Kā lietot Chaikin oscilatoru

Cena seko apjomam, saskaņā ar veco investīciju aksiomu. Kad tiek nopirkts neparasti liels skaits akciju, pārdevējiem nav jēgas izkraut par pašreizējo cenu. Teorija ir tāda, ka, ja investori pērk agresīvi, akciju vēlamajam un nepietiekamajam līmenim vajadzētu radīt augstākas cenas.

Dažos aspektos tas nav nekas vairāk kā Economics 101 - tiek pārbaudītas piedāvājuma un pieprasījuma līknes un punkts, kurā tās krustojas. Tā kā piedāvājums un pieprasījums ir daudzuma un cenas funkcijas, šķiet neiespējami pamanīt viena elementa svārstības, nepievēršot uzmanību otrajam elementam.

MACD un Chaikin oscilators

Kāds ir labākais veids, kā saskaņot apjoma palielināšanos vai samazināšanu ar cenu svārstībām? Nevienam nav galīgas atbildes, bet Marks Čikins ir pietuvojies. Šis ilggadējais akciju tirgotājs un analītiķis savas izcilās karjeras laikā ir izveidojis desmitiem rādītāju, un daudzi no tiem tagad ir Volstrītas tehniskās analīzes skavas. Viņa pazīstamākais un populārākais ir Chaikin Oscilators.

Chaikin oscilators ir trešās atvasinātās tehniskās analīzes indikators - indikatora rādītājs, kuru pēdējo iegūst no akciju cenas. Oscilators balstās uz mainīgās vidējās konverģences novirzes jeb MACD jēdzienu. MACD iegūst no mainīgā vidējā, kas ir emisijas vidējā cena noteiktā laika posmā.

Piemēram, ja akciju XYZ cena pirms divām dienām bija USD 22, vakar 23 USD un šodien USD 24, vienkāršais mainīgais vidējais (SMA) būtu 23 USD. Eksponenciālais mainīgais vidējais (EMA), tā sarežģītākā brāļa un māsas, pēdējās cenas sver daudz smagāk nekā vecākas. Kaut arī iepriekšminētajā piemērā SMA ir USD 23, EMA būtu augstāka cenu pieauguma dēļ sērijas beigās.

Praksē eksponents tiek norādīts kā izlīdzināšanas faktors, ti, koeficients no 0 līdz 1, kas norāda jaunākajām cenām piešķirto relatīvo svaru. Izlīdzināšanas koeficients 1 ignorē visu, izņemot jaunāko slēgšanas cenu, savukārt izlīdzināšanas koeficients 0 sver visas dienas vienādi (un EMA būtu vienāds ar SMA). Standarta izlīdzināšanas koeficienti eksponenciālā mainīgā vidējā stāvokļa aprēķināšanai ir 0, 05 vai 0, 1. Daudzi analītiķi izmanto abus un izmanto šo datu vidējo rādītāju.

MACD veido, atņemot 26 dienu EMA no 12 dienu EMA. MACD mērķis ir atšķirt īstermiņa un ilgtermiņa tendences, ļaujot iegūt pamatotus minējumus par nākotnes akciju cenām. (Plašāku informāciju skatiet: MACD: Primer .)

Šamina oscilatora uzbūve

Pārejai no MACD uz Chaikin Oscilatoru ir vajadzīgas vairākas darbības. Chaikin oscilators tika izveidots, atsaucoties uz akumulācijas / sadales līniju (acc / dis līniju), kas ir vēl viena Chaikin smadzeņu saime. Acc / dis līnija balstās uz naudas plūsmas reizinātāju, kas mēģina noteikt tirgū ienākošās naudas daudzumu un tā ietekmi uz akciju cenām.

Reizinātāja formula ir šāda: f = [(tuvu – zemu) - (ar augstu – tuvu]] (augsti - zemu) f = \ frac {[(\ teksts {Aizvērt} - \ teksts {zems}) - ( teksts {augsts} - \ teksts {aizvērt})]} {(\ teksts {augsts} - \ teksts {zems})} f = (augsts - zems) [(tuvu - zems) - (augsts - tuvu)]

Teiksim, ka iepriekšējā piemēra krājumi pārskata periodā sasniedza 25 USD un pēc tam kritās līdz 21 USD. Dienu vēlāk tas tika slēgts par USD 22. Naudas plūsmas reizinātājs šajā gadījumā būtu [(22–21) - (25–22)] (25–21) = - .5 \ frac {[(22–21) - (25–22)]}} (25 - 21)} = -, 5 (25-21) [(22-21) - (25-22)] = - .5

Reiziniet šo skaitli ar attiecīgajā periodā pārdoto krājumu daudzumu, lai iegūtu naudas plūsmas apjomu, bet tekošais kopsumma rada uzkrājumu. Pēdējais solis ir šo izvadi piemērot MACD.

Apkopot:

1. Nosakiet vērtspapīra augstās, zemās un beigu cenas noteiktā laika posmā.

2. Pievienojiet, atņemiet un sadaliet tos, kā aprakstīts iepriekš, pēc tam reiziniet ar tilpumu šajā periodā.

3. Dariet to katru perioda dienu, pēc tam izmēriet progresu (vai regresējiet atkarībā no gadījuma).

4. Atņemiet 26 dienu EMA no 12 dienu EMA.

5. Atņemiet 3 dienu EMA no # 4 10 dienu EMA un grafiku.

Rezultāts ir vērtība, kurai neatkarīgi no tā sākumpunkta vai pamatā esošā vērtspapīra cenas ir 0. (Pilnīgi inerts tirgus = ne negatīvas, ne pozitīvas Chaikin oscilatoru vērtības.)

Kas oscilatoram trūkst vienkāršības, tas veido autoritāti. Izmērot akumulācijas / sadales līnijas ātrumu, izmantojot MACD, oscilatoram jāparedz, kad līnija mainīs virzienu. Šobrīd no akciju cenas esam noņemti vairāki līmeņi, taču Čakina bhaktas apgalvo, ka ir nepieciešams attālums, lai noteiktu apjoma un cenu izmaiņu nozīmi. Arī trīs un 10 dienu vērtības nav iestiprinātas akmenī. Piemēram, veicot maiņu sešu un 20 dienu EMA, Chaikin oscilatoru rezultātā virziens tiek mainīts mazāk pēkšņi.

Šamina oscilatora piemērs

3, 10 Chaikin oscilators, kas attēlots zem Wal-Mart trīs gadu nedēļas cenu joslām, identificē trīs galvenos pagrieziena punktus, kas ir priekšā vai vienlaikus ar cenu darbību. Rādītājs samazinājās līdz gada zemajam līmenim un 2015. gada oktobrī kļuva augstāks, norādot uz vairāku mēnešu krituma beigām, vienlaikus norādot uz pirkšanas iespēju. Piecu mēnešu atgriešanās 2017. gadā aizsāka līdzīgu pirkšanas signālu, kas bija pirms spēcīgākā vairāku gadu rallija. Visbeidzot, 2017. gada novembrī rādītājs sasniedza daudzu gadu augstāko atzīmi un strauji pazeminājās, kamēr cena pieauga līdz visu laiku augstākajam līmenim, radot lācīgu novirzi, kas notika pirms nozīmīga krituma 2018. gada otrajā ceturksnī.

Grunts līnija

Chaikin oscilators ģenerē tehnisko izlaidi, kas atbalsta pareizus pirkšanas vai pārdošanas lēmumus, bet to vislabāk var izmantot kopā ar pamatiem un citiem rādītājiem. (Lai iegūtu papildinformāciju, izlasiet: Kā izmantot apjomu, lai uzlabotu savu tirdzniecību .)