Spēka indekss un lietojumi
Spēka indekss ir tehnisks rādītājs, kas mēra enerģijas daudzumu, kas izmantots aktīva cenas pārvietošanai. Terminu un tā formulu izstrādāja psihologs un tirgotājs Aleksandrs Elders, un tas tika publicēts 1993. gada grāmatā Tirdzniecība dzīvošanai . Spēka indekss izmanto cenu un tilpumu, lai noteiktu spēka lielumu, kas nosaka cenu kustību. Indekss ir oscilators, svārstoties starp pozitīvo un negatīvo teritoriju. Tas nav ierobežots, kas nozīmē, ka indekss var bezgalīgi palielināties vai samazināties.
Spēka indeksu izmanto tendenču un izlaušanās apstiprināšanai, kā arī potenciālo pagrieziena punktu noteikšanai, meklējot novirzes.
Taustiņu izņemšana
- Pieaugošais spēka indekss, kas pārsniedz nulli, palīdz apstiprināt cenu pieaugumu.
- Krītošā spēka indekss, kas ir zem nulles, palīdz apstiprināt cenu krišanos.
- Izlaušanās vai smaile spēka indeksā palīdz apstiprināt cenu izlaušanos.
- Ja spēka indekss liek zemākus kāpumus, kamēr cena liek augstākus kāpumus, tā ir lācīga atšķirība un brīdina, ka cena drīz var samazināties.
- Ja spēka indekss rada augstākus svārstību kritumus, kamēr cena padara zemākus svārstību kritumus, tā ir bullish atšķirība un brīdina, ka cena drīz var pieaugt.
- Spēka indekss parasti ir 13 periodi, bet to var pielāgot, ņemot vērā izvēli. Jo vairāk periodu izmantoja, jo indeksa kustība bija vienmērīgāka, un parasti to dod priekšroka ilgtermiņa tirgotājiem.
Spēka indeksa formula ir
FI (1) = (CCP - PCP) ∗ VFI (13) = FI (1) 13 periodu EMA, kur: FI = spēka indekssCCP = pašreizējā slēgtā cenaPCP = iepriekšējā slēgtā cenaVFI = tilpuma spēka indekssEMA = eksponenciāli mainīgais vidējais \ sāk {saskaņots} & \ teksts {FI} \ pa kreisi (1 \ pa labi) = \ pa kreisi (\ text {CCP} - \ text {PCP} \ right) * \ text {VFI} \ left (13 \ right) = \\ & \ teksts {FI 13 periodu EMA} pa kreisi (1 \ pa labi) \\ & \ textbf {kur:} \\ & \ teksts {FI = Spēka indekss} \\ & \ teksts {CCP = Pašreizējā aizvērtā cena} \\ & \ teksts {PCP = Iepriekšēja slēgšanas cena} \\ & \ teksts {VFI = Skaļuma spēka indekss} \\ & \ teksts {EMA = Eksponenciāli mainīgais vidējais lielums} \\ \ beigas {izlīdzināts} FI (1) = ( CCP - PCP) ∗ VFI (13) = FI (1) 13 periodu EMA, kur: FI = spēka indekssCCP = pašreizējā aizvērtā cenaPCP = iepriekšējā aizvērtā cenaVFI = tilpuma spēka indekssEMA = eksponenciāli mainīgais vidējais
Kā aprēķināt spēka indeksu
- Apkopojiet jaunāko slēgšanas cenu (pašreizējo), iepriekšējā perioda slēgšanas cenu un pēdējā perioda apjomu (pašreizējais apjoms).
- Izmantojot šos datus, aprēķiniet viena perioda spēka indeksu.
- Aprēķina eksponenciāli slīdošo vidējo, izmantojot vairākus viena perioda spēka indeksa aprēķinus. Piemēram, lai aprēķinātu spēka indeksu (20), būs nepieciešami vismaz 20 spēka indeksa (1) aprēķini.
- Nepārtraukti atkārtojiet darbības pēc katra perioda beigām.
Ko stāsta spēku indekss
Ar viena perioda spēka indeksu tiek salīdzināta pašreizējā cena ar iepriekšējo cenu un pēc tam to reizināta ar tilpumu attiecīgajā periodā. Vērtība var būt pozitīva vai negatīva. Parasti spēka indeksam tiek aprēķināta vidējā vērtība vairākos periodos, piemēram, 13 vai 100. Tāpēc spēka indekss norāda, vai cena ir progresējusi vairāk uz augšu vai uz leju, kā arī norāda, cik daudz tilpuma vai jaudas ir aizkustinājuma.
Augsti spēka indeksa rādījumi ir saistīti ar ļoti spēcīgām cenu kustībām un ļoti lielu apjomu. Lielas cenu izmaiņas, kurām trūkst apjoma, radīs spēka indeksu, kas nav tik augsts vai zems (salīdzinājumā ar tad, ja apjoms bija liels).
Tā kā spēka indekss palīdz noteikt tirgus varu vai spēku, to var izmantot, lai palīdzētu apstiprināt tendences un izlaušanos.
Spēcīgiem cenu rallijiem vajadzētu redzēt arī spēka indeksa pieaugumu. Veicot atgriezenisko saiti un pārvietojoties uz sāniem, spēka indekss bieži samazināsies, jo cenas kustības apjoms un / vai lielums kļūst mazāks.
Stipra krituma laikā spēka indeksam vajadzētu samazināties. Lācīšu tirgus mītiņu vai labojumu uz sāniem laikā spēka indekss izlīdzināsies vai palielināsies, jo cenas un lieluma lielumi parasti samazinās.
Izlaušanos, piemēram, no diagrammas modeļa, parasti apstiprina, palielinot skaļumu. Tā kā spēka indeksa faktori gan cenai, gan apjomam, spēka indeksa smaile izlaušanās virzienā var palīdzēt apstiprināt cenu izlaušanos. Tilpuma trūkums vai neapstiprinājums no spēka indeksa varētu nozīmēt, ka izlaušanās, visticamāk, neizdosies.
Ja iepriekšminētās vadlīnijas neizdodas, tas var norādīt uz cenu / tendences problēmu un līdz ar to uz iespējamo cenu maiņu. Piemēram, ja cena rada augstākus kāpumus, bet spēka indekss - zemākus kāpumus, to sauc par lācīgu novirzi, un cena varētu būt saistīta ar kritumu. Ja cena pazemina zemākās robežas, bet spēka indekss - zemāks, tas nozīmē bullish atšķirību un cena drīz var pieaugt.
Atšķirība starp spēka indeksu un naudas plūsmas indeksu (MFI)
Naudas plūsmas indekss (MFI), tāpat kā spēka indekss, izmanto cenu un apjomu, lai palīdzētu novērtēt tendences stiprumu un pamanīt potenciālās cenu maiņas. Rādītāju aprēķini tomēr ir diezgan atšķirīgi, MFI izmantojot sarežģītāku formulu, kas ietver tipisko cenu (augsta + zema + tuvu / 3), nevis tikai izmanto slēgšanas cenas. MFI ir piesaistīta arī vērtība no nulles līdz 100. Tā kā MFI ir piesaistīta un izmanto atšķirīgu aprēķinu, tā sniegs atšķirīgu informāciju nekā spēka indekss.
Spēka indeksa izmantošanas ierobežojumi
Spēka indekss ir atpaliekošs rādītājs. Tas izmanto iepriekšējos datus par cenu un apjomu, un pēc tam šos datus izmanto vidējās vērtības (EMA) aprēķināšanai. Tā kā dati parasti tiek ievietoti vidējā līmenī, dažreiz tirdzniecības signālu sniegšana var būt lēna. Piemēram, var paiet pāris periodi, līdz spēka indekss sāks ralliju pēc augšupvērsta breakout, bet līdz tam laikam cena jau var būt ievērojami pavirzījusies ārpus izlaušanās punkta un tādējādi tā vairs nevar attaisnot ieiešanu.
Īsāka laika spēka indekss (piemēram, 10, 13 un 20) rada daudz pātagas, jo pat mērena cenu kustība vai apjoma pieaugums var izraisīt lielas indikatora svārstības. Ilgāka termiņa spēka indekss (piemēram, 50, 100 vai 150) neradīs tik daudz svārstību, bet lēnāk reaģēs uz cenu izmaiņām un vairāk kavēsies ar tirdzniecības signālu sniegšanu.
Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.