Asimetrisks sadalījums

Kas ir asimetriskais sadalījums

Asimetrisks sadalījums ir situācija, kurā mainīgo lielumi notiek ar neregulārām frekvencēm, un vidējais, vidējais un režīms rodas dažādos punktos. Asimetriskajam sadalījumam ir šķībs raksturs. Turpretī Gausa vai normālais sadalījums, ja tas ir attēlots uz diagrammas, ir veidots kā zvana līkne, un abas grafika malas ir simetriskas.

PĀRKLĀŠANA LEJPA Asimetrisks sadalījums

Investoriem vajadzētu rūpēties par to, kā tiek sadalīti dati par ieguldījumu atdevi. Aktīvu klases (akcijas, obligācijas, preces, valūtas, nekustamais īpašums utt.), Sektori šajās aktīvu klasēs (piemēram, tehnoloģija, veselības aprūpe, skavas utt.), Kā arī portfeļi, kas satur šo aktīvu klašu kombinācijas, ir pakļauti visiem dažādas atgriešanas sadales. Empīriski tie seko asimetriskiem sadalījuma modeļiem. Iemesls ir tas, ka ieguldījumu rezultātus bieži vien kropļo laikposmi ar lielu tirgus nepastāvību vai neparastu fiskālo un monetāro politiku, kuru laikā ienesīgums var būt neparasti augsts vai zems.

Pēdējās divās desmitgadēs atkāpšanās no "parastās" atgriešanās ir notikusi biežāk, sākot ar 1990. gadu beigu interneta burbuli, 11. septembra teroristu uzbrukumiem, mājokļu burbuli un tam sekojošo finanšu krīzi, kā arī gadu kvantitatīvo mīkstināšanu, kas nāca līdz beigām 2017. gadā. Federālo rezervju padomes nepieredzēti vieglas monetārās politikas ieviešana varētu būt nākamā svārstīgo tirgus darbību un asimetriskākas ieguldījumu atdeves sadales sadaļa.

Labāki aktīvu sadales modeļi

Ņemot vērā, ka traucējoši notikumi un ārkārtas parādības notiek biežāk nekā paredzēts, aktīvu sadales modeļus var uzlabot, iekļaujot asimetriskus sadalījuma pieņēmumus. Tradicionālās vidējās dispersijas shēmas, kuras izstrādāja Harijs Markovičs, balstījās uz pieņēmumiem, ka aktīvu klases ienesīgums parasti tiek sadalīts. Tradicionālie aktīvu sadales modeļi labi darbojas noturīgā "normālā" tirgus vidē. Tomēr tie, iespējams, nepasargās portfeļus no nopietna negatīva riska, ja tirgi kļūst neparasti. Modelēšana ar asimetriskiem sadalījuma pieņēmumiem var palīdzēt samazināt portfeļu nepastāvību un samazināt kapitāla zaudējumu risku.

Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.

Saistītie noteikumi

Simetriskais sadalījums Simetriskais sadalījums ir acīmredzams, ja mainīgo lielumi notiek regulāri. Turklāt vidējais, vidējais un režīms notiek vienā un tajā pašā punktā. vairāk Normāls sadalījums Normāls sadalījums ir nepārtraukts varbūtības sadalījums, kurā vērtības atrodas simetriski, lielākoties ap vidējo. vairāk Coskewness Definīcija Coskewness statistikā mēra, cik daudz trīs izlases mainīgie mainās kopā, un to izmanto finansēs, lai analizētu drošības un portfeļa risku. vairāk Postmoderna portfeļa teorija (PMPT) Postmoderna portfeļa teorija ir portfeļa optimizācijas metodika, kas izmanto negatīvo ienesīguma risku un balstās uz mūsdienu portfeļa teoriju. vairāk astes risks ieguldījumos Astes risks ir portfeļa risks, kas rodas, ja iespējamība, ka ieguldījums mainīsies vairāk nekā par trim standarta novirzēm no vidējā, ir lielāka nekā tas, ko parāda parastais sadalījums. vairāk, kā darbojas riska analīze Riska analīze ir nelabvēlīgu notikumu iespējamības novērtēšanas process korporatīvajā, valdības vai vides sektorā. vairāk partneru saišu