Kā gūt labumu no Bollinger saspiestības

Jums būtu grūti atrast tirgotāju, kurš nekad nav dzirdējis par Džonu Bollingeru un viņa vārdamāsa grupām. Lielākā daļa kartēšanas programmu ietver Bollinger Bands®. Lai arī šīs joslas ir daži no visnoderīgākajiem tehniskajiem rādītājiem, ja tās pareizi piemēro, tās ir arī vismazāk saprotamās. Viens labs veids, kā iegūt informāciju par joslu darbību, ir lasīt grāmatu “Bollinger on Bollinger Bands®”, kurā pats cilvēks to visu izskaidro.

Pēc Bollingera domām, pastāv viens modelis, kas rada vairāk jautājumu nekā jebkurš cits Bollinger Bands® aspekts. Viņš to sauc par "Saspiest". Kā viņš saka, viņa joslas "virza nepastāvība, un Squeeze ir tīrs šīs nepastāvības atspoguļojums".

Šeit mēs aplūkojam Squeeze un kā tā var palīdzēt identificēt izlaušanos. (Skatīt arī: " Bollinger Bands® pamati ".)

Bollingeru joslu pamati

Bollinger Band®, kā mēs minēts iepriekš, ir rīks, ko izmanto tehniskajā analīzē. To nosaka līniju virkne, uz kurām ir attēlotas divas pozitīvas un negatīvas standarta novirzes no vērtspapīra cenas vienkāršā mainīgā vidējā (SMA).

Bollinger Bands® identificē krājuma augstās un zemās nepastāvības punktus. Lai gan nākotnes cenu un cenu ciklu prognozēšana var būt īsts izaicinājums, nepastāvības izmaiņas un ciklus ir samērā viegli noteikt. Tas notiek tāpēc, ka akcijas mainās starp zemas un lielas nepastāvības periodiem, līdzīgi kā klusums pirms vētras un neizbēgama darbība pēc tam.

Šeit ir Squeeze vienādojums:

BBW = TBP - BBPSMACkur: BBW = BollingerBand®widthTBP = Augšā BollingerBand® (20 labākie periodi) BBP = BollingerBand® apakšā (20 apakšējie periodi) SMAC = Vienkārši mainīgais vidējais rādītājs tuvu (vidējie 20 periodi) \ sākas {saskaņots} & \ text {BBW} = \ frac {\ text {TBP} - \ text {BBP}} {\ text {SMAC}} \\ & \ textbf {kur:} \\ & \ text {BBW} = Bollinger Band ^ {\ rullotsR} \ teksts {platums} \\ & \ teksts {TBP} = \ teksts {Augšējais} Bollinger Band ^ {\ circledR} \ pa kreisi (\ teksts {20 labākie periodi} \ pa labi) \\ & \ teksts { BBP} = \ teksts {Apakšā} Bollinger Band ^ {\ circledR} \ pa kreisi (\ teksts {20 apakšējie periodi} \ pa labi) \\ & \ teksts {SMAC = vienkāršs mainīgais vidējais aizvērt} \\ & \ teksts {( vidējie 20 periodi)} \\ \ beigas {izlīdzinātas} BBW = SMACTBP - BBP, kur: BBW = BollingerBand®widthTBP = Augšējais BollingerBand® (20 labākie periodi) BBP = Apakšā BollingerBand® (apakšējie 20 periodi) SMAC = Vienkāršais mainīgais vidējais tuvu (vidējie 20 periodi)

Squeeze kandidāts tiek identificēts, ja joslas platums ir zemāks par sešiem mēnešiem.

Kad Bollinger Bands® atrodas tālu viens no otra, nepastāvība ir augsta. Kad viņi atrodas tuvu viens otram, tas ir zems. Saspiešana tiek aktivizēta, kad nepastāvība sasniedz sešu mēnešu zemāko robežu, un to identificē, kad Bollinger Bands® sasniedz minimālo sešu mēnešu attālumu.

Izlaušanās virziena noteikšana

Nākamais solis - izlemt, pa kuru ceļu aizies krājumi, kad tie izsīks - ir nedaudz izaicinošāki. Lai noteiktu izlaušanās virzienu, Bollingers ierosina, ka ir jāmeklē citi rādītāji. Viņš ierosina izmantot relatīvā stipruma indeksu (RSI) kopā ar vienu vai diviem uz tilpumu balstītiem rādītājiem, piemēram, dienas intensitātes indeksu (izstrādājis Deivids Bostians) vai uzkrāšanās / sadalījuma indeksu (izstrādājis Lerijs Viljams).

Ja ir pozitīvas atšķirības, tas ir, ja indikatori virzās uz augšu, kamēr cena virzās uz leju vai ir neitrāla, tā ir bullish zīme. Lai iegūtu turpmāku apstiprinājumu, meklējiet apjomu, lai izveidotu dienas. No otras puses, ja cena mainās augstāk, bet rādītāji uzrāda negatīvas atšķirības, meklējiet negatīvu izrāvienu - it īpaši, ja lejupslīdes dienās ir palielinājies apjoma kāpums. (Plašāku informāciju skatiet: " Bollinger Bands® izmantošana tendenču novērtēšanai .")

Cita norāde par izlaušanās virzienu ir veids, kā joslas pārvietojas paplašināšanās virzienā. Kad dzimst spēcīga tendence, radītais sprādzienbīstamības pieaugums bieži ir tik liels, ka augšējā josla pagriežas lejup ar augšējo joslu vai augšējā josla pagriežas augstāk lejupvērstā pārtraukuma laikā.

Skatiet 1. attēlu zemāk, parādot saspiestības modeli, kas izveidots gadā, līdz tika izveidots KB Home (KBH). Joslas platums maijā sasniedz minimālo attālumu (norādīts ar zilo bultiņu 2. logā), kam seko sprādzienbīstams izrāviens otrādi. Ņemiet vērā pieaugošo relatīvā stipruma indeksu (parādīts 1. logā), kā arī pieaugošo dienas iekšējo intensitāti (sarkanā histogramma 2. logā) un akumulācijas / sadalījuma indeksu (zaļā līnija 2. logā), kas abi (parādīti ar līniju A) uzrāda pozitīvu cenu atšķirību (to parāda B līnija). Ņemiet vērā apjoma palielināšanos, kas notika no aprīļa vidus līdz jūlijam.

1. attēls - Metastock.com pieklājība

Galvas viltus

Trešais nosacījums, uz kuru jāpievērš uzmanība, ir tas, ko Bollingers sauc par “galvas viltus”. Nav neparasti, ka apsardze tūlīt pēc saspiešanas pagriežas vienā virzienā, it kā viltu tirgotājus domāt, ka izlaušanās notiks šajā virzienā, tikai lai mainītu kursu un patiesu un nozīmīgāku virzītos pretējā virzienā. Tirgotāji, kuri ātri rīkojas, lai panāktu pārtraukumu, tiek pieķerti pie nogāzes, kas var izrādīties ļoti dārgi, ja viņi neizmanto stop-loss. Tie, kas sagaida galvas viltus, var ātri aptvert sākotnējo stāvokli un sākt tirdzniecību apgriešanās virzienā.

2. attēlā Amazon šķita, ka Squeeze iestatīšana tiks veikta februāra sākumā. Bollinger Bands® atradās minimālā attālumā viens no otra, kas nebija redzams vismaz gadu, un ir sešu mēnešu zems joslas platums (sk. A līniju II logā). Pastāv negatīvas atšķirības starp RSI (I loga 1. rinda), dienas intensitāti (II loga 2. rinda), uzkrāšanās / sadalījuma indeksu (3. rinda vai II logs) un cenu (III loga 4. rinda) - visu kas norāda uz lejupejošu breaku.

Pārkāpjot virs 50 dienu mainīgā vidējā līmeņa (oranžā līnija apakšējā apjoma logā), kritoties akciju cenai, kas liek domāt par pārdošanas spiediena palielināšanos, cenu krituma lejupslīde parāda lielumu virs normālajām vērtībām. Visbeidzot, februāra pirmajā nedēļā ilgtermiņa tendenču tendence ir negatīva. Negatīvu izrāvienu apstiprina iespiešanās ilgtermiņa atbalsta līnijā (III loga 5. līnija) un nepārtraukts apjoma pieaugums, veicot kustības uz leju.

2. attēls - Metastock.com pieklājība

Izaicinājums ir fakts, ka krājumi ir uzrādījuši spēcīgu augšupeju, un viens no tehniskās analīzes pīlāriem ir tāds, ka dominējošā tendence turpināsies, kamēr vienādi vai lielāki spēki darbosies pretējā virzienā. Tas nozīmē, ka krājums ļoti labi var padarīt galvu viltus leju pa tendenču līniju, pēc tam nekavējoties mainīt pretējo un izcelties uz augšu. Tas varētu arī izdomāt otrādi un sabojāt. Lai arī šķiet, ka līdz ar tendences maiņu varētu samazināties, ir jāgaida apstiprinājums, ka notikusi tendenču maiņa, un, ja notiek viltus iznākums, jābūt gatavam uz brīdi mainīt tirdzniecības virzienu.

Lai saspiestu vai neizspiestu ">

Tāpat kā jebkura cita stratēģija, arī Bollinger Squeeze nedrīkst būt jūsu tirdzniecības karjeras visaptverošais un beigu posms. Atcerieties, tāpat kā visu pārējo ieguldījumu pasaulē, tam ir savi ierobežojumi. Ja sekojat tam pārāk stingri un neapsveriet riskus un tos ierobežojat, jūs varat zaudēt. Veiciet izpēti, rūpējieties par savu kapitālu un zināt, kad jums vajadzētu veikt izejas punktu, ja nepieciešams.

Grunts līnija

Squeeze balstās uz pieņēmumu, ka krājumi pastāvīgi piedzīvo periodus ar lielu nepastāvību, kam seko zema nepastāvība. Akcijas, kuru sešu mēnešu svārstīguma līmenis ir zems, kā parāda šaurais attālums starp Bollinger Bands®, parasti parāda sprādzienbīstamus iznākumus. Izmantojot nelineārus rādītājus, ieguldītājs vai tirgotājs var noteikt, kurā virzienā akcijas, visticamāk, pārvietosies sekojošā izlaušanās laikā. Nelieli trenējoties, izmantojot iecienīto kartēšanas programmu, jums jāatrod sveiciena papildinājums tirdzniecības triku somā. (Lai iegūtu papildu informāciju, izlasiet: " Pasakas no tranšejām: vienkārša Bollinger Band® stratēģija .")