Papildu vērtība, kas ir pakļauta riskam

Papildu riska grupas definīcija

Pieaugošā riska vērtība ir nenoteiktības summa, kas pievienota portfelim vai atņemta no tā, pērkot jaunu ieguldījumu vai pārdodot esošo ieguldījumu. Investori izmanto pieaugošo riska vērtību, lai noteiktu, vai būtu jāveic konkrēts ieguldījums, ņemot vērā tā iespējamo ietekmi uz iespējamiem portfeļa zaudējumiem. Ideju par riska vērtības pieauguma pakāpi izstrādāja Kevins Davids savā 1999. gada grāmatā “Ārpus riska vērtības: jauna zinātne par riska pārvaldību”.

Noārdīšana Papildu vērtība, kas ir pakļauta riskam

Pieaugošā riska vērtības pamatā ir riska vērtības noteikšana (VaR), ar kuru mēģina aprēķināt iespējamā sliktākā scenārija scenāriju visam portfelim noteiktā laika posmā. Visa riska vērtības noteikšanas vērtība norāda analītiķim summu, par kādu viss portfelis varētu samazināties, ja lācis tiks izspēlēts. Pieaugošā riska vērtība tikai aplūko ieguldījumu individuāli un analizē, cik lielā mērā šī atsevišķā ieguldījuma pievienošana kopējam portfelim varētu izraisīt portfeļa vērtības pieaugumu vai kritumu. Lai aprēķinātu pieaugošo riska vērtību, investoram jāzina portfeļa standarta novirze, portfeļa atdeves likme un attiecīgā aktīva atdeves likme un portfeļa daļa.

Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.

Saistītie noteikumi

Kā darbojas riska analīze Riska analīze ir nelabvēlīgu notikumu iespējamības novērtēšanas process korporatīvajā, valdības vai vides sektorā. vairāk Riska pārvaldība finansēs Finanšu pasaulē riska pārvaldība ir identificēšanas, analīzes un pieņemšanas vai nenoteiktības process investīciju lēmumos. Riska pārvaldība notiek jebkurā laikā, kad ieguldītājs vai fonda pārvaldnieks analizē un mēģina noteikt ieguldījuma zaudējumu iespējamību. vairāk nosacītā riska vērtība (CVaR) nosacītā riska vērtība (CVaR) kvantitatīvi parāda iespējamos ārkārtējos zaudējumus iespējamās atdeves sadalījuma rezultātā. vairāk Negatīvs riska novērtējums Negatīvs risks ir vērtspapīra potenciālās vērtības samazināšanās iespēja, ja tirgus apstākļi mainās, vai zaudējumu apmērs, ko varētu ciest krituma rezultātā. vairāk Izpratnes scenārija analīze Scenārija analīze ir portfeļa paredzamās vērtības noteikšanas process pēc noteiktā laika perioda, pieņemot, ka notiek īpašas izmaiņas portfeļa vērtspapīru vērtībās vai galvenie faktori. vairāk Alfa Alfa (α), ko izmanto finanšu jomā kā darbības rādītāju, ir ieguldījuma pārsniegtā atdeve salīdzinājumā ar etalona indeksa atdevi. vairāk partneru saišu