrammās.

Izmantojot tehnisko indikatoru, neapstiprinot tajā ieteikto informāciju, ir jāmeklē problēmas. Vienmēr pārbaudiet tirdzniecības instrumenta uzticamību, izmantojot sekundāru paņēmienu signālu apstiprināšanai.

Grunts līnija

Laika posmu tirdzniecība, lai iekļūtu tirgus apakšā un izietu no augšas, vienmēr būs saistīta ar risku. Tādas metodes kā suši rullītis, reversācijas nedēļa ārpusē un reverss reverss iekšpusē / ārpus tās, ja to izmanto kopā ar apstiprinājuma indikatoru, var būt ļoti noderīgas tirdzniecības stratēģijas, lai palīdzētu tirgotājam maksimizēt un aizsargāt savus grūti nopelnītos ienākumus.