Preču kanālu indekss - CCI definīcija un lietojumi

Kāds ir preču kanāla indekss (CCI)?

Izstrādājis Donalds Lamberts, preču kanāla indekss (CCI) ir uz impulsu balstīts oscilators, ko izmanto, lai palīdzētu noteikt, kad ieguldījumu instruments sasniedz stāvokli, kad tiek pārpirkts vai pārdots. To izmanto arī cenu tendences un stipruma novērtēšanai. Šī informācija ļauj tirgotājiem noteikt, vai viņi vēlas ienākt vai iziet no tirdzniecības, atturēties no darījumiem vai papildināt esošo pozīciju. Tādā veidā indikatoru var izmantot, lai sniegtu tirdzniecības signālus, kad tas darbojas noteiktā veidā.

Taustiņu izņemšana

• CCI mēra starpību starp pašreizējo cenu un vēsturisko vidējo cenu.
• Kad CCI ir virs nulles, tas norāda, ka cena ir virs vidējā vēsturiskā. Kad CCI ir zem nulles, cena ir zem hsitoric vidējā līmeņa.
• Augsti rādījumi, piemēram, 100 vai vairāk, norāda, ka cena ir krietni virs vidējā vēsturiskā, un tendence ir bijusi spēcīga augšupvērstā virzienā.
• Piemēram, zemie rādījumi zem -100 norāda, ka cena ir krietni zem vidējā vēsturiskā līmeņa, un tendence ir bijusi spēcīga negatīvā virzienā.
• Pārejot no negatīvajiem vai gandrīz nulles rādījumiem uz +100, var izmantot kā signālu, lai novērotu topošo augšupeju.
• Pāreja no pozitīvajiem rādītājiem vai tuvu nullei uz -100 var norādīt uz jaunu lejupslīdi.
• CCI ir neierobežots rādītājs, kas nozīmē, ka tas var bezgalīgi pacelties augstāk vai pazemināties. Šī iemesla dēļ pārpirktos un pārdotos līmeņus parasti nosaka katram atsevišķam aktīvam, apskatot vēsturiski ekstrēmākos CCI līmeņus, kur cena mainījusies.

Preču kanāla indeksa (CCI) formula ir:

CCI = tipiskā cena – MA.015 × vidējā novirze: tipiskā cena = ∑i = 1P ((augsts + zems + aizvērts) ÷ 3) P = periodu skaitsMA = mainīgā vidējāPārvietojamā vidējā = (∑i = 1PTipiskā cena) ÷ PMean Novirze = (∑i = 1P∣Tipiska cena − MA∣) ÷ P \ sākt {saskaņota} & \ teksts {CCI} = \ frac {\ teksts {Tipiska cena} - \ teksts {MA}} {.015 \ reizes \ teksts {vidējā novirze}} \\ & \ textbf {kur:} \\ & \ teksts {tipiskā cena} = \ teksta stils {\ summa_ {i = 1} ^ {P} ((\ teksts {augsts} + \ teksts { Zems} + \ teksts {Aizvērt}) \ div. 3)} \\ & P = \ teksts {Periodu skaits} \\ & \ teksts {MA} = \ teksts {Moving Average} \\ & \ text {Moving Average} = (\ teksta stils {\ sum_ {i = 1} ^ {P} \ teksts {tipiska cena}}) \ divp \\ & \ teksts {vidējā novirze} = (\ tekstu stils {\ sum_ {i = 1} ^ {P } \ vidējā \ tekstā {tipiskā cena} - \ tekstā {MA} \ vidū}) \ divpusējā P \\ \ galā {izlīdzinātajā stāvoklī] CCI = .015 × vidējā novirzeTipiskā cena − MA, kur: tipiskā cena = ∑i = 1P ((Augsts + Zems + Aizvērts) ÷ 3) P = Periodu skaitsMA = Mainīgā vidējāPārvietojamā vidējā = (∑i = 1P Tipiskā cena) ÷ PMean Novirze = (∑i = 1P ∣Tipiskā cena − MA∣) ÷ P Visiem, kas tajaa, tas ir jaa.

Kā aprēķināt preču kanāla indeksu (CCI)

1. Nosakiet, cik periodus analizēs jūsu CCI. Parasti izmanto 20. Mazāks laika posmu rezultāts ir nepastāvīgāks rādītājs, turpretī vairāk periodu to padara vienmērīgāku. Šim aprēķinam mēs pieņemam 20 periodus. Pielāgojiet aprēķinu, ja izmantojat citu numuru.
2. Izklājlapā izsekojiet augsto, zemo, aizveriet 20 periodus un aprēķiniet tipisko cenu.
3. Pēc 20 periodiem aprēķiniet tipiskās cenas mainīgo vidējo, summējot pēdējās 20 tipiskās cenas un dalot ar 20.
4. Aprēķiniet vidējo novirzi, atņemot mainīgo vidējo no tipiskās cenas pēdējos 20 periodos. Apkopo šo skaitļu absolūtās vērtības (ignorē mīnus zīmes) un tad dala ar 20.
5. Ievadiet formulā jaunāko tipisko cenu, mainīgo vidējo un vidējo novirzi, lai aprēķinātu pašreizējo CCI rādījumu.
6. Atkārtojiet procesu, kad beidzas katrs jaunais periods.

Ko stāsta preču kanālu indekss (CCI) ">

CCI galvenokārt tiek izmantots jaunu tendenču noteikšanai, pārmērīga pārdošanas apjoma un pārpārdošanas līmeņa novērošanai un tendenču vājuma novēršanai, kad rādītājs atšķiras ar cenu.

Kad CCI pārvietojas no negatīvas teritorijas vai tuvu nullei teritorijas virs 100, tas var norādīt, ka cena sāk jaunu augšupeju. Kad tas notiek, tirgotāji var novērot cenu samazinājumu, kam seko gan cenas, gan CCI kāpums, lai norādītu uz pirkšanas iespēju.

Tas pats jēdziens attiecas arī uz topošo lejupslīdi. Ja indikators novirzās no pozitīva vai gandrīz nulles līmeņa rādījumiem uz zemāku par -100, iespējams, sāksies lejupslīde. Tas ir signāls, lai izkļūtu no ilgām vai sāktu novērot, vai ir iespējas saīsināt.

Pārpērkamo un pārdoto cenu līmenis nav noteikts, jo rādītājs nav ierobežots. Tāpēc tirgotāji izmanto pagātnes rādītāja rādījumus, lai saprastu, kur cena mainījusies. Vienam krājumam var būt tendence mainīt pret +200 un -150. Citai precei var būt tendence mainīt pretēji +325 un -350. Tuviniet diagrammu, lai redzētu daudz cenu maiņas punktus un toreizējos CCI rādījumus.

Pastāv arī atšķirības. Tas ir tad, kad cena mainās vienā virzienā, bet indikators virzās citā virzienā. Ja cena aug un CCI krītas, tas var norādīt uz tendences vājumu. Kaut arī atšķirības ir slikts tirdzniecības signāls, jo tās var ilgt ilgu laiku un ne vienmēr izraisīt cenu maiņu, var būt labi, ja vismaz brīdina tirgotāju, ka pastāv iespēja mainīt cenu. Tādā veidā viņi var sašaurināt zaudējumu līmeni vai kavēties ar jaunu darījumu veikšanu cenu tendenču virzienā.

Atšķirība starp preču kanālu indeksu (CCI) un stohastisko oscilatoru

Abi šie tehniskie rādītāji ir oscilatori, taču tos aprēķina diezgan atšķirīgi. Viena no galvenajām atšķirībām ir tā, ka stohastiskais oscilators ir piesaistīts no nulles līdz 100, bet CCI nav ierobežots. Sakarā ar aprēķinu atšķirībām, tie dažādos laikos sniegs atšķirīgus signālus, piemēram, pārpirktus un pārpārdotus rādījumus.

Preču kanāla indeksa (CCI) izmantošanas ierobežojumi

Lai arī to bieži izmanto, lai pamanītu pārpirktus un pārpārdotus apstākļus, šajā ziņā KRN ir ļoti subjektīvs. Rādītājs nav ierobežots, tāpēc iepriekš pārpirktajiem un pārpārdotajiem līmeņiem nākotnē varētu būt maza ietekme.

Arī indikators atpaliek, kas nozīmē, ka reizēm tas nodrošinās sliktu signālu. Rallijs līdz 100 vai -100, lai signalizētu par jaunu tendenci, var nākt par vēlu, jo cena jau ir sākusies un sāk koriģēt. Šādus gadījumus sauc par pātagiem; signālu nodrošina indikators, bet cena neseko pēc šī signāla un nauda tiek zaudēta tirdzniecībā. Ja neesat piesardzīgs, pātagas var parādīties bieži. Tāpēc indikatoru vislabāk izmantot kopā ar cenu analīzi un citiem tehniskās analīzes vai rādītāju veidiem, lai palīdzētu apstiprināt vai noraidīt CCI signālus. (Papildinformāciju lasiet sadaļā "Kā tirgotāji izmanto CCI (preču kanālu indeksu), lai tirgotu akciju tendences")

Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.

Saistītie noteikumi

Naudas plūsmas indekss - MFI definīcija un lietojumi Naudas plūsmas indekss (MFI) ir tirdzniecības oscilators, kas ietver apjoma un cenas datus. To var izmantot, lai ģenerētu tirdzniecības signālus, pamatojoties uz pārpārdotajiem un pārpārdotajiem līmeņiem, kā arī atšķirībām. vairāk detalizēta cenu oscilatora (DPO) definīcija un pielietojums Izkliedēts cenu oscilators ir oscilators, kas izsvītro cenu tendences, cenšoties novērtēt cenu ciklu ilgumu no maksimuma uz maksimumu vai no minimālā līdz mazākajam. Rādītājs var palīdzēt tirdzniecības plānošanā. vairāk Cenu izmaiņu rādītājs - ROC definīcija un izlietojumi Cenu izmaiņu likme (ROC) ir tehnisks rādītājs, kas mēra procentuālās izmaiņas starp jaunāko cenu un cenu pagātnē. To var izmantot, lai palīdzētu noteikt tendences, palīdzētu apstiprināt apgriezienus un izceltu apgriezeniskās vietas. vairāk dinamiskā impulsa indeksa definīcijas un lietojumi Dinamiskā impulsa indeksu izmanto tehniskajā analīzē, lai noteiktu, vai vērtspapīrs ir pārpirkts vai pārdots. To var izmantot, lai ģenerētu tirdzniecības signālus tirgos, kas mainās vai mainās. vairāk Patiesības stipruma indeksa (SSI) definīcija un pielietojums Patiesā stipruma indekss (TSI) ir tehniska impulsa oscilators, ko izmanto, lai nodrošinātu tirdzniecības signālus, pamatojoties uz pārpārdotajiem / pārpārdotajiem līmeņiem, krustojumiem un novirzēm. Rādītāja pamatā ir divreiz izlīdzināti vidējie cenu pārmaiņas. vairāk Ultimate Oscillator Definition and Strategies Ultimate Oscilator ir tehnisks indikators, kuru izstrādājis Lerijs Viljamss, lai izmērītu aktīva cenu pieauguma tempu vairākos laika periodos. Tas rada pirkšanas un pārdošanas signālus, pamatojoties uz atšķirībām. vairāk partneru saišu