Izmantojiet iknedēļas stohastiku, lai ieraudzītu tirgu

Pirkšanas un pārdošanas cikli atklāj tirgus lielāko spēlētāju slēptos nodomus, jo viņi iesaistās makro stratēģijās, kas ietekmē cenu virzienu. Investori un tirgotāji var identificēt šos ciklus, izmantojot tehniskos rīkus, kas mēra spiediena noturību aiz šiem cikliem, un var izmantot šos mērījumus, lai paredzētu, kad šādi cikli pārvērtīsies no pirkšanas līdz pārdošanai un otrādi. Šie dabiskie ritmi parāda vislielāko jaudu galvenajos indeksos un fjūčeru līgumos, kas virza tūkstošiem pamatā esošo akciju, obligāciju un forex krustu.

S & P-500, Nasdaq-100 un Russell-2000 kalpo šim mērķim plašam akciju grozam, slīpējot cauri viegli novērojamiem cikliem, kas dalībniekiem norāda, cik agresīviem vai aizsargājošiem viņiem jābūt, ieejot tirgus dienā. (Skatīt arī: Ievads akciju tirgus indeksos .)

Populārie analīzes rīki, piemēram, stohastika un Wilders RSI, mēra šos impulsus, bieži vien ar pārsteidzošu precizitāti. Investori un tirgotāji, savukārt, var izmantot šos mērījumus laika ievades, iziešanas un riska pārvaldības stratēģijām neatkarīgi no tā, vai viņi koncentrējas uz dienas, dienas, nedēļas vai pat mēneša turēšanas periodiem. (Skatīt arī: Stohastika: precīzs pirkšanas un pārdošanas rādītājs .)

Stohastika

Vērtspapīru tirgotājs Džordžs Lane pagājušā gadsimta 50. gados popularizēja stohastikas rādītāju. Tā ir maldinoši vienkārša formula, kas salīdzina pašreizējo cenu joslu ar iepriekš iestatīto augstāko un zemāko cenu diapazonu. Varbūt tās vienkāršības dēļ daudzi 21. gadsimta tehniķi neizprot tās milzīgo spēku, prognozējot indeksu un atsevišķu instrumentu ciklisko pagriezienu. Tas padara to par gandrīz ideālu instrumentu slēpto spēku dekonstruēšanai, kas pārvietojas mūsdienu tirgos. Kā vienmēr, veicot analīzi no vairākiem virzieniem, tiek iegūti ticamāki rezultāti, un stohastika vislabāk darbojas, ja to apvieno ar cenu modeļiem, mainīgajiem vidējiem rādītājiem un impulsu instrumentiem, piemēram, mainīgo vidējo konverģences novirzi (MACD). (Sk. Arī: MACD un stohastiskās: dubultā krusta stratēģija .)

Stochastics nosaka pārpirktu un pārdotu līmeni, kad cikli sasniedz maksimumu un ir gatavi apgāzties. Tomēr no pieredzes mēs zinām, ka tirgi ilgstoši var palikt pārpirkti vai pārpārdoti. Šis brīdinājums mulsina tirgus dalībniekus, kuri meklē Holy Grail tipa indikatorus, kas visos gadījumos izsauc vienkāršus un nepārprotamus signālus. Šī dabiskā nenoteiktība prasa īpašus cenu un laika filtrus, lai uzlabotu paredzamību. Divas indikatora izveidotās līnijas kalpo šim mērķim, aizkavējot ciklisko pagriezienu apstiprināšanu, līdz tie šķērso galējos līmeņos un pēc tam uzvirzās uz analīzes režģa viduspunktu.

Jo īpaši nedēļas cikli parāda milzīgu vērtību tirgus grafikā gan galvenajiem instrumentiem, gan atsevišķām pozīcijām. Stohastika ir gandrīz necaurlaidīga, kad runa ir par šo makro tirgus analīzi, it īpaši, ja plaši vidējie rādītāji ietekmē galveno atbalsta vai pretestības līmeni un tehniķi cenšas aicināt uz pārtraukumu vai kļūmi, kas izraisa ievērojamu reversu. (Skatīt arī: Atbalsta un pretestības pamati .)

Investoriem un tirgotājiem šajos inflācijas punktos ir liela likme, izlemjot, vai pirkt, gaidot pārtraukumu vai sabrukumu, vai arī aizbēgt pašreizējā virzienā un ieiet pretējā pozīcijā, kas apgrozījuma laikā dod peļņu.

[Stohastikas indikators ir viens no daudzajiem rīkiem, ko varat izmantot, lai paredzētu tirgus izmaiņas un izstrādātu savu tirdzniecības stratēģiju. Investtopedia Academy tehniskās analīzes kursā ir iekļauts interaktīvs saturs un reālās pasaules piemēri, lai uzlabotu jūsu tirdzniecības prasmes.]

Apskatīsim divas nedēļas stohastikas programmas, kuras varat izmantot, lai uzlabotu tirgus laiku.

Krusti un apstiprināšana

Ir augusta nedēļas nogale, un jūs pārskatāt tirgus attīstību, lai redzētu, vai ir nepieciešami pielāgojumi jūsu plašajai ekspozīcijai no sāniem. S & P-500 un Nasdaq-100 tikko sasnieguši buļļu tirgus rekordus, bet Russell-2000 ir nepietiekams sniegums, nokļūstot lielā tirdzniecības diapazonā. Visu trīs instrumentu stohastika ir kļuvusi pārpārdota. (Skat. Arī: Pārpirkts vai pārpārdots: Lai uzzinātu, izmantojiet relatīvā stipruma indeksu .)

Nav jāuztraucas, kad stohastika pirmo reizi paceļas virs maģiskās pārpirktās līnijas. Faktiski tirgi bieži reģistrē vislielākos ieguvumus, kad rādītāji pazeminās šajos galējos līmeņos. Tomēr tagad tas jums saka sēdēt un pievērst īpašu uzmanību, jo lācīgs pāriešana jaunā pārdošanas ciklā, kas ilgst no 6 līdz 12 nedēļām, var notikt jebkurā laikā.

Nākamās tehnisko apstākļu izmaiņas notiek tad, kad stohastiskās ātrās līnijas (zilas) šķērso lēnas līnijas (sarkanas) pirmajās divās septembra nedēļās. Tas iedarbina agrīnās brīdināšanas signālus par jauniem pārdošanas cikliem, kas netiks apstiprināti, līdz ātrās līnijas palielināsies zem pārpirktiem līmeņiem un uz analīzes režģa viduspunktiem. Tas notiek ātri pēc krustojumiem, apstiprinot jaunu pārdošanas ciklu sākumu.

Ja jūs tirgojat indeksus tieši caur nākotnes līgumiem vai biržā tirgotiem fondiem (ETF), šie lācīgie signāli jāizmanto, lai pārdotu garās pozīcijas vai atvērtu jaunus īsus pārdošanas darījumus. Tas ir atšķirīgs stāsts, ja jūs turējat kapitāla pozīcijas, jo indeksu ciklisko pagriezienu ietekme ir atkarīga no korelācijas, kas norāda uz atsevišķu akciju tendenci cenu cenu sakrīt ar visiecienītāko indeksu vai indeksiem. Jūsu pozīcijas parāda korelāciju, ja galvenajos indeksos ir novērojama izlīdzināšanās starp tendencēm un modeļiem, ar kuriem jūs tirgojaties, un cenu rīcību.

Piemēram, vairums mazkapitāla krājumu ir cieši korelē ar Russell-2000 cikliskajiem pagriezieniem, norādot, ka risks ievērojami palielinās, ja notiek šķērsvirziena pretējs virziens. Tas pats stāsts ar lielajām tehnoloģijām un Nasdaq-100, kā arī ar finansēm un S & P-500. Grunts līnija: Cikla pagriezieni parasti ir modināšanas izsaukumi, lai kontrolētu risku neatkarīgi no tā, vai notiek izejas, apstāšanās, iespēju aizsardzība vai pozīcijas līdzsvarošana. (Plašāku informāciju skatiet: 4 iemesli, kāpēc tirgus korelācijai ir nozīme .)

Nedēļas cikli un savstarpēja verifikācija

Neviens indikators labi nedarbojas vakuumā, un iknedēļas stohastika nav izņēmums. Uzticamība ar šo rīku palielinās ģeometriski, ja to apvieno ar cenu modeļiem, Fibonači analīzi un mainīgajiem vidējiem rādītājiem. Papildus ciklisko pagriezienu apstiprināšanai vai atspēkošanai, papildu rīki precīzi norāda konkrētos līmeņus, kādos tiek iespiesti starpposma topi un apakšas, kā arī paredz, cik tālu jaunie pirkšanas vai pārdošanas impulsi aizvedīs, pirms pretsimpulsi tiek sākti.

Google krājums 2014. gada sākumā sasniedza visu laiku augstāko atzīmi virs USD 600 un tika pārdots, nedēļas stohastikiem nokāpjot no pārpirktā līmeņa. Pēc dažām nedēļām tas pārsniedza pārdotos rādījumus (A), kamēr cena tirgojās krietni virs 50 nedēļu eksponenciālā mainīgā vidējā (EMA), kas bija tuvu 500 USD. Rādītājs pārcēlās uz pirkšanas pusi aprīlī (B) un kļuva par mirušo kā galvu, kamēr kritums turpinājās maija sākumā.

Pēc tam krājums divas nedēļas pēc kārtas atkāpās 50 nedēļu EMA, kas bija saskaņots ar 50% Fibonacci rallija retrakciju. Stohastikas ātrā līnija (zilā) otrajā pārbaudes nedēļā tika pacelta virs pārpārdotā līmeņa pie slīdošā vidējā līmeņa, izsniedzot apstiprinātu pirkšanas signālu, kas lieliski saskanēja ar spēcīgu atlēcienu, kas nākamajās četrās nedēļās pievienoja gandrīz 50 punktus.

Nedēļas stohastikas lietošanas riski

Visbeidzot, apsvērsim dažus riskus, izmantojot iknedēļas stohastiku tirgus noteikšanai. Indikators var mazināt svārstības, kas izaicina precīzu pareģošanu, jo tas var pavadīt mēnešus, nesasniedzot pārpārdotos vai pārpārdotos signālus. Un pat tad, ja cikliskās svārstības ir skaisti proporcionālas lielumam un laikam, ātrā līnija joprojām var apstāties vidusvirzienā un atpakaļgaitā, īssavienojot reversās stratēģijas un piesaistot cikla tirgotājus.

Vislabākā aizsardzība, ņemot vērā šo dabisko sarežģītību, ir atgriezties pie cenu modeļa un citiem tehniskiem instrumentiem, kad stohastika neizstaro spēcīgu virziena signālu. Šis rādītājs, savukārt, sniedz vērtīgu vēstījumu par šī tirgus pašreizējo stāvokli, ti, tas sajaucas sajauktā laika posmā, kurā ne buļļiem, ne lāčiem nav ievērojamu priekšrocību. (Skatīt arī: Oscilatoru un indikatoru izpēte: stohastiskais oscilators .)

Grunts līnija

Nedēļas stohastikas rādītājs atklāj atkārtotus pirkšanas un pārdošanas spiediena modeļus, kurus var prognozēt un kapitalizēt uzmanīgi investori un tirgotāji. Triks ir iet kopā ar plūsmu un, kad vien iespējams, pielāgot savu izvietojumu šīm dabiskajām svārstībām.

Gudrie investori mainīs savu tirgus virzību atbilstoši signāliem, ko sūta pirkšanas / pārdošanas ciklu modeļi, un izmantos tos, lai paredzētu apvērsumus vai iespējas pielāgot ekspozīciju, taču viņi arī saudzīgāk izmantos savu pieeju, apzinoties, ka, izmantojot citus diagrammu rīkus stohastikas analīzes papildināšana ir vairāk drošs veids, kā nodrošināt precizitāti, izsekojot tirgus kustību. Lai iegūtu papildinformāciju, apskatiet: Izvēlieties pareizos iestatījumus savam stohastiskajam oscilatoram .)